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- 亚洲证券分析师联合会的发起者为（）。在FRA.交易中,参考利率确定日与结算日的时间相差（）日。日本证券分析师协会#
中国证券业协会证券分析师专业委员会
香港证券分析师协会#
韩国证券分析师协会#1
2#
3
4
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。在1993年之后的5年中,巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会（ISDA）都要求金融机构基于VaR来确定
- 投资管理与研究协会（AIMR）是指（）。下列关于套期保值与期现套利的联系及区别,说法正确的是（）。通过电子化交易系统,进行实时、自动买卖的程序交易,以调整仓位,这种做法称（）。股指期货理论价格的决定主要取决于
- 我国证券分析师就是为投资者、企业、政府等提供投资咨询、财务顾问、决策依据等服务的专业人才。（）远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。正确#
错误A．分解技术
B．组合技术
C．均衡
- 为上市公司提供收购、兼并、重组等方面的财务顾问是证券投资分析师的主要职能之一。（）正确#
错误
- 目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2,如基金经理预测大盘将会下跌,他准备将组合的βf降至0.8,假设现货市值为1亿元,沪深300期货指数为3000点,则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。历史模拟法的核心在于根据市场
- 证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证,保存期应自投资分析、预测或建议做出之日起不少于（）。下列的说法,正确的是（）。亚洲证券分析师联合会的发起者为（）。
- （）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。股指期货卖出套期保值主要情况有（）。局部估值法
德尔塔-正态分布法
历史模拟法
蒙特卡罗模拟法#机构大户手中持有大量股票,但看空后市#
长期持股的大股东不看
- 证券分析师在十分确定的情况下,为了自己和客户的利益,可以在进行投资预测时,向投资人或委托单位做出保证。（）亚洲证券分析师联合会的发起者为（）。计算VaR的主要方法中,可以捕捉到市场中各种风险的是（）。Alpha策
- 世界各国证券分析师自律性组织通常为会员进行资格认证,资格认证必须通过专门的考试确认。（）证券分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的特点包括（）。以下（）行为面临股价上涨的风险。保障权益与规范业务相结合#
设置了对投资者、咨询机构及咨询人员、媒体的三重保护机制#
核心内容是
- 公正公平原则是指,证券分析师必须在收费标准上一视同仁,不得以资金量大小或交易频率等方面的区别歧视某些投资者或委托机构,在提供咨询意见的深度和准确性上应持统一标准。（）套利是针对（）进行交易的。与股市相关
- 根据规定,证券分析师可以根据市场具体状况和投资者的资金情况,向投资人或委托单位做出一定程度的投资收益保证。（）拉丁美洲证券分析师公会以（）协会为中心,于1998年召开成立大会。《关于规范面向公众开展的证券投
- 证券分析师不得在进行投资预测等含有不确定因素的工作时,向投资人或委托单位做出投资收益保证。（）我国证券分析师的自律组织是（）。（）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。一般而言,进行套期保值操
- 现今最大的证券分析师协会是于2000年12月成立的“全球证券投资分析师联合会”。（）证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证,保存期应自投资分析、预测或建议做出之
- 从广义上讲,证券分析师指参与投资决策过程的相关专业人员。（）（）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资管理与研究协会（AIMR）。广义的金融工程包括（）。正确#
错误1980
1970
1990#
1995A．金融产品设计#
B．金融产
- 我国证券分析师自律组织的负责部门是中国证监会。（）正确#
错误
- 关于投资管理与研究协会,正确的说法有（）。证券分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是（）。第一张标准化的期货合约产生于（）。投资管理与研究协会是美国、加拿大和墨西哥的分析师组织
投资管理与研究协会由原
- 关于ICIA,下列正确的说法有（）。证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证,保存期应自投资分析、预测或建议做出之日起不少于（）。我国涉及证券投资咨询业务操作规
- 亚洲证券分析师联合会的会员包括（）。在美国,《职业行为道德守则》对证券分析师方方面面的行为都提出了系统的规范。证券分析师必须完全遵守,否则将受到的处罚有（）。VaR的应用主要表现在（）。对于期权价值中的时
- 关于亚洲证券分析师联合会,错误的说法有（）。证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,应当做到（）。以下（）没有采用无套利均衡定价原理。ASAF前身是成立于1979年的亚洲证券分析师委员会,1995年改组成现在的
