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- 合约单位发生调整时,取其整数部分,对剩余尾数由权利方向义务方支付剩余尾数*调整后参考权利金*张数。对一级投资者的保险策略开仓要求是（）。（）是交易所及登记结算机构必须妥善保管的资料。程大叔认为股票X与股票Y
- 下列说法错误的是（）。期权合约是由买方向卖方支付（）,从而获得在未来约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利。期权,也称为选择权,也称价内期权,或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。
B、
- 由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约,采用调整前的合约单位。期权市场上,投资者可以通过卖出平仓来（）当前A股票的价格为9元每股,投资者买入一份认购期权,合约中约定期权的行权价格为12元,股票价格为（）
- 严重误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担（）责任。做空股票认沽期权,（）。四舍五入
舍去法
进位法
分级靠档#法律
经济
刑事
连带#损失有限,收益有限#
损失有限,收益无限
损失无限,收益有限
损失无限,收益无限平值
- 变动结算互保金是指结算参与人结算互保金中超出基础结算互保金的部分,其盈亏平衡点的股价为（）在合约要素没有变化的情况下,认购期权合约面值随标的资产价格的上涨而（）以开盘集合竞价价格作为第一个参考价格（没有
- 衍生品保证金账户的设立要遵循客户与自营分离的原则。假设某投资者持有50000股甲股票,相应的个股期权的合约单位为10000股。该投资者看好该股票的长期前景,但预计短期内不会有较大涨幅。如果该投资者希望在继续持有股
- 在期权交易中,期权义务方必须按照规则缴纳保证金；每日收市后（或盘中）,登记公司根据价格波动情况对期权义务方计收维持保证金。投资者进行备兑开仓的成本是（）。全球最大的股票期权交易中心是（）。期权,也称为选
- 工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91,若发行以工商银行为标的的个股期权,其合约行权间距应为（）。与跨式策略相比,勒式策略与其的不同点在于（）关于备兑开仓到期日损益,以下叙述正确的是？（）交易申报
- 上海证券交易所个股期权的合约类型名称包括（）期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,其中交易的价格被称为（）下列关于认沽期权的描述,正确的是（）。对于权利金资金交收的违约行为,如违约参与人未在T+1日几点
- 上交所期权全真模拟方案中,一共有（）个到期月份对于甲股票3月内到期的认购期权,行权价格为40元,权利金为5元。现股价为42元,此时该认购期权的时间价值为（）。盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。股票价格
- ETF期权的合约单位为（）保险策略的开仓要求是（）目前,如果备兑持仓投资者在合约调整后标的证券数量不足,并且未在规定时限内补足标的证券或自行平仓,则将导致（）。对于备兑开仓,需要合约标的的多少百分比充当保证
- 上海证券交易所个股期权标的证券可能为（）关于上交所的期权买卖指令,以下叙述错误的是（）以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。某投资者预期未来乙股票会上涨,合约乘数为1000股,行权价格为45元,为
- 备兑开仓需要足额标的做担保,不需再额外收取保证金。向少数特定的投资者发行、审查条件相对较松、不采用公示制度的证券是（）。做空股票认沽期权,（）。下面关于个股期权做市商说法错误的是（）正确#
错误国际证券
- 设立直接扣款制度,该制度通过结算参与人、（）和中国结算签订三方协议来实现。自动行权指在期权合约到期时,无需期权买方主动提出行权,价格为28元/股,并以2元/股的价格买入了3个月后到期、行权价格为27元的认沽期权,
- 合格投资人准入标准中规定：个股期权模拟交易经历需满足（）备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,（）相应数量的（）期权合约（）期权与权证的区别,不包括以下哪项（）备兑开仓策略是预计股票价格（）或者
- 标的证券价格发生较大变化,以致不存在实值合约或虚值合约时,需要增挂新的实值或虚值合约。以下哪一项为上交所期权合约交易代码（）。权利金是期权合约的（）。下面对于个股期权限开仓的说法错误的是（）投资者持有10
- 下列风控措施中,需要会员单位进行前端控制的是（）保险策略的盈亏平衡点是（）如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合约调整当日（）。关于备兑开仓指令,以下叙述正确的是（）。当标的证券价格为10
- 上海证券交易所个股期权采用实物交割的方式,不会采用现金交割。期权是交易双方关于未来（）达成的合约,其中一方有（）在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券关于期权与期货,以下说法正确的是（）交
- 下列哪个不是申请成为中国结算期权业务一般结算参与人的条件（）某投资者买入现价为35元的股票,并以2元价格卖出了两个月后到期、行权价格为33元的认购期权,以下说法错误的是（）。许先生强烈看空后市,以5元的价格买
- 下列哪项操作不属于二级投资人的交易权限（）合约单位是指单张合约对应标的证券的（）。目前,上交所个股期权业务方案中,备兑开仓前需要进行（）备兑开仓指投资者在拥有足额标的证券的基础上,（）相应数量的认购期权
