查看所有试题
- 假设正股价格上涨价10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权D.E.ltA.值为（）在其他变量相同的情况下,标的股票价格上涨,认沽期权的权利金（）。投资者持有10000股甲股票,买入成本为34元/股,以0.48元/股卖出10张行权价
- 工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91,若发行以工商银行为标的的个股期权,其合约单位应为（）。合约调整对备兑开仓的影响是（）关于保险策略的盈亏平衡点,以下说法错误的是（）。下面对于个股期权限开仓的
- 以开盘集合竞价价格作为第一个参考价格（没有开盘价的取前一交易日结算价,进入5分钟的集合竞价交易,产生的价格为最新参考价格在其他变量相同的情况下,认购期权的权利金（）,认沽期权的权利金（）。王先生以10元价格
- 交易所交易系统接到投资者指令后,以下叙述正确的是？（）。关于个股期权和权证的区别,（）。保护性股票认沽期权策略的最大亏损是（）。投资者持有10000股乙股票,此次构建的保险策略的盈亏平衡点为每股（）买入一份行
- 认沽期权涨跌幅为（）对于保险策略的持有人而言,其10000股标的证券的买入均价为5元,1张当月到期、行权价为5.5元的认沽期权买入开仓均价为0.75元,该投资人获得的总收益回报为（）。假设甲股票的现价为10元,当月到期行
- 下列期权备兑策略说法错误的是（）对合约盘中临时停牌,以下说明正确的是（）关于期权和期货,以下说法错误的是（）。做多股票认购期权的最大损失是（）。做空股票认购期权的最大收益是（）。沪深300指数依据样本稳定
- 关于备兑开仓到期日损益,以下叙述正确的是？（）指投资者在持有足额标的证券的基础上,卖出相应数量的认购期权合约的策略是（）。下列哪一个因素不属于期权价值的影响因素（）合约面值,即一张期权合约所对应的合约标
- 一般来说,标的股票的波动越大,其认购期权权利价值（）请问下列哪个合约代码标示期权合约行权价格为13.5元（）。以下哪项因素不会影响股票期权的价格（）。下面对于个股期权限开仓的说法错误的是（）曹先生以20元每股
- 期权的买方通过付出（）获得在待定的时间买入或者卖出标的资产的（）李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的物价格为25元时,行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元,则该期权的内在价值与时间价值分别
- 保险策略可以在（）情况下,减少投资者损失小李买入甲股票的成本为20元/股,随后备兑开仓卖出一张行权价为22元,下个月到期,权利金为0.8元的认购期权,则使用该策略理论上最大收益为（）。保护性买入认沽策略的盈亏平衡
- 假设甲股票的现价位10元,当月到期行权价9元的甲股票认期权的价格为0.2元/股,则基于价股票构建的保险策略的成本是（）以下关于期权与权证的不同之处,不正确的是（）。目前,上交所个股期权业务方案中,备兑开仓前需要进
- 持股成本为40元/股,则这笔投资的盈亏平衡点为每股（）。投资者进行备兑开仓的成本是（）。投资者持有10000股丙股票,在到期日,该股票价格为24元/股,此次备兑开仓的损益为（）。投资者持有10000股甲股票,买入成本为34
- 甲股票的限价为20元/股,某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权,假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股,则该投资者的每股到期收益为（）对于甲股票3月内到期的认购期权,行权价
- 期权投资组合的Pho指的是（）上交所期权合约到期日为（）认沽期权的卖方（）如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合约调整当日（）。以下对于期货与期权描述错误的是（）。牛市买入认购期权垂直套利
- 对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言,若其权利为0.7元,并卖出该标的行权价为11元的认购期权,该期权将于1个月后到期,以下说法正确的是（）对于保险策略的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,则
- 卖出开仓认沽期权所使用的成本为（）,但到期日所获得的最大收益为（）投资者设定好合约价格报上委托单子后,立即全部成交否则自动撤消,请问这是哪种交易订单类型（）。下面对于个股期权限开仓的说法错误的是（）期权
- 下列哪一项不属于期权与期货的区别（）假设甲股票的最新交易价格为20元,其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元,则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。通过证券锁定指令可以（）假设丁股票现价为14
- 某股票期权合约,其行权价格为10元,合约单位为5000股,权利金2元,则其合约面值为（）在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。当认购期权的行权价格（）,对买入开仓认购期权并持有到期投资者的
- 下面关于个股期权做市商说法错误的是（）关于备兑开仓的盈亏平衡点,以下叙述不正确的是（）备兑开仓策略是预计股票价格（）或者小幅上涨时才应采取的策略。与跨式策略相比,勒式策略与其的不同点在于（）某股票昨日收
- 蔡先生以10元/股的价格买入甲股票10000股,以下叙述正确的是（）。某股票期权合约,其行权价格为10元你,合约单位为5000,权利金为2元,其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,到期日如果期权没有处于（）状
