正确答案: D

套利定价模型

题目：可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

解析：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]当（）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。

预期市场行情上升

[单选题]资本市场没有摩擦的假设是指（）。

市场对资本和信息自由流动没有阻碍

[多选题]符合增长型证券组合标准的股票一般具有以下特征（）。

收入和股息稳步增长

收入增长率非常稳定

低派息

高预期收益

[多选题]证券组合管理的意义在于（）。

为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合

通过分散化投资，投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合

在一定程度上克服投资管理过程中的随意性和不确定性

实现风险管理和控制

[多选题]套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（）。

A．同品种的期货价格走势与现货价格走势一致

C．随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致

解析：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上存在以下经济原理：(1)同品种的期货价格走势与现货价格走势一致；(2)随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致。

[多选题]现代证券组合理论包括（）。

马柯威茨的均值方差模型

单因素模型

资本资产定价模型

套利定价理论

解析：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。