下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、历史数据(historical data)、金融资产(financial assets)、信用风险(credit risk)、依赖性(- dependent)、基础上(basis)、置信水平(confidence level)、反比例、有意义(meaningful)、发生变化

[单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 单一客户限额

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[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A. VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平^{(confidence level)}x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B. 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义^(meaningful)
C. △p为金融资产在持有期△t内的损失
D. 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

[单选题]下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

A. 是一种结构化模拟的方法
B. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C. 考虑到了波动性随时间变化的情形
D. 模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

[单选题]关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。

A. 久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B. 价格变动的程度与久期的长短无关
C. 久期公式中的D为修正久期
D. 收益率与价格同向变动

[单选题]假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。

A. 买人期限较长的金融产品
B. 买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品
C. 卖出期限较短的金融产品
D. 同时买入卖出期限不同的金融产品

[单选题]假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A. 200
B. 800
C. 1000
D. 1400

[多选题]商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。

A. D, E

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