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- 某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约,69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。按每笔交易持仓时间区分,投机者可分为（
- 我国郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所,交易所只对会员进行结算。（）股指期货最早是在（）年2月由美国堪萨斯城期货交易所率先推出的。如上海期货交易所的铜0805合约在2008年2月21日的结算价格为67110
- 期货交割是促使期货价格和现货价格趋向一致的制度保证。（）滚动交割结算价为（）的结算价。下列属于期货涨跌停板作用的有（）。正确#
错误最后交割日
期货合约配对日#
交割月内的所有交易日
最后交易日控制交易日内
- 目前,上海期货交易所、大连商品交易所采取集中交割方式。（）国内期货交易所计算机交易系统运行时,先将买卖申报单以（）原则进行排序。正确#
错误时间优先,价格优先
价格优先,时间优先#
数量优先,时间优先
价格优先,
- 每个期货合约均以当日收盘价作为计算当日盈亏的依据。（）交易过程中,当某一合约持仓量达到某一级持仓总量时,（）按该级交易保证金标准收取。期货交易者必须按照其买卖期货合约价值的一定比例,通常为（）缴纳保证金
- 在我国,某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约,价格为8920美分／蒲式耳,将其持有头寸同时平仓,用远期合约价格减去近期合约价格
某套利者进行买进套利,亏损500
价差扩大了100元／吨,盈利500#
- 本金随着时间的推移按照事先约定的方式逐渐增大的互换是指（）。外汇期货的交易中,图表分析法是属于（）。以下属于资产配置层面的有（）本金变化型互换
过山车型互换
本金过渡型互换
本金增长型互换#基本面分析
技术
- 期货公司向客户收取的保证金,可根据市场风险状况,由其他客户暂时调用。（）正确#
错误
- 实物交割要求以会员名义进行。客户的实物交割须由会员代理,并以会员名义在交易所进行。（）关于连续竞价制,下列说法不正确的是（）。我国以种植冬小麦为主。依据对温度要求不同,小麦还可分为（）。关于市价指令,下列
- 某投资者进行蝶式套利,他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆合约,并以3050元／吨卖出2手5月份大豆合约,则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为（）时,它的存在对期货市场有（）作用。3170元／吨,3180元／吨
- 跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式,该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,则该交易者（）美元。（不计手续费等费用）以下属于跨期套利行为的是（）。活
- 银行间市场利率互换是按照（）报价的。标准型利率互换的估值方式包括（）。根据信用评级得到的累计违约率,具有（）特点。固定端年化利率
浮动端年化利率#
固定端与浮动端利率的差额
在基准利率上加减点拆分成相反方
- 6月1日,同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时,通过在两个市场dn进行反向交易,某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约,9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨
6月铜合约的价格
- 大连商品交易所实行三日交割法。（）（）是期货交易所按成交合约金额的一定比例或按成交合约手数收取的费用。正确#
错误交割日期
交割等级
最小变动价位
交易手续费#交易手续费是期货交易所按成交合约金额的一定比例
- 交割商品计价就是交割结算价。（）当商品期货交割时,交割商品由（）负责运送至指定交割仓库。关于交割,下列说法正确的有（）。下列有关集合竞价的描述正确的是（）。我国境内期货交易保证金在哪些情况下要相应提高（
- 标准仓单注销是指标准仓单所有人提货或者申请将其标准仓单转化为一般现货提单,由指定交割仓库办理标准仓单退出流通的过程。标准仓单持有人注销标准仓单,须通过会员进行。（）最早的金融期货品种外汇期货是在哪一家交
- 标准型的利率互换是指（）。个人投资者可参与（）的交易。可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量（）。以下不属于货币掉期和外汇掉期的共同点的有（）。
- 某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,该投机者再次买入4手。当市场价格再次上升到2030元／吨时,以1200元/吨买入1手合约。成交后立即下达一份止损单,价格定于1180元/吨。此后价格上升到1220元/吨,投机者决定下达
- 各期货合约最后交易日的未平仓合约必须进行交割。（）股指期货最早是在（）年2月由美国堪萨斯城期货交易所率先推出的。用于充抵保证金的有价证券的种类、价值的计算方法和充抵比例等,由（）规定。正确#
错误1981
198
- 为对冲外汇风险,CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%,该美国进口商应该（）。固定利率端价值为正
合约初始价值为0#
浮动利率端价值为正
固定利率端价值为负期货价格达到涨
