可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、基本原理(basic principle)、理论体系(theoretical system)、证券市场(securities market)、期货市场(futures market)、期货价格(futures price)、稳步增长(steady growth)、无风险利率(risk-free interest rate)、市场行情(market quotation)、分散化投资(diversified investment)

[单选题]可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

A. 证券市场线模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型

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学习资料：

[单选题]当（）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。

A. 预期市场行情^{(market quotation)}上升
B. 预期市场行情^{(market quotation)}下跌
C. 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率^{(risk-free interest rate)}
D. 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率^{(risk-free interest rate)}

[单选题]资本市场没有摩擦的假设是指（）。

A. 交易没有成本
B. 不考虑对红利、股息及资本利得的征税
C. 市场对资本和信息自由流动没有阻碍
D. 在借贷和卖空上没有限制

[多选题]符合增长型证券组合标准的股票一般具有以下特征（）。

A. 收入和股息稳步增长^{(steady growth)}
B. 收入增长率非常稳定
C. 低派息
D. 高预期收益

[多选题]证券组合管理的意义在于（）。

A. 为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合
B. 通过分散化投资^{(diversified investment)}，投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合
C. 在一定程度上克服投资管理过程中的随意性和不确定性
D. 实现风险管理和控制

[多选题]套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（）。

A. A．同品种的期货价格走势与现货价格走势一致
B. B．不同品种的期货价格走势与现货价格走势一致
C. C．随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致
D. D．在大部分的交易时间里，现货价格与期货价格有差价

[多选题]现代证券组合理论包括（）。

A. 马柯威茨的均值方差模型
B. 单因素模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价理论

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