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- 投资组合保险策略在股票市场上涨时降低股票投资比例,而在股票市场下跌时提高股票投资比例。（）动态资产配置策略的目标在于,在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（）报酬。资产配置过程是在（）基础上,
- 战术性资产配置与战略性资产配置对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求相同。（）正确#
错误熟悉战略性资产配置与战术性资产配置之间的差异。
- 恒定混合策略指在各类资产的市场表现出现变化时,考虑到流动性需求和为个人长远发展目标进行积累的需要,各类资产可能的收益风险以及各类资产之间的相关性
C．确定各情景发生的概率
D．以资产的规模为权重,最大化
B．
- 战术性资产配置与战略性资产配置对投资者的风险承受和风险偏好的认识和假设相同。（）在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。
- 资产配置作为投资组合管理中的核心环节,其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系,因而短期投资者最低风险战略可能与长期投资者的最低风险战略大不相同。（）资产管理中最重要的一条规则就是在投资者的（）范围内
- 买入并持有策略是积极型的长期再平衡方式,适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。（）买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略不同的特征主要表现在三个方面,其中不包括（）。资产的流动性是
- 如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,恒定混合策略就可能劣于买入并持有策略。（）在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。
- 资产配置的主要类型从范围上看,可分为全球资产配置、股票债券资产配置和行业风格资产配置。（）以下属于资产配置基本方法的是（）。（）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定
- 资产配置的主要方法包括历史数据法和情景综合分析法。（）从（）上看,资产配置可分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置等。投资者的资产／负债状态与偏好决定其（）。正确#
错误时间跨度#
范围
配置策略
- 方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。（）基金募集申请核准的主要程序和内容不包括（）。资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标在于（）资产配置过程是在（）基础上,根据各项资产在持有期间或计划范围内的
- 历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。（）（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将其余资金投资于风险资产,并随着市场的变
- 一般情况下,对个人投资者而言,个人的风险偏好是影响资产配置的最主要因素。（）（）的支付模式是直线型的。采用历史数据分析方法,一般将投资者分为（）型。确定有效市场前沿的具体计算方法是（）。正确#
错误买入并
- 一般情况下,历史数据分析方法假设投资者是风险厌恶者。（）对于个人投资者而言,（）是影响资产配置的最主要因素。资产管理中最重要的一条规则就是在投资者的（）范围内运作。资产配置管理的动机有（）。正确#
错误A
- 资产配置需要考虑的因素不包括税收考虑。（）（）是投资过程中最重要的环节之一,也是决定投资组合相对业绩的主要因素。（）的支付模式是直线型的。正确#
错误A．资产配置#
B．股票投资组合管理
C．债券投资组合管理
- 在现代投资管理体制下,投资一般分为规划、实施和优化管理三个阶段。（）投资者必须根据自己短时间内处理资产的可能性,建立投资中流动性资产的（）标准。下列几种资产配置策略对于市场流动性的要求正确的是（）。据有
- 投资组合保险策略的支付曲线是直线。（）（）是指保持投资组合中各类资产的比例固定。在确定资产类别（）的基础上,可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。在现代投资管理体制下,
- 资产配置是投资过程中最重要的环节之一,也是决定投资组合相对业绩的主要因素。（）从（）看,股票、债券配置和行业风格资产配置。资产配置作为投资管理中的核心环节,消除投资者对收益所承担的不必要的额外风险#A．一
- 买入并持有策略要求市场有适度的流动性。（）资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标是（）。当市场表现出强烈的上升或下降趋势时,恒定混合策略的表现将劣于（）。大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（
- 恒定混合策略在下降时买入股票,上升时卖出股票,其支付曲线是凹型。（）资产配置的基本步骤有（）。明确具体的资产配置通常考虑的几种主要资产类型有（）。正确#
错误明确投资目标和限制因素#
明确资本市场的期望值#
- 买入并持有策略支付模式为直线。（）在资产配置基本方法中,（）假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。在明确资本市场的期望值时,需要利用历史数据与经济分析来决定投资者
- 恒定混合策略和投资组合保险策略是消极型资产配置策略。（）资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标是（）。资产配置的基本步骤中,（）的内容会随市场条件和投资者的影响的变化而变化。资产配置的基本步骤有（）。
- 动态资产配置的风险收益特征与资产管理人对资产类别收益变化的把握能力密切相关。（）如果风险资产市场价格持续下降,投资组合保险策略的表现可能（）买入并持有策略。如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,恒定混
- 一般情况下,对于个人投资者而言,其目标在于（）资产配置在不同层面有不同含义,一般可以从以下（）等角度对资产配置进行分类。资产配置的基本步骤中,应同时考虑负债#
不同的负债可能会影响最终的资产配置结果#
这一过
- （）属于以价值为导向调整的过程。基金募集申请核准的主要程序和内容不包括（）。在现代投资管理体制下,投资一般分为（）三个阶段。资产配置管理的动机有（）。A．买入并持有策略
B．恒定混合策略
C．投资组合保险策
- 买入并持有战略的投资组合价值与股票市场价值保持（）的变动,并最终取决于最初的战略性资产配置所决定的资产构成。情景综合分析法更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响,同时也为短期投资组合
- 资产管理中最重要的一条规则就是在投资者的（）范围内运作。基金募集申请核准的主要程序和内容不包括（）。采用历史数据分析方法,一般讲投资者分为三种类型,其中不是这三种类型中的是（）。A．资金规模实力
B．风险
- 对养老金计划来说,在通过资产配置构建投资组合时应同时考虑（）。资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标是（）。以下不属于资产配置需要考虑的因素是（）。A．资产
B．负债#
C．所有者权益
D．收益水平A．消除投
- 明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的（）,确定投资的指导性目标。（）是投资过程中最重要的环节之一,也是决定投资组合相对业绩的主要因素。采用历史数据分析方
- 投资者必须根据自己短时间内处理资产的可能性,建立投资中流动性资产的（）标准。如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,恒定混合策略可能优于（）。根据配置策略不同,可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型,以
- 资产的流动性是指资产以（）售出的难易程度,体现投资资产时间尺度和价格尺度之间的关系。大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（）。资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括（）。A．市场价格
B．公平价
- 在最初的工作累积期,考虑到流动性需求和为个人长远发展目标进行积累的需要,投资应偏向（）的产品。（）适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态。买入并持有战略的投资组
- 资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上,根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系,在可承受的风险水平上,构造能够提供（）的资金配置方案的过程。从（）看,资产配置的主要类型
- 对于个人投资者而言,（）是影响资产配置的最主要因素。以下属于确定资产类别收益预期的主要方法是（）。（）适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态。（）主要思想是假
- 投资组合管理中的核心环节是（）。资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上,根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系,在可承受的风险水平上,构造能够提供（）的资金配置方案的
- 一般而言,全球资产配置的期限在（）年以上。从配置策略上,可以将资产配置分为四种类型,以下不正确的是（）。资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上,根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险
- 资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同（）之间进行分配,通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。A．资产类别#
B．财务风险
C．投资风险
D．资产风险
- （）资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。动态资产配置策略的目标是在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（）报酬
- 买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略不同的特征主要表现在三个方面,其中不包括（）。以下不属于资产配置基本步骤的是（）。在资产配置基本方法中,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类
- （）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。对于个人投资者而言,（）是影响资产配置的最主要因素。A．动态资产配置
B．买入并持有策略
C．变动
- （）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将其余资金投资于风险资产,并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。贯穿资产配置过程
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