查看所有试题
- 场外市场与场内交易所市场相比,具有的特点是（）。制定股指期货投机交易策略,通常分为（）等环节。交易的合约是标准化的
主要交易品种为期货和期权
多为分散市场并以行业自律为主#
交易以集中撮合竞价为主预测市场走
- 外汇交易报价中的一个基点是指（）。按照持有成本模型,中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,投资于中、美1年期国债,理论上,1年后其最高收益为（）万美元（小
- 应为投资者提供的服务包括（）。国债期货合约的最小交割单位是（）手。买入看跌期权,从到期收益角度看,最接近于（）。国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。某欧洲银行为了获得较低的
- 一国货币当局调节汇率的主要手段包括（）。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。国债期货合约的发票价格等于（）。下列期权当中,时间价值占权利金比值最大的是（）。如果股票支付股利,在其他所有条件相同
- 该公司较为稳妥的做法有（）。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述,同时卖出1
- 交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进行。投资者利用股指期货进行套期保值,应该遵循（）的原则。国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,其中包括（
- 外汇风险类型有（）。按连续复利计息,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是（）。某投资者买入两份6月到期执行价格为10
- 外汇期货套利的形式主要有（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。外汇掉期的定义是（）。有关经济主体通过借款、即期外汇交易和投资的程序,争取消除外汇风险的风险管理办法是（）。某银行签订了
- 期权费为4元。同时,此时看涨期权支付为20元,则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他
- 决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。现货价格#
货币所属国利率#
合约到期时间#
合约大小#欧式期权可以提前行权
买入欧式期权
- 根据外汇交易者在市场中所建立的交易头寸不同,外汇跨期套利一般分为（）。关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量,正确的说法是（）。若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假
- 下列说法正确的是（）。某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加,该公司与当地银行签订NDF合约,锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后,若即
- 以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。以下属期权做市商享有的权利是（）。期权
- 一国国际收支账户中的金融与资本账户包括的项目有（）。我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑,3个月后买方支付货款,该公司财务总监非常关注合约
- 开仓价格为97.702,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。从理论上讲,看涨期权的价格不会超过（）。假设某一时刻股票指
- 可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加,因此考虑
- 直接参与外汇交易的主体包括（）。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。期权市场流动性具有分散和不平衡的特征,做市商制度对
- 在芝加哥交易所,以下外汇期货采取实物交割的有（）。证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时,在为客户签署合同文本前应向客户告知（）。保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。2014年4月,在芝加哥商
- 美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑,3个月后买方支付货款,该公司财务总监非常关注合约的外汇风险,可以采取的措施有（）。当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将（）。中金所5年期国债
- 时间结构对外汇风险的影响有（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。指数货币期权票据（ICON）中可能包括（）的特征。时间越长,风险越大#
时间越长,风险越小
时间越短,风险越大
时间越短,风险越小
- 外汇期货套利交易中可能存在的风险包括（）。期权保证金计算可以采用（）等方法。相对于交易所场内交易,关于场外交易的特点描述中,错误的是（）。成立于1985年的（）,主要致力于促进场外衍生品市场的高效、稳健的发
- 外汇期货合约的标的物标准化条款包括（）。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。目前,政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题。可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。投资者买入一个看
- 外汇套利交易包括（）。关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是（）。期权合约中约定买方有权买入或卖出标的资产的价格称为（）。期权的市场价格反映的波动率为（）。假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3
- 常用的汇率标价法有（）。利用股指期货可以回避的风险是（）。在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是（）。期权通常有如下特征（）。直接标价法#
间接标价法#
美元标价法
指数标价法系
- 投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.124,其盈亏是（）元（不计交易成本）。可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。在境内的指定外汇银行,居民个人目前可以用人民币兑
- 以下货币中属于传统意义上商品货币的包括（）。投资者认为未来X股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。014年2月27日,华尔街见闻网站发表了一篇题为《“央妈”重拳出手人民币炒家命悬一线》
- 某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点,则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产
- 国家外汇管理局的基本职能包括（）。股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。某投资者买入两份6月到期执行
- 外汇期货交易与外汇现货保证金交易的区别有（）。在下列选项中,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。按照惯例,在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。交易所的外汇期货合约是标准化合约,交易所
- 按照惯例,在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（）。以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。日元
欧元#
加元
英镑#持有期限为3年的欧元负债,为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动,进行相关的风险管理措施#
- 交易所的外汇期货合约是标准化合约,交易所规定了合约的（）。（）是指在股指期货交易中,由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损
- 外汇期货投机者的作用主要有（）。按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因
- 国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款,则可用的套期保值方式有（）。关于股指期货市价指令叙述不正确的是（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。自然人投资者满足以下（）条件可参与中金所国债
- 外汇套利交易中所面临的风险包括（）。对于平值期权,随着到期日的临近,时间价值损失速度将（）。需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。投资结构化产品可能面临的风险有（）。交易风险#
配对风险#
交易对手风险#
- 外汇期货的特性包括（）。根据监管部门和交易所的有关规定,股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价
- 全球主要即期外汇交易市场有（）。当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。签订利率
- 在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有（）。外汇远期#
外汇掉期#
外汇期货
外汇期权#历史持仓
- 在计算机撮合外汇期货的成交中,决定最新成交价的价格有（）。根据监管部门和交易所的有关规定,期货公司禁止（）。中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为（）。对于平值期权,随着到期日的临近,时间价值损失速
- 假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性
- 假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988,两个市场间存在套汇机会。股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。做市商的盈利目标应该来自（）。联系期货价格和现货价格的纽带是（）。外汇保证金
川公网安备 51012202001360号