正确答案: A

正确

题目：《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]根据《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65文号）规定，我行市场风险限额可以进行以下维度的划分（）。

指导性限额、指令性限额

数量限额、止损限额、风险限额、压力测试限额

全行市场风险限额、部门子限额、分行辖内限额

[单选题]（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

盯模

解析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

[单选题]假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。

下降

解析：当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

[多选题]下列关于VaR的描述正确的是（）。

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

风险价值并非是指实际发生的最大损失

VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

解析：B项，风险价值是用绝对数表示的。