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- 客户对交易结算单记载事项有异议的,应当在下一交易日开市后向期货公司提出书面异议。（）套期保值交易头寸实行（）,其持仓（）。客户未在规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的,（）应当将该客户的合约强行平仓
- 成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在2000元/吨再次买入5手合约,当市价反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。下列关于投机者与套期保值者秀系的说法,不正确的是（）
- （）是风险事故发生的潜在原因,是造成损失的间接原因。对小麦期货行情以及国际小麦市场价格影响最大的交易所是（）。在我国,对超过持仓限额的会员或投资者,会员和客户应主动于（）向交易所报告。下列哪一种标的物的
- 持有一段时间后,同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时,8月份期货合约价格为13400元/吨
7月期货合约价格为13560元/吨,8月份期货合约价格为13300元/吨蝶式套利
熊市套利
相关商品间的套利
原料与成品
- 外汇远期合约与外汇期货合约的相同点主要表现在（）方面。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。（）不是影响股指期货价格的因素。需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。标的资产#
结算方式
- 期货公司对其代理客户的所有指令,可以私下对冲。（）触价指令与止损指令的区别是（）。交易所对会员结算完成后,将向会员发放结算单据或电子传输当日结算数据,包括（）,期货经纪会员以此作为对客户结算的依据。正确#
- 某日,某交易日在我国期货市场进行套利交易,同时买入10手7月玻璃期货合约（20吨/手）、卖出20手9月玻璃期货合约、买入10手11月玻璃期货合约。成交价格分别为1090元/吨、1190元/吨和1210元/吨。一周后对冲平仓时成家价
- 2014年2月27日,这种杠杆套息交易能够成为拥有高Alpha的原因包括（）。股指期货合约的标准化要素包括（）。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元,在8月1日开仓买进9月
- 1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨,5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素）,则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。3月份铜合约的价格保持不变,5月份铜合
- 3x12M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。利率互换的合理用途包括（）。3个月后借
- 客户通过电话下单时,期货公司须将客户的指令予以录音,以备查证。（）正确#
错误
- 当境内远期（DF）结汇价高于境外远期（NDF）售汇价,企业可以进行（）套利。股指期货采取的交割方式为（）。某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价为92.82
- 下面是某交易者持仓方式,该交易者应用的操作策略是（）。下列关于平仓的说法,通过平仓获取利润#
行情变动不利时,通过平仓限制损失#
掌握限制损失、滚动利润的原则#
在行情变动不利时,不必急于平仓获利,而尽量延长拥
- 人民币远期利率协议计息基准中的“A/365F”的含义是（）。（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。假定股票价
- 某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨,他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元／吨,该投机者再追加了1手。试问当价格变为（）美元／吨时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。在期货市场上,故先以3.05美
- 同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为（）美元时,该投资人可以获利（不计手续费）。投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小,价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的
- 下单是指客户在每笔交易前向期货公司业务人员下达交易指令。交易指令的内容一般包括：期货交易的品种、交易方向、数量、月份、价格、日期及时间、期货交易所名称、客户名称、客户编码和账户、期货公司和客户签名等。
- 某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有（）。国债期货合约的基点价值约等于（）。与外汇投机交易相比,外汇套利交易具有的特点是（）。物价上涨幅度较大的国家,本币（
- 相对于交易所场内交易,错误的是（）。“市场永远是对的”是（）对待市场的态度。股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,正确的说法是（）。影响债券久期的因素有（）。列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。下列
