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- 对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。对个别基金绩效的衡量属于（）。衡量基金净值收益率的指标包括（）。基金经理投资能力可被分为（）。A．业绩计算时期
B．操作策略
C．风险水平
D．比较基准#A．绝对衡量
B
- 一般算术平均数（）几何平均数。（）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩相对比较。择时能力是基金经理对（）的预测能力。经典绩效衡量方法存在的问题有（）。
- （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。基金绩效贡献分析主要内容
- 着重对管理公司本身素质的衡量属于（）。对个别基金绩效的衡量属于（）。A．基金衡量
B．绝对衡量
C．公司衡量#
D．相对衡量A．绝对衡量
B．相对衡量
C．微观衡量#
D．实务衡量基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分
- 基金绩效衡量问题的不同视角包括（）。绩效衡量的一个隐含假设是（）。每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的差距（）。计算择时能力的公式是（）。A．内部衡量与外部衡量#
B．实务衡量与理论衡量#
C．短期衡量
- 择时能力是基金经理对（）的预测能力。计算择时能力的公式是（）。经典绩效衡量方法存在的问题有（）。市场风险
市场总体走势#
市场收益
个别证券走势择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+（现金实际配置比例-正
- 对个别基金绩效的衡量属于（）。A．绝对衡量
B．相对衡量
C．微观衡量#
D．实务衡量微观绩效衡量主要是对个别基金绩效的衡量,宏观绩效衡量则力求反映全部基金的整体表现。
- 使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。A．现金比例
B．特殊现金比例
C．投资比例
D．正常现金比例#
- 在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。（）用以衡量基金的均异性特征。A．特雷
- 使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。绩效衡量的一个隐含假设是（）。基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。一个良好的基准组合应具有的特征包括（）。三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。用公式R=
- 基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。基金绩效衡量问题的不同视角包括（）。（）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。A．真实性原则#
B．准确性原则
C．完整性原则
D．及时性原则A．内部衡量与外部衡量#
B．
- 着重对管理公司本身素质的衡量属于（）。（）考虑的是市场风险。A．基金衡量
B．绝对衡量
C．公司衡量#
D．相对衡量标准普尔指数
詹森指数
特雷诺指数#
夏普指数基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分析公司衡量则更
- 从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率,再减去行业或部门选择贡献,剩余则为基金股票选择的贡献。（）正确的计算择时能力的公式是（）。对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的是（）。基金绩效衡量是对基金经
- 基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。基金评价的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。平均收益率的计算包括（）。分组比较法存在的问题有（）。用（）对基金绩效进行衡量时,假设基金组合的β值是稳定不
- 基金绩效衡量的基础在于假设（）。对个别基金绩效的衡量属于（）。分组比较法存在的问题有（）。A．普通投资者比基金经理具有信息优势
B．基金经理比普通投资大众具有信息优势#
C．基金经理比机构投资者具有信息优势
- 基金经理投资能力可被分为（）。股票选择能力#
时机选择能力
市场选择能力#
交易价格选择能力了解择时能力衡量的方法。
- T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。（）对个别基金绩效的衡量属于（）。（）以马柯威茨的均异为基础。基准比较法在实际应用中存在的问题有（）。正确#
错误A．绝对衡量
B．相对衡量
C．微观
- 在市场繁荣期,成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较小。（）（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际上是无风险收益率与基金组合连线
- 詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。（）衡量基金净值收益率的指标包括（）。正确#
错误A．简单净值收益率#
B．时间加权收益率#
C．算术平均收益率与
- 《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。（）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩相对比较。（）以标准差作为基金风险的度量。计算择时能力的公
- 成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。A．组合风险
B．各种证券持有量
C．现金比例的百分比#
D．预期收益率A．基金的投资目标
B．基
- （）给出的是差异收益率。标准普尔指数
詹森指数#
特雷诺指数
夏普指数熟悉风险调整绩效衡量的方法。
- "跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（）（）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。正确的计算择时能力的公式是（）
- 夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（）正确的计算择时能力的公式是（）。（）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。对多期收益率的衡量和比较,常常会用到（）。正确#
错误A．择时损益=股票
- 资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。对表现好坏的基金衡量会涉及（）的选择问题。通常情况下夏普指数以（）数据进行计算。（）考虑的是市场风险。（
- 基准比较法是目前最普遍、最直观的绩效评价方法。（）（）以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。正确#
错误A．特雷诺指数
B．夏普指数#
C．詹森指数
D．道氏指数了解基金绩效收益率的衡量
- 如果只关注基金在同组的比较,将会偏离绩效评价的根本目的。（）对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）。正确#
错误基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响#
对绩效表现好坏的衡量涉
- 算术平均收益率一般可以用于对平均收益率的无偏估计。（）（）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。在收益率与系统风险所构成的坐标系中,（）实际
- 1年以上的长期收益率往往需要转换为便于比较的年平均收益率。（）择时能力是基金经理对（）的预测能力。对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于（）。对多期收益率的衡量和比较,常常会用到（）。正确#
错
- 时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值；简单收益率由于考虑到了分红再投资。（）基金绩效贡献分析主要内容包括（）。绩效衡量的一个隐含假设是（）。（）考虑了分红再投资,能更准确地对基金的真实投资表现作出
- 时间加权收益率通常大于算术平均收益率。（）使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。择时能力是基金经理对（）的预测能力。平均收益率的计算包括（）。正确#
错误A．现金比例
B．特殊现金比例
C．投资比例
D．
- 一般认为,基金投资是一项长期投资,投资者更应注重基金在长期的一贯表现,但实际上短期表现往往更会受到投资者的重视。（）使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归
- 考察不同风险水平基金的投资表现,需要在风险调整的基础上对基金的绩效加以衡量。（）基金绩效衡量就是依据科学的方法,通过对基金绩效的衡量,对基金经理或基金公司的（）做出评价,目的就是要将优秀的基金经理(基金管
- 基金经理投资能力可被分为（）。使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。具有择时能力的基金经理能够在（）。《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。用公式R=（1+R1）（1+R2）…（1+Rn）-1计算的
- 投资者需要根据基金经理的投资表现来了解基金在多大程度上实现了投资目标,监测基金的投资策略,并为进一步的投资选择提供决策依据。（）影响基金组合稳定性的因素有（）。每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的
- 用（）对基金绩效进行衡量时,假设基金组合的β值是稳定不变的。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。绩效衡量的一个隐
- 择时能力的衡量方法有（）。对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。现金比例变化法#
成功概率法#
二次项法#
双贝塔方法A．业绩计算时期
B．操作策略
C．风险
- 经典绩效衡量方法存在的问题有（）。对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的是（）。基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（）,反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。择时能力的衡量方法有（）。
- 下列有关夏普指数的经济含义有（）。（）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。平均收益率的计算包括（）。基金经理投资能力可被分为（）。夏普指数越大,绩效越差
夏普指数越大,绩效越好#
资本市场线的斜率代表了
- 基准比较法在实际应用中存在的问题有（）。基金绩效贡献分析主要内容包括（）。基金绩效衡量是对基金经理的（）作出评价。（）考虑的是总风险。影响基金组合稳定性的因素有（）。要从市场上已有的指数中选出一个与基
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