违约损失率的计算公式是（）。

【名词&注释】

回收率(recovery)、信用风险(credit risk)、宏观经济(macro-economy)、预警系统(early warning system)、计算公式(calculation formula)、银行业金融机构、违约损失率(loss given default)、监管部门(supervision department)、商业银行贷款(commercial bank loan)、不低于(no less than)

[单选题]违约损失率^{(loss given default)}的计算公式是（）。

A. LGD=1-回收率
B. LGD=1-回收率／2
C. LGD=1-回收率／3
D. LGD=1-回收率／4

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[单选题]某客户在银行的有保证担保贷款3000万元，受应收账款回款影响，贷款已逾期30天以上，且已被认定为次级类，后经有权行审批通过进行贷款重组，则借款人可以由次级迁徙为关注类的条件是（）。

A. 借款人经营恢复正常，且已归还贷款本金500万元
B. 借款人应收账款回款恢复正常，且为全部3000万元贷款追加了房地产抵押担保，并已满6个月观察期。
C. 借款人应收账款回款恢复正常，贷款重组已3个月
D. 借款人应收账款尚未全部按期收回，但已归还贷款本金600万元

[单选题]下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。

A. 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
B. 风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
C. 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
D. 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

[单选题]目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。

A. ≤1.5％、≤150％，两者孰低
B. ≥1.5％、≥150％，两者孰高
C. ≥2％、≥120％，两者孰高
D. ≤2％、≤120％，两者孰低

[多选题]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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