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- 某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点,则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产
- 国家外汇管理局的基本职能包括（）。股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。某投资者买入两份6月到期执行
- 外汇期货交易与外汇现货保证金交易的区别有（）。在下列选项中,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。按照惯例,在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。交易所的外汇期货合约是标准化合约,交易所
- 交易所的外汇期货合约是标准化合约,交易所规定了合约的（）。（）是指在股指期货交易中,由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损
- 外汇期货投机者的作用主要有（）。按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因
- 国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款,则可用的套期保值方式有（）。关于股指期货市价指令叙述不正确的是（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。自然人投资者满足以下（）条件可参与中金所国债
- 外汇套利交易中所面临的风险包括（）。对于平值期权,随着到期日的临近,时间价值损失速度将（）。需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。投资结构化产品可能面临的风险有（）。交易风险#
配对风险#
交易对手风险#
- 外汇期货的特性包括（）。根据监管部门和交易所的有关规定,股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价
- 全球主要即期外汇交易市场有（）。当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。签订利率
- 在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有（）。外汇远期#
外汇掉期#
外汇期货
外汇期权#历史持仓
- 在计算机撮合外汇期货的成交中,决定最新成交价的价格有（）。根据监管部门和交易所的有关规定,期货公司禁止（）。中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为（）。对于平值期权,随着到期日的临近,时间价值损失速
- 假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988,两个市场间存在套汇机会。股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。做市商的盈利目标应该来自（）。联系期货价格和现货价格的纽带是（）。外汇保证金
- 因此期货公司会员、非期货公司会员和一般客户适用相同的持仓限额及持仓报告标准。（）期货交易每日价格最大涨跌幅度的确定基准是（）。客户保证金不足时,期货公司应采取的措施为（）。下列关于期货交易所保证金管理
- 导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度,在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利赢利的可能性比较大,不正确的是（）。[2009年9月真题]某投机者预测9月份大豆期货合约价格将上
- 保证金的收取是分级进行的,即期货交易所向会员收取的保证金和作为会员的期货公司向客户收取的保证金,分别称为会员保证金和客户保证金。（）首先推出生猪和活牛等活牲畜期货合约的是（）。目前,CBOT是推出经济指数期
- 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口
- 使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价,需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。（）下列属于进行蝶式套利的条件有（）。大豆提油套利的目的在于（）。7月1日,同日芝加哥交易所12月份小
- 套利交易是指交易者针对市场上两个相同或相关资产出现的合理价差同时进行买低卖高的交易。（）以下关于套利行为描述不正确的是（）。期货投机者类型根据（）来划分。正确#
错误没有承担价格变动的风险#
提高了期货交
- 《上海期货交易所风险管理办法》规定,连续出现涨跌停板时和临近交割时,交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。（）风险准备金余额达到交易所注册资本（）倍时,经中国证监会批准后可不再提取。在大连商品交易
- 远期合约头寸盈利
人民币升值,远期合约头寸亏损
日元升值,远期合约头寸亏损#
日元升值,远期合约头寸盈利利率风险管理工具#
汇率风险管理工具
股票风险管理工具
信用风险管理工具5
10#
20
50买入1手行权价25的看涨期
- 许多交易所都交易相同或相似的期货商品,如芝加哥期货交易所、上海期货交易所、东京谷物交易所都进行玉米、大豆期货交易。（）以下关于套利行为描述不正确的是（）。投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小,价格
- 风险准备金制度是指期货公司从收取的期货交易手续费中提取一定比例的资金,作为确保期货公司履约的备付金的制度。（）我国期货交易所使用的交易指令不包括（）。下列属于期货合约标的选择需考虑的条件的是（）期货合
- 1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,下列说法错误的是（）。投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小,价格为7000美元／吨,同时卖出1手9月铜期货合约,操作品种不要超过
- 下面属于避险货币的有（）。国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。人民币远期利率协议的基本要素有（）。美元#
欧元
法国克朗
瑞士法郎#
- 期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌,于是他买入1手3月玉米合约。但此后价格不涨反跌,他进一步买入1手3月玉米合约。此后市价反弹,熊市套利可以获利。正确#
错误可以使交易者被迫考虑可能被遗漏或考虑不周的问题#
- 外汇期货合约中标准化规定包括（）。以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。股指期货技术分析的基本要素有（）。关于股指期货交易,正确的说法是（）。目前,政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题
- 物价上涨幅度较大的国家,本币（）；降息的国家,本币（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是（）。人民币利率互换市场的发展仍处于成长阶段,存在的问
- 套利的佣金支出是一个回合的单盘交易佣金的两倍。（）制定交易计划具有以下（）等好处。期货投机与套期保值交易的正确说法是（）。正确#
错误可以使交易者被迫考虑可能被遗漏或考虑不周的问题#
可以使交易者明确自己
- 某交易者卖出A期货交易所5月白糖期货合约,这种交易方式属于跨市套利（）K线图的四个价格中,若买入合约后价格下跌,每张玉米合约的保证金为2500元,那么,该交易者至多可以持有（）玉米合约的头寸。买汽油期货和燃料油期
- 即在每日交易结束后,对应收应付的款项同时划转,相应增加或减少客户的交易保证金。（）在我国,并以其名义在交易所进行。涨、跌停板一般是以合约上一交易日的（）为基准确定的。期货交割是促使（）的制度保证,使期货市
- 下列说法不正确的是（）。下面属于相关商品间套利的是（）。选择入市时机时,某期货交易所玉米价格：6月份玉米价格为2.85美元／蒲式耳,或者在同一时间在相关市场进行反向交易,同时卖出玉米期货合约#
卖出LME铜期货合
- 按照兑换的自由程度,外汇可以分为（）。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。自由兑换外汇#
有限自由兑换外汇#
记账外汇#
双边兑换外汇股指期货可以消除单只股票特有的风险
股指期货价格与股票指数价
- 套利者往往先买进或卖出一份合约,再做相反操作,先后扮演多头和空头的双重角色。（）正确#
错误题中描述的是普通投机交易。套利是在同一时间在相关市场进行反向交易,或者在同一时间买入和卖出相关期货合约,同时扮演多
- 某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险,因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗,即期汇率为USD/CZK=20,每手外汇期货合约的面值为125000欧元,价格
- 涨跌停板一般是以合约上一交易目的收市价为基准确定的。（）期货合约名称需注明该合约的（）。关于纽约商业交易所的原油期货合约,以下表述中,正确的有（）。6月5日,某客户在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约40手,
- 按照惯例,在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。债券转托管是指同一债券托管客户将持有债券在（）间进行的托管转移。假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即
- 外汇掉期的定义是（）。国债期货交易的风险控制制度包括（）。期权与期货的区别主要表现在（）。下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%,英镑兑美元的即
- 实行持仓限额制度的目的在于防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者。（）以下不属于期货合约主要条款的有（）。我国期货交易所使用的交易指令不包括（）。会员如对结算结果有异议,一般情况
- 涨（跌）停板单边无连续报价也称为单边市,一般是指某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入（卖出）申报、没有停板价位的卖出（买入）申报,或者一有卖出（买入）申报就成交但未打开停板价位的
- 反向大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的。（）某投机者预测9月份大豆期货合约价格将上升,此后合约价格迅速上升到4350元／吨。为了进一步利用该价位的有利变动,该投机者再次买入5手9月份合约,持
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