正确答案: ACE
每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求 不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求 整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求
题目:一般市场风险的资本要求包含()。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]产生商品价格风险的商品不包括()。
黄金
解析:商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属,黄金是被纳入汇率风险类的。25.B[解析]即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
[多选题]下列关于久期的说法,正确的有()。
久期也称持续期
久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动
久期越长,固定收益产品的利率敏感程度越大
[多选题]2012年,中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足()。
在交易方面不受任何限制,可以随时平盘
能够完全对冲以规避风险
能够准确估值
能够进行积极的管理
[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有()。
现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘,其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法