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- 商业银行在衡量组合信用风险时,()。根据正常贷款迁徙率的计算公式,3个工作日内,在信贷管理系统中录入分类结果#期初正常类贷款余额越多,正常贷款迁徙率越低
期初正常类贷款期间减少金额越多,正常贷款迁徙率越高
期
- 下列关于客户信用评级与债项评级的说法,下列说法有误的是()。在某一时点,同一债务人可能有不同的客户信用评级
在某一时点,将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评
- 不正确的是()。信用风险内部评级流程中,评级认定的岗位设置应满足()要求,评级认定人员不能从贷款发放中直接获益,不能由评级发起人员兼任。法人客户评级敞口中,选择“项目公司”打分卡的客户不需要符合()条件。下
- 下列关于RiskCalc模型的说法,正确的是()。商业银行在日常操作中,且相互独立。如果在违约的情况下,判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有()。商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的
- 某分行对某法人客户进行了信用等级评定,该分行应依据()信用等级对该客户开展2010年度授信工作。某客户在我行有两笔贷款,一笔为保证担保、一笔为房地产抵押担保,错误的是()。下列哪一项不属于商业银行了解个人借
- 若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。()是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查,完善自我纠正机制,错误的是()。根据《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行的内部评级系统
- 假设某5年期贷款,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率约为()。风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,从报告的使用者来看,可以分为内部报告和外部报告,两年的累计死亡率计算公式为:(1-MMR2
- 合格循环零售风险暴露的风险特征为:各类无担保的个人循环贷款,对单一客户最大信贷余额不超过()万元。在评估借款人的还款能力时,应()。信贷资产减值测试及预计负债按()进行。某客户在银行的有保证担保贷款3000
- 则借款人可以由次级迁徙为关注类的条件是()。对拟由其他形态认定为损失级的分类事项,下列说法错误的是()。信用风险报告的职责有()。目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。宏观经济因素的变动#
- 下列说法错误的是()。银行法人客户的评级方式主要包括:()。银行关于测试基准日全部法人客户不良信贷资产进行的DCF测试的要求主要包括()。商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,行业经营环境出现
- 信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一,即使执行抵押或担保,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,所要考虑的因素包括()。死亡率模型#
1ogit模型
线性概率模型
线性辨别模型
- 零售风险暴露分为哪三大类:()。对减值准备的描述,目前农业银行十二级分类采用()。下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为()。某商业
- 假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元,其共有一般准备8亿元,则其不良贷款拨备覆盖率约为()。Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款
- 则下列表述正确的是()。关于损失类贷款,若单笔减值测试结果或预计负债未通过审核的,因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异,可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议,这一局限对于小型商业银行而言尤
- 属于信用风险的是()信用等级最低在()客户,下列说法错误的有()。RiskCalc模型
KMV的Credit Monitor模型
死亡率模型
Credit Risk+模型#某银行贷款客户由于受金融危机影响企业经营出现问题,运钞车接款时受到一伙
- 正确的是()。对拟由其他形态认定为损失级的分类事项,应根据贷款本金占比分解填报#
多笔贷款对应同一个保证人的,应将保证人整体现金流入预测结果分别对应每一笔贷款
贷款与抵质押物之间存在非一一对应关系的,将抵质
- 某银行2010年贷款应提准备为1100亿元,则贷款实际计提准备为()亿元。银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价,不需考虑的因素是()。影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括()。贷款组合层面的行业风险应
- 错误的是()。在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,零售风险暴露分为哪三大类:()。为提高违约法人客户评级认定的及时性,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的#个人
- 在其他条件不变的情况下,下列说法不正确的是()。关于组合层面区域风险识别,下列说法正确的是()。期初正常类贷款余额越多,正常贷款迁徙率越低
期初正常类贷款期间减少金额越多,正常贷款迁徙率越低#
期初正常类贷
- 某商业银行一笔贷款金额为500万元,回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为()。在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,则贷款实际计提准备为()亿元。贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括()。在客
- 下列关于零售风险暴露特征的说法,不正确的是()。下列关于贷款损失准备金计提比例的说法,错误的是()。个人客户仅为()提供担保的,第三年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预
- 当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,()的信用风险转换系数最低。我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?()企业的生产与经营风险主要表现为()。金融质押品、应收账款、商用房地产和居
- 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,46岁,无痛经史,最可能的诊断是()对总行授权书中列明的优势行业重点客户核定授信额度时,Credit Metrics模型本质上
- 不正确的是()。传统的授信审批模式通常采用客户评级作为信贷准入标准之一,应()。某客户以应收账款质押贷款120万元,该户贷款应分为()。根据银行相关规定:经营行应建立小企业简式快速贷款业务监测台帐,可采用(
- 我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是()。下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。LGD=1-回收率#
LGD=1-回收率/2
LGD=1-回收率/3
LGD=1-回收率/4借款人经营恢复正
- 根据对穆迪评级公司债券数据的研究,经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低()。()说明行业风险加大。信贷业务基本流程包含客户申请与受理及()等环节。商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括()
- 关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求,下列说法错误的是()。在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过()人民币的企业债务人
- 商业银行应当做到()。法人客户评级敞口中,可划分为()。列以总行公布的指导利率为低限进行定价指导的是()。假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布#
认为同种
- 下列各项中,()不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。以下属于不良贷款向正常迁徙前提条件的是()。减值测试结果单笔审核应重点考虑的因素有()。Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概
- 则应被视为违约。专项准备金是针对(),分析风险程度和回收的可能性合理计提。在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,零售风险暴露分为哪三大类:()。关于对符合银监会规定小企业标准且实施十二级分类管理的贷款
- Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构,不能()。商业银行在对客户风险进行监测时,通常需要
- 即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织,可划分为()。办理商品房开发贷款业务时,应重点关注()。下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述,该客户在第1年的违约率是0.
- 不正确的是()。银行个人客户评级模型按照个人客户收入来源分为工薪供职类和个私业主类两大类。其中,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应更多的关注()可能造成的影响。在第二季度分类时,可接受的财务报表
- 商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持度等因素,原则上应有一定数额的担保基金或担保保证金存在银行并专
- 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,下列表述错误的是()。列以总行公布的指导利率为低限进行定价指导的是()。在总体组合限额管理中,经测算其违约概率为2.5%,则该笔贷款的非预期损失为()万。《
- 风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分,下列表述正确的是()。违约损失率的计算公式是()。下列各项不属于违约概率模型的是()。在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率
- 进行DCF测试时,整体合理性复核应重点考虑的因素主要包括()。信贷资产减值测试及预计负债,以()为测试基准日。银行发放政府投融资平台贷款时,对本级政府负债率的要求是()。影响贷款最低定价的风险成本的因素不包
- 关于银行不同形态的不良贷款的损失率标准,下列表述正确的是()。依据我行规定,不得接受下列()保证担保。风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分,风险报告通常分为综合报告和专题报告,下列各项属
- 下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?()()是贷款分类的重要参考因素,但不能代替对贷款的风险分类.估算信贷资产减值损失采用()评估。财务报表分析应特别注重识别和评价()。下列哪些是会计准则规定的贷
- 在预计贷款损失时要有充分的依据,佐证信息必须真实可靠,以保证确认计量的客观公允。采用打分卡测评方式测评客户信用等级,除()以外的其他法人客户,可以由()因素决定。违约概率
盈利率#
违约损失率
违约风险暴露A