正确答案: A

买入跨式期权

题目：预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。

上一交易日结算价的±10%

[单选题]进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF：1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。

1：1

[单选题]看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。

卖出同一看涨期权

[单选题]T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。

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[多选题]标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）

固定利率债券的空头

浮动利率债券的多头

[多选题]关于股票互换的描述，正确的是（）。

不需要交换名义本金

计算股票收益时仅需要考虑股票价格变化