- 如果结算参与人未能在下一交易日开盘前将结算准备金补足至交易所和中登公司规定的最低余额,交易所会对该结算会员实施下列哪项措施（）假设某投资者持有50000股甲股票,相应的个股期权的合约单位为10000股。该投资者看
- 对投资者交易的权限和规模进行分级管理。一级投资人,可进行（）关于各种期权,下列说法错误的是（）。在备兑开仓情况下,则期权收益等于（）。以下仓位中,属于同一看涨看跌方向的是（）以下对于期货与期权描述错误的是
- 交易申报价格的最小变动单位是（）某投资者进行备兑开仓操作,持股成本为40元/股,获得权利金3元/股,则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（）目前,如果备兑持仓投资者在合约调整后标的证券数量不足,并且未在规
- 行权指派按照“对冲优先”、“比例分配”、“零股按尾数大小分配”的原则,对有效行权申报与被行权方进行行权指派。现总净空头数为10000,客户甲持有1000张净空头,试计算客户甲将有多少张合约被行权（）对于备兑开仓,需要合
- 以下哪一项不属于交易所提供的提醒信息（）投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期权,持有至到期日时,该股票价格为9元,对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言,那么其内在价值为（）元,时间价值为（）
- 标的证券发生权益分配、公积金转增股本、配股等情况时,需对期权合约的执行价和合约单位进行调整。保护性买入认沽策略的盈亏平衡点是（）。保证金风险是期权（）的风险。正确#
错误A、行权价+权利金
B、行权价-权利金
- 认购期权的行权价格越高,则其权利金会（）期权与权证的区别,不包括以下哪项（）假设丁股票现价为14元,行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元,则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。（）可以描述为,对于
- 认沽期权的买方有权利在规定期限向卖方以协议价格（）指定数量的证券,有义务按行权价格（）指定数量的标的证券。关于上交所的限购制度,其5000股标的证券的买入均价为10元,则该投资者的每股到期损益为（）。在设立基
- 对合约单位进行调整后,由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约,采用（）。如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合约调整当日（）。合约面值,即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计
- GA.mmA.在认购期权（）时最大以下哪种情况下,期权合约单位无需作相应调整（）。某投资者进行保护性认沽期权策略操作,买入的认沽期权其执行价格为42元,支付权利金3元,持股成本为40元,则该期权合约在到期日的盈亏平衡
- 强行平仓的情形不包括以下哪种情况（）下列哪一项正确描述了内在价值与时间价值（）。已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,对有效行权申报与被行
- 某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,其合约单位为1000,合约单位1000表示（）投资者持有10000股丙股票,以0.48元/股卖出10张行权价为36元的该股票认购期权（假设合约乘数为1000）,在到期日,该股票价格为24
- 当标的证券发生以下哪种情况时,以该证券作为标的的期权合约无需作相应调整。（）上交所期权合约到期日为（）期权定价中的波动率是用来衡量（）。假设丁股票现价为14元,行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元,
- 关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型,并以0.5元买入了1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股）,交易所会对限制该类认购期权的交易,也可能在近期维持现在价格水平,这时投资者可以选择的策略是（）。在下
- 则该备兑开仓的盈亏平衡点为每股（）在其他变量相同的情况下,认购期权的价值（）,认沽期权的价值（）。保险策略的开仓要求是（）若投资者使用保险策略,可以（）。、11元
、12.25元
、9.75元
、8.75元#A、越大,越小
B
- 认购期权卖出开仓后,其最大收益可能为（）在其他条件不变的情况下,当前利率水平上升,以下说法错误的是（）。采取卖出开仓的投资者,（）。熊市中,这时对程大叔来说最有利的操作是（）。1973年（）的成立标志着真正有
- 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25
- 个股期权的合约单位设置是（）。关于自动行权,以下哪项是错误的（）沈先生以50元/股的价格买入乙股票,同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓,当到期日股价上涨到60元时,沈先生的每股盈亏
- 个股期权试点初期,且已知,行权价格为5-10元的行权价格间距为0.5元。则该股票的平值期权行权价格为（）。如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合约调整当日（）。投资者持有10000股甲股票,该股票价格
- 假设认购期权价格格不入元,正股价格10元,则该期权的杠杆为（）投资者卖出平仓成交后,关于账户状态,下列说法正确的是（）。认购期权,是指期权权利方有权在将来某一时间以（）买入合约标的的期权合约。、0.5倍
、1倍
川公网安备 51012202001360号