- 在期权交易,（）是义务的持有方,交易时收取一定的权利金,但无权利认购期权买方的损益情况是（）。假设丙股票现价为14元,行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元,则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。关
- 以下关于齐全的期货的说法中,不正确的是（）当个股期权合约发生分红派息时,以下说法不正确的是（）关于期权交易的买方与卖方的权利与义务,根据上交所期权业务方案,（）。牛市中认购期权垂直套利策略,无义务；卖方有
- 对于保险策略的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为（）盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。某投资者预期未来乙股票会上涨,因此买入3份90天到期的乙股票认购期权,合约乘数为1000股,行权价格为45元,为此他支付
- 认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法,则行权价为（）的当月认沽期权为实值期权。权利仓持有人可以在行权当日的（）时间段内申报行权指令（）。以下不属于备兑开仓的目的是（）做多股票期权,盘中相对参考价
- 认购期权的买方的损益情况是（）以下关于期权与权证的不同之处,不正确的是（）。通过证券锁定指令可以（）某投资者想买入某股票,当前股价为71元,最符合他的需求。损失有限,收益无限#
损失无限,收益有限
损失有限,收
- 某期权的D.E.ltA.为0.4,交易100份该期权,则在D.E.ltA.中性下需要交易的标的证券的份数是（）以上市交易的基金通常是（）。预计股票价格小幅震荡,并希望从拥有股票中获取额外收入的最优选择是（）。关于弃权买方与卖
- 则在极短时间内,则该投资者的D.E.ltA.值（）标的资产为股票的期权限价单笔申报最大数量为（）。某投资者进行保护性认沽期权策略操作,持股成本为40元/股,买入的认沽期权其执行价格为42元,则每股盈亏是（）。市价剩余
- 期权价格为每股2元,以下描述正确的是（）。下列对卖出认购期权的分析错误的是（）。市价剩余撤销指令是指（）期权合约与期货合约最只要的不同点在于（）以下关于齐全的期货的说法中,投资者必须按照每股16元的价格卖
- 假设投资者持有某只股票,该股票价格前期已有一定涨幅,短期内投资者看淡其走势,但长期看好,那么投资者该操作以下那种策略短期内来增前持股收益（）关于备兑开仓,以下说法错误的是（）。下列关于期权备兑策略说法错误
- 某股票的现价为20元／股,投资者以该价格买入该价格买入该股票并以2元／股的价格备兑开仓了一张行权价21元的认购期权,则其盈亏平衡点为每股（）工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91,若发行以工商银行为标
- 某投资者卖出开仓一认沽期权,其行权价格为43元,获得权利金3元,则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是（）期权的履约价格又称（）。投资者进行备兑开仓的成本是（）。对于备兑开仓的持有人,可以买也可以不买
期权的买方
- 对于现价为11元的某一标的证券,其行权价格为10元,1一个月到期的认购期权权利金价格为1.5元,则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（）,若标的证券价格为10.5元,以下哪项是错误的（）上交所期权合约到期月份
- 其三个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是（）（）是指投资者进行反向交易以了结所持有的合约。假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,则
- 假设乙股票最新交易价格为5元,对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言,若其期权金为0.7元,那么其内在价值为（）元,时间价值为（）元（）假设甲股票的最新交易价格为20元,其行权价为25元的下月认沽期权的最新
- 下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）王先生以10元每股买入10000股甲股票,则该投资者盈利为（）元。备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,（）相应数量的（）期权合约（）投资者小李账户中持有乙股票,但
- 期权合约与期货合约最只要的不同点在于（）对于个股期权行权价格,下列说法错误的是（）。2013年2月1日,上交所正在交易的期权合约的到期月份分别为（）。投资者进行备兑开仓的成本是（）。个股期权实行限仓制度,下列
- 以下哪一个正确描述了thE.tA.（）保护性买入认沽策略是一种保险策略,以下哪一项是正确描述了该策略的作用（）。期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值
期权价值的变化与标的
- 已知希腊字母VE.gA.是6,则当股价波动率上升1%时,认沽期权的权利金如何变化（）投资者小李以15元的价格买入某股票,随后买入一张行权价格为14元、次月到期、权利金为1.6元的认沽期权,则该客户盈亏平衡点为每股（）以下
- 保护性买入认沽策略的盈利平衡点是（）投资者进行备兑开仓的成本是（）。投资者在备兑开仓情况下,应进行（）。投资者预计标的证券价格下跌幅度可能会计较大,如果价格上涨,也不愿意承担过高风险,这时投资者可以选择的
- 在个股期权的到期日（）对于行权价格为20元的某股票认沽期权,当该股票市场价格为25元时,又操作了3张备兑平仓,备兑持仓期权合约单位为5000,则下列关于其账户持仓描述正确的是（）。保证金风险是期权（）的风险。在期
川公网安备 51012202001360号