[多选题]下列关于市场计量方法的说法正确的有()。

正确答案 ：ABC

缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

解析：本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以A、B项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以D、E项错误。

[单选题]下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。

正确答案 ：A

市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平

[单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

正确答案 ：D

盈利限额

[单选题]计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

正确答案 ：B

只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

[单选题]下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：D

商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

[多选题]关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

正确答案 ：ABCDE

横轴坐标是债券的到期期限

意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高

流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿

此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系

若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

[多选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ABDE

历史模拟法假定历史可以在未来重复

历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

历史模拟法是全定价估值，准确性较高

[多选题]下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。

正确答案 ：BCDE

在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度

在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度

在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理

在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

正确答案 ：

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