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- 分组比较法存在的问题有（）。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。基金绩效贡献分析主要内容包括（）。用公式R=（1+R1）（1+R2）…（1+Rn）-1计算的收益率为（）。（）考虑的是总风险。成功概率法是
- 平均收益率的计算包括（）。（）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。基准比较法在实际应用中存在的问题有（）。时间加权收益率
算术平均收益率#
几何平均收益率#
简单净值收益率时间加权收益率
算术平均收益率
- 对多期收益率的衡量和比较,常常会用到（）。正确的计算择时能力的公式是（）。时间加权收益率
算术平均收益率#
几何平均收益率#
简单净值收益率A．择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常
- 影响基金组合稳定性的因素有（）。基金绩效衡量的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。QDII基金的净值在（）披露。（）给出的是差异收益率。基金操作策略的改变#
证券市场状况的变换
资产配置比例的重
- 对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）。绩效衡量的一个隐含假设是（）。成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资
- 计算择时能力的公式是（）。属于体现基金信息披露实质性原则的是（）。（）则更看重管理公司本身素质的衡量。择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
择时损益=股票
- 成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。基金绩效衡量的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的是（）。属于体现基金信
- （）赋予了夏普比率数值化解释。一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。基金绩效衡量是对基金经理的（）作出评价。（）则更看重管理公司本身素质的衡量。（）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将
- 择时能力是基金经理对（）的预测能力。基金绩效衡量是对基金经理的（）作出评价。分组比较法存在的问题有（）。市场风险
市场总体走势#
市场收益
个别证券走势投资能力#
管理能力
稳健性
风险态度要做到"公平"分组很
- （）用以衡量基金的均异性特征。属于体现基金信息披露实质性原则的是（）。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）。信息比率#
M2
夏普比率
特雷诺比率A．规范性原则
B．公平披露原则#
C．易得性原则
- 基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（）,反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。基金绩效衡量的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。均值#
期望值
方差
标准差A．技术
B．信息#
C．
- （）考虑的是总风险。基金绩效贡献分析主要内容包括（）。三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。（）以标准差作为基金风险的度量。标准普尔指数
詹森指数
特雷诺指数
夏普指数#A．资产配置选择能力与证券选择能力
- （）以马柯威茨的均异为基础。正确的计算择时能力的公式是（）。择时能力是基金经理对（）的预测能力。基准比较法在实际应用中存在的问题有（）。信息比率#
M2
夏普比率
特雷诺比率A．择时损益=股票实际配置比例一正
- （）给出的是差异收益率。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。标准
- （）考虑的是市场风险。择时能力是基金经理对（）的预测能力。基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。属于体现基金信息披露实质性原则的是（）。对个别基金绩效的衡量属于（）。标准普尔指数
詹森指数
特雷诺指数
- 夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。基金绩效衡量是对基金经理的（）作出评价。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）。风险衡量
收益率
风险调整衡量#
- 通常情况下夏普指数以（）数据进行计算。日
月
季度
年或年化#熟悉风险调整绩效衡量的方法。
- （）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩相对比较。下列有关夏普指数的经济含义有（）。分组比较法#
基准比较法
指数比较法
分类比较法夏普指数越大,绩效越差
- （）以标准差作为基金风险的度量。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。影响基金组合稳定性的因素有（）。平均收益率的计算包括（）。特雷诺指数
夏普指数#
詹森指数
道氏指数A．詹森指数#
B．夏普指
