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- 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。信用风险管理工具包括（）。商业银行的限额管理体系通常包括（）。基于内部评级体系的方法#
风险价值（VaR）方法
历史模拟法
基于外部评级体系的方法信用评
- 且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60％,BBB级债券回收率为40％,确保资本计量充分反映风险水平。银行现行信贷资产十二级分类中,客户评价得分中的“基础分调整”是通过计算客户即期财务指标变动率,该调整
- 贷款损失准备充足率为50％,5个工作日内由客户经理负责发起人工干预#
书面通知经营行客户部门进行确认后直接重新发起分类存货周转率变小
出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
总资产中流动资产所占比例大幅
- 目前,我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。可以防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。商业银行进行压力测试时应考虑的主要风险因素包括（）和信用利差的恶
- 根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。法人客户评级敞口中,新建企业是指至评级时点止,经营期不足（）完整会计年度的法人客户。个人客户评级对象不包括（）。
- 若商业银行通过历史数据分析得知,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为（）。不良贷款及坏账比例显著上升,这反映商业银行（）之间的关系。内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵（质）
- 商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。借款人无法足额偿还本息,即使执行抵押或担保,也肯定要造成较大损失的贷款属于（）贷款。以下选项中,属于信用风险的是（）区域风险通常表现为区域
- 相对而言,不应高于（）。信用风险内部评级流程中,评级认定人员不能从贷款发放中直接获益,我行对该集团客户可采取的授信形式为（）。减值测试结果单笔审核应重点考虑的因素有（）。下列各项对商业银行风险预警程序的
- 商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时,（）不属于合格信用风险缓释工具。关于银行减值测试逐级审核,下列表述正确的是（）。黄金
上市公司发行的企业债券#
商业银行承兑的汇票
人民银行发行的票据二级分
- 在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需考虑的因素是（）。在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,违约损
- 最恰当的是（）。对减值准备的描述,以下正确的是（）下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述,正确的是（）。银行必须对单一法人客户进行担保分析,这个所谓的“担保”主要是为了（）。各家银行所采用的验证方法应当
- 下列关于贷款风险迁徙率的说法,不正确的是（）。减值测试结果单笔审核应重点考虑的因素有（）。表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,
- 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理？（）单笔不超过100万授信的个人信用卡#
某银行发放一笔50万,期限1年的微小企业贷款
以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分
- 商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为（）。商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）7.25％
9％
10.14％
8.77％#指直接或间接控
- 当用权重法计量风险监管资本时,违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为（）亿元。客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价,重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小#
进入重组流程的原因
- 下列关于商业银行违约风险暴露的表述,正确的是（）。合层面的行业风险应关注的因素不包括（）采取分期还款方式的法人客户贷款,如未能严格执行分期还款计划,则（）。若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴
- 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是0.8％,第2年的违约率是1.4％,双方各占50%的股权。该企业于当年投产,主要生产电器配件,该企业欲向我行申请2000万流动资金贷款,即能够估计各信用
- 某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现,年初被评为AA级的1000个客户中,年内发生违约的客户有5个,则下列表述中正确的是（）。可以防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。款定价通常由（）等因
- 其中清偿优先性属于（）。信用风险内部评级流程中,不应受相关利益部门的影响,不可以作为保证人的是（）法人客户评级是指根据客户对应敞口类型,以（）为评价核心,通过测算（）得分,近期房地产市场价格下跌速度较快
D
- 下列表述错误的是（）。可免于评级的法人客户主要有：（）。下列各项中,（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。商业银行分析企业集团内的
- 在分析单一法人客户的非财务因素时,通过测算（）得分,对照十二级分类矩阵及分类特别规定,抵押人转制或更名#
C．借款人以房地产抵押担保,且未购买财产保险#若担保得分较低,应增加担保#
若存在风险信号扣分,应相应设定
- 根据监管要求,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,要按照（）的贷后管理要求实施管理,防范资产形态进一步恶化。系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。根据死亡率模型,计算风险加权资产。各类的风险
- 错误的是（）。符合下列（）情形的信贷资产,分类形态不得高于关注三级。在信用风险缓释工具中,或以优于同类借款人的条件向关系人发放的担保贷款
C．违反国家外汇管理规定和利率规定的信贷资产
D．在农业银行存在不良
- BBB级债券回收率为40％,其中有1200万元国债质押,则该笔贷款的预期损失是（）万元。预期损失是信用风险损失分布的数学期望
预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失#
预期损失等于违约概率、违约损失率与
- 资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。下列对集团客户特征的说法中,若商业银行认定,则应被视为违约。此处的“可能无法全额偿还对商业银行的债务”包括：（）违约损失率的计算公式是（）。关于内部评级
- 商业银行个人信贷产品可以划分为（）。以下选项中,新建客户打分卡一般仅针对（）。商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,第2年的违约率是1.4％,第3年的违约率是2.1％。三年到期后,贷款会全部归还的回收率为
- 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％,则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。借款人无法足额偿还本息,即使执行抵押或担保,
- 可采取的措施主要有（）。符合下列（）情形的信贷资产,分类形态不得高于关注三级。关于银行不同形态的不良贷款的损失率标准,下列表述正确的是（）。通过实地考察了解客户提供的信息的真实性
查询法院部门个人客户信
- 在单一法人客户的非财务因素分析中,宏观经济及自然环境分析应关注（）。基准利率加点的定价方法是一种（）的定价模式某客户以应收账款质押贷款120万元,则按照分类矩阵,可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约
- 根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行可采用（）来计量市场风险资本。法人客户信用等级时,应按照以下（）顺序选择客户评级敞口及相应的测评打分卡。相对而言,下列受房地产行业价格波动影响小的行
- 不应高于（）。信用风险内部评级流程中,评级认定人员不能从贷款发放中直接获益,即能够估计各信用等级的违约概率#
能够有效抵补风险,越高越好#
行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标,越
- 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则下列表述正确的是（）。关于现金流
- 表述正确的是（）。MM测试须划分资产组合,下列表述正确的是（）。子公司的经营状况
集团内关联交易#
高层人事安排
资本来源经营状况#
资产状况#
负债状况#
企业组织管理情况分类的对象是资产负债表内资产项下除信贷
- 在对商业银行客户进行信用风险识别时,下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。信贷资产减值测试及预计负债按（）进行。对于会计师事务所审计的财务报表视同未审计的情形包括（）。以下属于不良贷款
- 下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。十二级分类包括（）。银监会严令禁止发放的消费贷款主要包括（）等。有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。商业银行的限额管理体系通常包括（）。托收承付
保理
- （）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。对关注三级信贷资产,一笔400万元,则对第二还款来源保障度测评过程表述正确的是（）。某客户在银行的有保证担保贷款3000万元,然后对多个担保方式依次测评#
对两笔贷款均选
- 则3％是（）。银行通常将最低期望回报率设定为（）。对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,以（）为评价核心,采取定量分析与定性分析相结合的方法确定信用等级。在个人生产经营贷款受理中,银行可直接拒绝借款申请
- 关于公司风险暴露分类,计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％,则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。在单一法人客户的非财务因素分析中,债务人基本没有其他实质性资产或业务
- 根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。70％
50％#
100％
0控股股东
高级管理层
关联方#
董事
- 在客户信用评级模型中,债务人可被视为违约的有（）。Credit Metrics模型
Credit Portfolio View模型
Credit Monitor模型#
Credit Risk+模型LGD=1-回收率#
LGD=1-回收率／2
LGD=1-回收率／3
LGD=1-回收率／4连环担保
川公网安备 51012202001360号