正确答案: A

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题目：T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以2270点买入IF1503合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（）手IF1503。

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[多选题]对期货市场负有监管职能的机构有（）。

中国证监会

中国期货保险金安全监管中心

[多选题]于股指期货反向市场，正确的描述是（）。

股票现货价格高于股指期货价格

随着交割日期的临近，期货价格与现货价格逐步趋于一致

产生的原因在于对股票现货需求迫切同时预期将来股票现货供给大幅增加等

[单选题]目前，在我国债券交易量中，（）的成交量占绝大部分。

银行间市场

[单选题]以下关于债券收益率说法正确的为（）。

市场中债券报价用的收益率是票面利率

[单选题]其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。

下降、上升

[单选题]假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。

正向套利

[多选题]需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。

市场风险

现金流风险

流动性风险

道德风险