正确答案: D

370

题目：请根据表4-2回答下列问题：若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。

解析：净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。

正常经营状况

[单选题]运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（）变动的敏感性。

利率

[单选题]我行外汇营运资金不足，经外汇局批准，由（）在银行间外汇市场购汇补充。

总行

[单选题]个人客户的风险评估侧重于（）。

风险承受度和投资经验

[单选题]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。

资产负债率

解析：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期。

[单选题]当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。

解析：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。

[多选题]商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。

外部市场的发展变化

自身业务性质、规模和复杂程度

资本实力以及与之相适应的风险承受能力

业务经营部门的既往业绩

从业人员的专业水平和经验

解析：商业银行在设计限额体系时，除ABCDE五项外，还应综合考虑定价、估值和市场风险计量系统，压力测试结果以及内部控制水平。

[多选题]汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有（）。

商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动

商业银行从事的银行账户中的外币业务活动