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- 沪深300指数以调整股本为权重,调整股本是（）。沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时,投资者将选
- 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口
- 远期合约头寸盈利
人民币升值,远期合约头寸亏损
日元升值,远期合约头寸亏损#
日元升值,远期合约头寸盈利利率风险管理工具#
汇率风险管理工具
股票风险管理工具
信用风险管理工具5
10#
20
50买入1手行权价25的看涨期
- 下面属于避险货币的有（）。国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。人民币远期利率协议的基本要素有（）。美元#
欧元
法国克朗
瑞士法郎#
- 外汇期货合约中标准化规定包括（）。以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。股指期货技术分析的基本要素有（）。关于股指期货交易,正确的说法是（）。目前,政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题
- 物价上涨幅度较大的国家,本币（）；降息的国家,本币（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是（）。人民币利率互换市场的发展仍处于成长阶段,存在的问
- 按照兑换的自由程度,外汇可以分为（）。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。自由兑换外汇#
有限自由兑换外汇#
记账外汇#
双边兑换外汇股指期货可以消除单只股票特有的风险
股指期货价格与股票指数价
- 某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险,因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗,即期汇率为USD/CZK=20,每手外汇期货合约的面值为125000欧元,价格
- 按照惯例,在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。债券转托管是指同一债券托管客户将持有债券在（）间进行的托管转移。假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即
- 外汇掉期的定义是（）。国债期货交易的风险控制制度包括（）。期权与期货的区别主要表现在（）。下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%,英镑兑美元的即
- 下面可以算作外汇资产的有（）。用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（）。关于股指期货期现套利,正确的说法是（）。目前,在我国债券交易量中,B国的通货膨胀率是5%,在国际外汇市场
- 有关经济主体通过借款、即期外汇交易和投资的程序,争取消除外汇风险的风险管理办法是（）。国内国债的登记托管机构是（）.我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。影响国债期货价格的因素有（）。结构化产品的期
- 由于汇率变动导致企业资产负债表变化的风险是（）。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。股指期货投资者通过套期保值,将市场
- 按照惯例,在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（）。列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。各种互换中,（）的交易过程中需要交换本金。日元
欧元#
加元
英镑#未来股票价格将是两种可能值中的一个
允许卖空
- A国通货膨胀率为1%,B国的通货膨胀率是5%,那么根据相对购买力平价理论,A国货币将对B国货币在一年之内（）。如果预期未来我国GDP增速将加速上行,不考虑其他因素,则应当在国债期货上（）。下列对于时间价值的特性说法正
- 假设当前期货价格高于现货价格,并超出了无套利区间,等到价差回到正常时获利。根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点
- 假设美国1年期国债收益率为2%,中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。强制减仓制度规定,当短期无风险
- 假设当前某期货的价格为50元。交易者进行开仓买入交易并持有到期。在期货到期交割时,期货价格为60元,那么交易者交割时所需要付出的金额为（）。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。股指期货合约的标准化要素包
- 交易者进行熊市套利,6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为（）。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。
- 某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加,锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后,若即期汇率变为0.0020,则（）。根据预期理论,如果市场认为
- 外汇的会计风险与交易风险的区别主要在于（）。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。可能造成最便宜交割债券发生改变的市场
- 若本币升值,其他条件不变的情况下,（）。银行间债券市场交易中心的交易系统提供询价和（）两种交易方式。欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡,于是构造飞鹰式组
- 假设外汇交易者预期未来的一段时间内,近期合约的价格涨幅会大于远期合约的价格涨幅,那么交易者应该进行（）。已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格（全价）为115.679元,交易日距
- 某日我国外汇市场美元兑人民币的即期汇率为6.00,美国市场年化利率为3%,中国市场年化利率为8%,因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%,以沪深
- 根据历史财务数据,正确的描述是（）。期权与期货的区别主要表现在（）。同等条件下,亚式期权相对于普通期权而言,具有（）。下列因素对期权价格的影响,表述正确的是（）。某交易者买入10张欧元期货合约,合约大小为125
- 3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001,期权不具备的特性是（）。从理论上看,主要致力于促进场外衍生品市场的高效、稳健的发展,为了规避远期欧元汇率波动风险,须采取对应措施#
某公司外汇
- 保证金比例越小,外汇期货合约的杠杆作用（）。股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值,可能出现的结果包括（）。货币市场价格由（）决定。权益类的衍生品主要包括（）越大#
越小
不变
根据不同合约变
- 与外汇投机交易相比,沪深300指数为2163,以下期权为实值期权的是（）。下列因素对期权价格的影响,表述正确的是（）。利率互换交易的现金流错配风险是指（）。投资人持有100万元某公司一年期债券,包括（）。风险较小#
- 对于个人投资者而言,决定外汇的无套利区间的最重要因素是（）。股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。假设沪深300指数为2280点时,该期权的内在价值和时间价值分别为（）。期权的日历价差组合（CalendarS
- 在境内的指定外汇银行,居民个人目前可以用人民币兑换的是（）。关于股指期货市价指令叙述不正确的是（）。下列关于做市商正确的是（）。有关经济主体通过借款、即期外汇交易和投资的程序,争取消除外汇风险的风险管理
- 理论上外汇期货价格与现货价格将在（）收敛。当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用
- 为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险,该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理,以下不适合的是（）。（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。目前,金融期货合约在以下（）交易
- 会员或客户的持仓不会被强平。可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）。如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的,按照市场分割理论（）。买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同
- 投资者应采用的期现套利交易策略是（）。期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为（）。外汇市场的做市商赚取利润的途径是（）。外汇风险类型有（）。成立于1985年的（）,目的在于降低交易对
- 银行间外汇市场是指境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间通过（）进行人民币与外币之间交易的市场。股指期货采取的交割方式为（）。股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。根据现
- 假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元）,美国1年期利率为4%,英国1年期利率为3%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6,期货
- 在香港做NDF进行套利,总利润为（）。期货公司违反投资者适当性制度要求的,可以（）。债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止日为（）。进行中金所国债期货基差交易时,进入交割前,需要将数量比例调
- 中国人民银行宣布从2014年3月17日起,银行间即期外汇市场的人民币兑美元交易价格浮动幅度由百分之一扩大至（）。关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为（）。基于以下
- 国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风险属于（）。全球第一个推出利率期权的是（）。投资者可以用来对冲国外资产外汇风险
- 1992年,莫斯科商品交易所（MCE）推出了俄罗斯历史上第一份（）期货合约,由此也标志着俄罗斯外汇期货市场的起步。利用股指期货可以回避的风险是（）。股指期货交割是促使（）的制度保证,使股指期货市场真正发挥价格晴
川公网安备 51012202001360号