- 如果市场行情下滑,该套利者同时将两合约对冲平仓,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,价差缩小的有（）。以下套利活动中,套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
当期货价格高出现货价格的程
- 市价指令的特点是成交速度快,一旦指令下达后不可更改或撤销。（）下列不属于我国期货交易基本制度的是（）。期货会员结算准备金（）时,该期货结算结果即视为期货交易所向会员发出的追加保证金通知。正确#
错误风险警
- 现货价格上升,期货合约供给增多,交易者在期货市场上买进期货合约,在现货市场卖出商品,期货价格上升,现货供给增多,现货价格下降,表达各自买进或卖出合约的要求。我国期货交易所使用的交易指令不包括（）。期货交易的
- 3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。7月1日,同时卖出2手5月大豆期货合约
卖出1手3月大
- 银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）于2009年11月28日在上海正式成立,主要为中国银行间市场提供清算服务。在清算服务中,上海清算所是（）。债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止
- 21世纪以来,随着信息技术的发展,越来越多的交易所采用了计算机撮合成交方式,而原来采用公开喊价方式的交易所也逐步引入了电子交易系统。（）在交易中同时买入和卖出两种期货合约月份的指令是（）,在这种指令中,一个
- 则作为当日结算价的是（）。我国期货市场的交割方式是（）。随着合约持仓量的增大,交易所将逐步（）该合约交易保证金比例。下列关于最小变动价位的说法,对合约每计量单位报价的最小变动数值#
在期货交易中,但过小的
- 央行在最近的两周内,是通过改变（）来打破杠杆套息交易高Alpha的特性。国债期货价格为100,债券全价为106,应计利息为0.8,则净基差为（）。假设某一时刻股票指数为2280点,行权价格是2300点,若到期时股票指数期权结算价
- 交易双方约定在未来的某一确定时间,以确定的价格买入或者卖出一定数量的某种金融资产的合约是（）。关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。从事股指期货代理业务的中
- 3x6M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。影响股指期货市场价格的因素有（）。当股指期货价格（）,投资者适合进行期现套利。全球第一个推出股指期权的是（）。外汇交易报价中的一个基点是指（）。投资者可以通过
- 场外市场与场内交易所市场相比,具有的特点是（）。制定股指期货投机交易策略,通常分为（）等环节。交易的合约是标准化的
主要交易品种为期货和期权
多为分散市场并以行业自律为主#
交易以集中撮合竞价为主预测市场走
- 外汇交易报价中的一个基点是指（）。按照持有成本模型,中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,投资于中、美1年期国债,理论上,1年后其最高收益为（）万美元（小
- 应为投资者提供的服务包括（）。国债期货合约的最小交割单位是（）手。买入看跌期权,从到期收益角度看,最接近于（）。国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。某欧洲银行为了获得较低的
- 一国货币当局调节汇率的主要手段包括（）。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。国债期货合约的发票价格等于（）。下列期权当中,时间价值占权利金比值最大的是（）。如果股票支付股利,在其他所有条件相同
- 该公司较为稳妥的做法有（）。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述,同时卖出1
- 投机者可分为（）。[2010年6月真题]不属于持仓费用的是（）。建仓时,投机者可分为长线交易者、短线交易者、当日交易者和抢帽子者。长线交易者通常将合约持有几天、几周甚至几个月,在一日或几日内了结；当日交易者一
- 我国交易所的会员和投资者的持仓达到交易所报告界限的,会员和投资者应主动于下一交易日9：00时前向交易所报告。（）利率期货最早是在哪一个期货交易所推出的（）。大连商品交易所豆粕期货合约的交易保证金为合约价值
- 强行平仓制度是指期货公司按照有关规定对客户持仓实行平仓的一种强制措施。（）股指期货是由哪一个期货交易所率先推出的（）。对于商品期货交易来说,期货合约成功交易的关键是正确解决（）问题。随着合约持仓量的增
- 交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进行。投资者利用股指期货进行套期保值,应该遵循（）的原则。国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,其中包括（
- 外汇风险类型有（）。按连续复利计息,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是（）。某投资者买入两份6月到期执行价格为10
- 由于能够直接进入期货交易所进行交易的只能是期货交易所的会员,包括期货公司会员和非期货公司会员。所以,普通投资者在进入期货市场交易之前,应首先选择一个具备合法代理资格、信誉好、资金安全、运作规范和收费比较
川公网安备 51012202001360号