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- 选择不同的组合权数,可以得到不同的证券组合,注意投资时机的选择是（）阶段的主要工作。证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量,ρ的取值总是介于-1和1之间,预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03,市场组合
- 特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。（）证券组合中普通股之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是（）。特雷诺指数是（）。A公司今年每
- 当今,多因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上。（）不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是（）。A公司2009年每股股息为0.9元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无
- 已开发出计算期望收益率和收益率方差的计算机运用软件,如Matlab、SPSS、Eviews等。（）A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06。那么,A公司股票期望收益率是（）。完全负相关的证券A
- 在实际中,我们经常使用历史数据来估计期望收益率。（）某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为（）。针对衍生证
- 一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差,需要知道（）。符合增长型证券组合标准的股票一般具有以下
- 二者完全反向变化,同时买入两种证券可抵消风险。（）假设证券A过去12个月的实际收益率为1.01%,1.03%,1.04%,1.06%,1.06%,1.05%,1.02%,1.01%,那么估计期望月收益率为（）。指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。正确
- 马柯威茨的方法面临的最大问题是其计算量太大,尤其是在大规模的市场上存在着上千种证券的情况下。（）现代证券组合理论产生的基础是（）。所谓套利组合,是指满足（）条件的证券组合。（）就是债券期限的加权平均数,
- 投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好,选择自己最满意的组合。（）未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的
- 20世纪60年代后,威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。久期与到期收益率之间呈（）的关系。正确#
错误投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
- 全社会资产投资是衡量投资规模的主要变量。（）证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量,ρ的取值总是介于-1和1之间,ρ的值为正表明（）。收入型证券组合追求基本收益的最大化,主要投资于（）。证券组合管理步骤中对投资组
- 现金流量匹配与资产免疫的区别有（）。反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。证券组合中通常包括以下资产（）。在证券组合理论中,投资者的共同偏好规则是指（）。组合业绩评估者可以考
- 投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下期望获得的投资收益率。（）投资组合是为了消除（）。以下说法正确的有（）。正确#
错误全部风险
道德风险
系统风险
非系统风险#两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
- 当投资者改变对风险和回报的态度时,其可能对现有组合进行必要调整,以确定一个新的最佳组合。（）以下关于证券组合的论述,不正确的是（）。收入型证券组合追求基本收益的最大化,主要投资于（）。下列有关免疫紊乱病因
- 分散化投资既降低风险又提高收益。（）现代证券组合理论产生的基础是（）。与市场组合相比,夏普指数高表明（）。未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。主动债券组合管理的方法是（）。正确#
错误单因
- 货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的,如国库券、高信用登记的商业票据等。（）证券组合中普通股之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是（）。A公司今年每股股息为0.6元,预期今后每股股息将稳定不变。当前
- 其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,风险越大收益越高,凸性可以忽略不计#
久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果了解证
- 组建证券投资组合是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。（）证券组合管理的意义在于（）。（）就是债券期限的加权平均数,其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。现代证券组合理论包括（
- 息票率越高,久期越短#
B．债券的到期期限越长,久期也越长#
C．久期与到期收益率之间呈相反的关系,到期收益率越大,久期越小#
D．多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均凸性
到期期限
久期#
获利期马柯威茨的
- 投资收益是对承担风险的补偿。（）A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11。那么,A公司股票期望收益率是（）。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组
- 主动债券组合管理的方法是（）。完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计,则
- 业绩评估不仅是证券组合管理过程的最后一个阶段,同时也可以看成是一个连续操作过程的组成部分。（）可行域满足的一个共同特点是：左边界必然（）。马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上,如（）等。正
- 业绩评估的不足有（）。关于证券组合业绩评估原理,以下说法正确的有（）。指数均以资本资产定价模型为基础,可能导致评价结果失真#
指数中都含有用于测度风险的指标,可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同#
- 实际应用中应当注意评估指数（）。下列哪个因素证券组合结构调整的原因（）。证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量,ρ的值为正表明（）。完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30
- A公司2009年每股股息为0.8元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.035,市场组合的风险溢价为0.07,A公司股票的β值为1.5。以下说法正确的有（）。关于期望收益率,下列说法正确的是（）。
- 下列属于特雷诺指数特性的有（）。单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。马柯威茨的“不满足假设”是指（）。无差异曲线的特点有（）。σs表示（）特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的#
特
- 基金评价业务的评价内容（）。现代证券组合理论产生的基础是（）。由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。增长型证券组合主要投资于（）。假设证券A历史数据表明,年收益率为50%的概率为25%,年收益率为30%的概率
- 套利定价理论的几个基本假设包括（）。（）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。证券A和证券B的证券结合线,以下说法正确的有（）。下列不属于证券组合被动管理方法特性的是（）。投
- 与久期之间呈相同关系的是（）。以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。基金评价机构从事基金评价业务应以公开形式发布评价结果
- 基金评价业务中的评价人员应当满足的条件（）。马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。避税型证券组合主要投资于（）。基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有（）。在构建证券投资组合
- 错误的是（）完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为20%,那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。完全不相关的证券A和证券B
- 《证券投资基金评价业务管理暂行办法》中规定基金评价机构应当满足如下条件（）。关于证券组合业绩评估原理,以下说法正确的有（）。套期保值之所以能够规避价格风险,是因为期货市场上（）。未来可能收益率与期望收益
- 下列不属于久期在投资实践中应用的是（）。马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。证券组合管理步骤中对投资组合的修正,其原因有（）。（）是衡量证券承担系统风险水平的指数。久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
针
- 下列属于久期特性的是（）。下列哪个因素证券组合结构调整的原因（）。关于证券市场线,以下说法正确的有（）。关于下图中所显示的证券A与证券B,以下描述正确的有（）。债券期限的加权平均数#
一般情况下,债券的到期
- 预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,A公司股票当前的合理价格P0是（）。A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06。那么,A公司股票期望收益
- 以下属于无差异曲线特性的是（）。美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。A公司今年每股股息为0.6元,预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,A公司股票的β
- 不能被共同偏好规则区分优劣的组合有（）。在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些（）的证券或组合。与市场组
- 任意证券或组合的期望收益率由（）构成。证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是（）。单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。σs表示（）A公司2009年每股股息为0
- 假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%,那么证券A（）。套利定价理论（APT）认为（）。以下说法正确的有（）。关于最优证券组合,下列说法正确的是（）。下列属于主动管理方法特性的是（）。1964年、1965
- 以下有价证券能够带来基本收益的是（）。假设某公司股票当前的市场价格是每股200元,该公司上一年末支付的股利为每股4元,市场上同等风险水平的股票的预期必要收益率为5%。如果该股票目前的定价是正确的,那么它隐含的
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