- 基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。（）则更看重管理公司本身素质的衡量。对多期收益率的衡量和比较,常常会用到（）。绝对表现
相对表现#
历史表现
长期表现微观衡量
事后衡量
公司衡量#
基金衡量时间加权收
- （）常用于对基金过去收益率的衡量上。时间加权收益率
算术平均收益率
几何平均收益率#
简单净值收益率了解基金绩效收益率的衡量方法。
- （）可以准确地衡量基金表现的实际收益情况。基金绩效衡量问题的不同视角包括（）。用公式R=（1+R1）（1+R2）…（1+Rn）-1计算的收益率为（）。基金经理投资能力可被分为（）。时间加权收益率
算术平均收益率
几何平
- 每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的差距（）。基金绩效衡量就是依据科学的方法,通过对基金绩效的衡量,对基金经理或基金公司的（）做出评价,目的就是要将优秀的基金经理(基金管理人)甄别出来。基金的优劣表现
- （）考虑了分红再投资,能更准确地对基金的真实投资表现作出衡量。基金评价的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。时间加权收益率#
算术平均收益率
几何平均收益率
简单净值收益率技术
信息#
资源
专业
- 一般算术平均数（）几何平均数。基金绩效衡量就是依据科学的方法,通过对基金绩效的衡量,对基金经理或基金公司的（）做出评价,目的就是要将优秀的基金经理(基金管理人)甄别出来。（）的计算不考虑分红再投资时间价值
- （）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。对表现好坏的基金衡量会涉及（）的选择问题。通常情况下夏普指数以（）数据进行计算。（）考虑的是总风险。平均收益率的计算包括
- 用公式R=（1+R1）（1+R2）…（1+Rn）-1计算的收益率为（）。（）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。正确的计算择时能力的公式是（）。对绩效表现
- （）则更看重管理公司本身素质的衡量。着重对管理公司本身素质的衡量属于（）。用（）对基金绩效进行衡量时,假设基金组合的β值是稳定不变的。微观衡量
事后衡量
公司衡量#
基金衡量A．基金衡量
B．绝对衡量
C．公司
- 绩效衡量的一个隐含假设是（）。通常情况下夏普指数以（）数据进行计算。基金本身的情况是稳定的#
证券市场本身的情况是稳定的
基金的投资方向是固定的
基金的投资策略是确定的日
月
季度
年或年化#熟悉衡量基金绩效
- 基金评价的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。QDII基金的净值在（）披露。（）常用于对基金过去收益率的衡量上。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。技术
信息#
资源
专业A．估值日
B．估值日
- 基金绩效衡量是对基金经理的（）作出评价。属于体现基金信息披露实质性原则的是（）。（）以标准差作为基金风险的度量。择时能力是基金经理对（）的预测能力。投资能力#
管理能力
稳健性
风险态度A．规范性原则
B．
- 算术平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况,因此常用于对基金过去收益率的衡量上。（）正确#
错误几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况,因此常用于对基金过去收益率的衡量上；算术平均收益
- 基金绩效衡量的目的是把具有极大升值潜力的基金挖掘出来。（）对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的是（）。择时能力是基金经理对（）的预测能力。分组比较法存在的问题有
- 特雷诺指数考虑的是全部风险。（）平均收益率的计算包括（）。正确#
错误时间加权收益率
算术平均收益率#
几何平均收益率#
简单净值收益率特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险。因此本题为B。了解基金绩效收益率
- 实务衡量的优点是直观易行。（）（）以马柯威茨的均异为基础。正确#
错误信息比率#
M2
夏普比率
特雷诺比率实务衡量的优点是直观易行,但在实际应用中也存在如何选取适合的市场指数,如何对基金进行分组的困扰。因此,
- （）以标准差作为基金风险的度量。特雷诺指数
夏普指数#
詹森指数
道氏指数熟悉风险调整绩效衡量的方法。
- 关于特雷诺指数,以下表述不正确的是（）。基金绩效衡量的基础在于假设（）。对个别基金绩效的衡量属于（）。三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。（）可以准确地衡量基金表现的实际收益情况。择时能力的衡量方法
- 基金绩效衡量是对基金经理的（）作出评价。投资能力#
管理能力
稳健性
风险态度熟悉衡量基金绩效需要考虑的因素。
- 对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。（）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。下列有关夏普指数的经济含义有（）。A．基金的投资目标
B．基金的风险水平
C
- （）以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。择时能力的衡量方法有（）。A．特雷诺指数
B．夏普指数#
C．詹森
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