第四章市场风险管理题库2022加血提分每日一练(04月08日)

1. [单选题]商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失^{(made a great damage)}的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

A. 每周，6个月
B. 每月，6个月
C. 每周，12个月
D. 每月，12个月

2. [多选题]中国银监会^{(china banking regulatory commission)}颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。

A. 市场上资产价格出现不利变动
B. 主要货币汇率^{(monetary exchange rate)}出现大的变化
C. 基准利率出现不利于银行的情况
D. 收益率曲线出现不利于银行的移动
E. 利率重新定价缺口突然加大

3. [多选题]下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。

A. 市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B. 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C. 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D. Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E. 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

4. [单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

A. B

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