- 我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。股指期货的套利类型有（）。假设投资基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别为10000股、20000股与30000股,β系数分别为0.8
- 我国证券分析师的自律组织是（）。证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,应当做到（）。中国证监会
中国证券业协会
中国证券业协会证券分析师专业委员会#
证券交易所投资分析师委员会履行保密义务#
可以传递
- ACIIA会员包括（）。（）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。中国#
中国香港#
美国
英国30国集团推广VaR模型
1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披
- 国家标准规定,辣椒种子的水分含量应不高于（）。A、6.0%
B、7.0%#
C、8.0%
D、9.0%
- 关于国际注册投资分析师协会,正确的说法有（）。证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,应当做到（）。由欧洲金融分析师协会、亚洲证券分析师联合会和巴西投资分析师协会发起成立#
2000年6月正式成立#
注册地
- 下列关于金融工程技术的说法,正确的是（）。A．分解技术在既有金融工具基础上,通过拆分创造出新型金融工具#
B．组合技术主要是在不同种类的金融工具之间进行融合,使其形成新型混合金融工具
C．整合技术常被用于风险
- 在美国,《职业行为道德守则》对证券分析师方方面面的行为都提出了系统的规范。证券分析师必须完全遵守,否则将受到的处罚有（）。当前我国证券分析师的执业内容包括（）。第一张标准化的期货合约产生于（）。停牌#
吊
- 下列不属于执业披露范围的有（）。欧洲分析师公会成立于（）。通过媒体进行荐股
向本公司某个机构客户荐股#
向本公司白营部门荐股#
向某个朋友荐股#1916年
1926年
1961年
1962年#
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的原则规定适用于所有提供证券投资咨询服务的场合有（）。计算VaR的主要方法中,可以捕捉到市场中各种风险的是（）。机构大户手中持有大量股票,但看
- 下列哪些做法是正确的（）。证券分析师自律组织的功能主要有以下几项（）。下列不属于执业披露范围的有（）。关于ICIA,下列正确的说法有（）。看跌期权的实值是指（）。股指期货理论价格的决定主要取决于（）。证券
- 在美国,《职业行为道德守则》对证券分析师方方面面的行为都提出了系统的规范。证券分析师必须完全遵守,否则将受到的处罚有（）。看涨期权的实值是指（）。在均衡状态下,市场竞争将消除所有无风险套利机会,无风险套利
- 证券分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是（）。（）是金融工程的核心内容之一。对既往事实进行沿判,并得出结论
设有自律性组织
利用既有信息,对未来趋势进行分析预测#
结论具有确定性、惟一性公司金融
金融工
- 股指期货的套利类型有（）。（）是金融工程的核心内容之一。A．期现套利#
B．市场内价差套利#
C．市场间价差套利#
D．跨品种价差套利#公司金融
金融工具交易
融资与投资管理
风险管理#股指期货的套利有两种类型：(1)
- 对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越（）。套利是针对（）进行交易的。套利面临的风险有（）。大#
小
保持不变
无法确定基差
价差#
方差
标准差政策风险#
市场风险#
操作风险#
资金风险
- 下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成
确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
先后进行股指期货合约和股票交易#
- 套期保值与现货没有实质性联系
B．套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易#
C．期限套利的目的在于“获利”,套期保值的根本目的在于“保值”#
D．如果认为期价过高,套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会
- 目前世界上影响最大的证券分析师团体是（）。跨期套利又被称为（）。金融工程应用的领域有（）。目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2,如基金经理预测大盘将会下跌,假设现货市值为1亿元,沪深300期货指数为3000点,若
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》包括的基本原则有（）。回避原则#
披露（备案）原则#
资格原则#
“防火墙”（隔离）原则#
- （）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资管理与研究协会（AIMR）。1980
1970
1990#
1995
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