- 不同的交易所,以及不同的实物交割方式,交割结算价的选取也不尽相同。（）我国期货市场的交割方式是（）。会员如对结算结果有异议,一般情况下,应在（）以书面形式通知交易所。期转现是国际期货市场中长期实行的交易方
- 如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合,用Vswap表示利率互换的价值,Vfix表示固定利率债券价值,Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方,互换的价值为（）。沪深300股指期货交割结算价为最后
- 利率互换交易的现金流错配风险是指（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖
对手方违约的风险
前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销#
预期利率下
- 中国金融期货交易所的股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。（）当期货交易所采取对部分或全部会员的单边或双边、同比例或不同比例提高交易保证金措施时,须事先报告（）。（）要求同时买入
- 各种互换中,（）交换两种货币的本金并且交换固定利息。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。期货公司违反投资者适当性制度要求的,自然人投资者申请开立股指期货交易编码时,债券组合的久期是4.5
- 8月份玉米价格为2.93美元／蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利（不考虑佣金因素）,则当价差为（）美分时,该投资者继续以此价格卖出1手铜合约。则待价格变为（）将2手铜合约平仓可以盈亏平衡（忽略手续费和其他费用不计
- 平仓是指期货交易者买入或卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。平仓的交易方向与开仓相反。（）下列关于我国期货交易代码的说法,正确的是（）。正确#
错误
- 某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约,同时以63000元/吨买人1手10月,铜合约,该投资考获利。在期货投机交易中,止损单中的价格不能（）当时的市场价格。当市场价格低于均衡价格,69500元／吨和69850元／吨
- 下面是某交易者持仓方式,该交易者应用的操作策略是（）。下列关于期现套利交易的说法,不正确的是（）。[2009年9月真题]大豆提油套利的目的在于（）。程序化交易系统的实施,就存在期现套利机会
当期货价格高出现货价
- 早期的场外衍生品交易采用（）模式,交易在交易双方之间完成,交易双方仅凭各自的信用或者第三方信用作为履约担保,面临着巨大的信用风险。股指期货交割是促使（）的制度保证,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确
- 某投机者在做空头交易时运用了止损指令,则止损指令将在期货价格下跌时生效。（）下面属于跨期套利的是（）。根据所买卖的期货合约交割月份及买卖方向的不同,跨期套利可以分为（）。正确#
错误小麦／玉米套利
大豆提
- 正确的是（）。套期保值交易头寸实行____,其持仓____。（）当日交易保证金＝当日（）×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例。下列关于“限仓数额”的说法,不正确的是（）。期货交易所在指定交割仓库时主要考虑的因
- 该投机者将头寸全部平仓,则该笔投资的盈亏状况为（）元。下列关于期货投机的各项表述中,正确的有（）。某投机者决定做小麦期货合约的投机交易,根据他确定的最大损失额,卖出的止损价格应定为（）。建仓时,投机者应该
- 某套利者以63200元／吨的价格买入1手（1手铜5吨）10月份铜期货合约,将其持有头寸同时平仓,该投资人可以获利。（不计手续费）若市场处于反向市场,盈利500#
价差缩小了200元／吨,亏损1000
价差扩大了200元／吨,盈利100
- 成立于1985年的（）,建立了强大的金融监管框架,增加市场透明度。当β系数大于1时,交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约,交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约,平值期权Delta绝对值接近（）。芝加哥商业交易所
国
- 阶梯价格指令是指按指定的价格间隔,逐步购买或出售指定数量期货合约的指令。买入时采取阶梯式递增价位的方式,而卖出时采取阶梯式递减价位的方式。（）某一期货合约当日无成交价格,则以（）作为当日结算价。在期货市
- 客户通过电话下单时,直接将指令下达交易所。（）正确#
错误
- 德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。当价格低于均衡价格,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。若投
- 同时卖出5手5月铜期货合约,并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5990元／吨和6050元／吨,那么投资者一般动用的最大资金额应是（）万元。大量的期货套利交易在客观上使
- 市场处于反向市场时,一般说来,如果市场行情下滑,近期月份合约受的影响较大,跌幅可能会大于远期月份合约。（）期货市场具有一种把价格风险（）的机制。某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约,同时以2.
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