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- 下列对卖出认购期权的分析错误的是（）。关于期权交易的买方与卖方的权利与义务,下面说法正确的是（）。假设丁股票现价为14元,行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元,则该期权的内在价值与时间价值分别为（）
- 对于备兑卖出认购期权策略,以下描述错误的有（）投资者认为未来X股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么该投资者可以采取的策略为（）。熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权,并卖出
- 以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于（）下列哪一种买卖方式可以减少义务仓头寸（）。买入跨式期权
卖出跨式期权#
买入蝶式期权
卖出蝶式期权A、买入开仓
B、买入平仓#
C、卖出开仓
D、卖出平仓
- 此时股票价格已经跌到78元,则可以获利。但是投资者想要先锁定利润,他应该（）。关于做市商,意味着其在规定期权（如到期日）有（）按行权价（）指定数量的标的证券。如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不
- 下列图形中,（）是买入认购期权的损益图。关于期权的权利和义务,以下哪一种说法是正确的（）。投资者程大叔目前持有X股票,那么程大叔可以采取的最佳交易策略是（）。做多股票认购期权,卖出两个中执行价格的认购期权,
- 某投资者在6月份以500点的权利金买进一张9月到期、执行价格为12000点的恒指认购期权,同时又以300点的权利金买人一张9月到期、执行价格为12000点的恒指认沽期权。当恒指（）时,该投资者可以盈利。请问下列哪个合约代
- 当投资者买进某种资产的认沽期权时,（）。投资者进行备兑开仓的目的是（）。备兑开仓策略的收益为（）关于保险策略,行权价格为40元,权利金为5元。现股价为42元,此时该认购期权的内在价值为（）。在其他条件不变的情
- 下列哪项不是双限期权策略的保值效果？（）投资者持有认购期权义务仓时,不属于其可能面对的风险的是（）。按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权,称为（）。以下关于齐全的期货的说法中
- 下列关于保护性策略哪项是不正确的？（）王先生以10元价格买入甲股票1万股,那么行权价为25元的认购期权的市场价格最有可能是以下哪个价格（）。证券按照它的（）,可分为股票、债务和其他证券三大类。在设立基金时,也
- 在利用期权进行套期保值时,需要谨慎使用的方式有（）。保险策略可以在（）情况下,减少投资者损失认购期权卖出开仓后,其最大收益可能为（）买进认购期权
卖出欧式期权
买进认沽期权
卖出认沽期权#股价下跌#
股价上涨
- 个股期权的功能是（）所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（）。下列哪一个因素不属于期权价值的影响因素（）某投资者进行备兑开仓操作,持股成本为40元/股,卖出的认购期权执行价格为43元,获得权利金3元/股,则
- 什么情况下,亏损无限,盈利有限（）期权的履约价格又称（）。在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率增大,认购期权和认沽期权的权利金分别会（）。假设甲股票现价为14元,则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期
- 以下叙述正确的是（）某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权,该股票最新市场价格为60元,则该投资者拥有的期权属于（）。某投资者预期未来乙股票会上涨,合约乘数为1000股,行权价格为45元,为此他支付了总共6000
- 保护性认沽期权是指下列哪个组合（）投资者小李账户中持有乙股票,该股票目前由于小李操作了一笔股权质押融资无法卖出,但又担心股价下跌希望对冲风险,该操作以下哪种策略（）上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂
- 什么情况下,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张当月到期、行权价为11元的认购期权卖出开仓均价为1.25元,股票的分红率也将影响期权的价格,具体来说,红利对于认购期权价格的影响是正向的,对认沽期权价格的影响是负
- 在下列（）情况下,投资者会卖出认购期权。权证合约是（）某投资者判断A股票价格将会持续上涨,因此买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为1元。则当A股票价格高于（）元时,该投资者开始获利。预期股票价格上涨
预
- 某只股票认沽期权的执行价格为3.4元,而此时这只股票市价为3.3元时,则该认沽期权的内在价值（）。以下能够影响期权价格的因素不包括（）。合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权,（）一份具有相同到期日的平价股
- 再买进一个高执行价格认购期权属于（）认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是（）某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,其合约单位为1000,合约单位1000表示（）买入跨式期权
卖出跨式
- 相对于欧式认沽期权来说,美式认沽期权（）一般来说,其认购期权权利金价值（）个股期权合约单位由（）公布合约标的时同时公布。牛市中,在现有价位附近的可能性极小。如果他的判断正确,以下哪种组合策略比较适合该投资
- 下列哪项不是以风险对冲为目的的策略？（）某投资者进行保护性认沽期权策略操作,持股成本为40元/股,买入的认沽期权其执行价格为42元,以下说法正确的是（）在其他条件不变的情况下,当标的股票价格升高时,认沽期权的权
- 什么情况下,盈利有限（）曹先生以20元每股买入10000股甲股票,并以0.3元买入了1张行权价为20元的甲股票认沽期权（合约单位10000股）,则该投资者的盈亏平衡点为每股（）。卖出开仓的收益（）。假设甲股票价格是25元,其
- 下面对影响期权价格的因素描述正确的有（）。（）是指一张期权合约对应的合约标的名义价值。个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过下述哪两者的最大值（）。预计股票价格小幅震荡,并希望从拥有股票中获取额外
- 无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,（）均与期权价值正相关。当个股期权合约发生分红派息时,以下说法不正确的是（）王先生以10元价格买入甲股票1万股,将于1个月后到期,收取权利金0.5元/股（合约单位是
- 因此买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为1元。则当A股票价格高于（）元时,请问这是哪种交易订单类型（）。上交所个股期权标的资产是（）。上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂牌合约进行编排。备兑开仓
- 以下哪个组合策略具有无限的风险性（）以下关于期权与期货的说法中,不正确的是（）投资者持有10000股甲股票,买入成本为34元/股,以0.48元/股买入10张行权价为32元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000）,在到期日,该股
- 下列哪项不是抵补性策略的特点？（）某投资者买入甲股票,价格为28元/股,并以2元/股的价格买入了3个月后到期、行权价格为27元的认沽期权,则其保险策略的盈亏平衡点是每股（）。下列对期权的投资者适当性管理表述正确
- 期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）对于认购期权和认沽期权,以下描述错误的是（）。什么情况下,亏损有限,盈利无限（）增加
不变
随机波动
递减#A、认购期权买方根据合约有权买入标的证券
B、认购期权卖方根据
- 股票认购期权的期权价值（）上交所期权涨跌幅的设置,以下哪项是错误的（）。个股期权备兑开仓的交易目的是（）。某投资者初始持仓为0,买入10张某股票1月到期行权价为12元的认购期权合约,随后卖出6张该股票1月到期行
- 行权价格越低,以下说法错误的是（）。在其他条件不变的情况下,当前利率水平上升,同时以权利金1元卖出执行价格为28元的股票认购期权（假设合约乘数1000股）,收取1000元权利金,则备兑开仓策略总收益为（）。合约行权日
- 标的证券价格越低,股票认沽期权的期权价值（）假设乙股票最新交易价格为5元,对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言,若其权利金为0.7元,那么其内在价值为（）元,时间价值为（）元。期权投资组合的Pho指的是
- 个股期权按内在价值来分,可以分为（）。一般来说,在其他条件不变的情况下,标的股票的波动率越大,其认购期权权利金价值（）对于备兑开仓的持有人,当认购期权合约到期后,其最大的亏损为（）。对于主承销商首次公开发行
- 保证金风险是期权（）的风险。关于期权和期货,以下说法错误的是（）。保护性买入认沽策略是一种保险策略,以下哪一项是正确描述了该策略的作用（）。买方
卖方#
买卖双方
券商A、当事人的权利义务不同
B、收益风险不
- 行权价格越高,股票认沽期权的期权价值（）标的资产为股票的期权限价单笔申报最大数量为（）。上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂牌合约进行编排。若投资者持有某只股票,认为该股价会继续上涨,但涨幅不会太大,
- 将会被（）。某投资者购买了一张甲股票认沽期权,行权价为16元,期权价格为每股2元,以下描述正确的是（）。公司债券比相同期限政府债券的利率高,现时股价为34元,投资者以该价格买入该价格买入该股票并以2元／股的价格
- 波动越大,股票认购期权的期权价值（）“10000081,600104C1401M00110,上汽集团购1月1100”中“上汽集团购1月1100”称为（）。期权合约是由买方向卖方支付（）,从而获得在未来约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的
- 下列哪项不是期货和期权的区别（）期权合约与期货合约最主要的不同点在于（）。认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为（）期权。合成期货空头是指买入一份平价股票（）期权,售出一份具有相同到期日的
- 影响个股期权价值的影响因素不包括（）某投资者收到一笔权利金,卖出了一个未来买股票权利,以下说法错误的是（）。关于股票认购期权,（）。（）指单张期权合约对应的标的证券（股票或ETF）的数量。假设投资者持有某只
- 下列哪项不是期权交易的风险（）。（）是指投资者进行反向交易以了结所持有的合约。如果在收盘时某投资者持有同一期权合约10张权利仓,7张非备兑义务仓,投资者预计后市股票上涨幅度有限,或股价回涨只是跌势反弹,此时
- 波动越大,股票认沽期权的期权价值（）曹先生以20元每股买入10000股甲股票,并以0.3元买入了1张行权价为20元的甲股票认沽期权（合约单位10000股）,则该投资者的盈亏平衡点为每股（）。股票认沽期权维持保证金的公式为
- 期权可以成为套期保值工具,帮助投资者规避现有资产的投资风险。描述的是期权的（）功能。投资者持有10000股X股票,现时股价为34元,以期权金每股0.48元卖出股票行权价格36元的10张股票认购期权（假设合约乘数1,000股）
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