[单选题]久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？（）。

正确答案 ：A

利率

[多选题]配制水溶性香精的稀释剂可以是（）。

正确答案 ：ABD

A、蒸馏水；

B、乙醇；

D、甘油。

[多选题]在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。

正确答案 ：ABCD

统一管理

垂直往来

逐级平盘

内部计价

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

正确答案 ：B

在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

解析：B项，在VaR的定义中，有两个重要参数――持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

[单选题]在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

正确答案 ：

解析：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。

[单选题]某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

正确答案 ：A

增加

解析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

[单选题]商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

正确答案 ：A

评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

解析：市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。

[单选题]当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。

正确答案 ：

解析：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。

[多选题]单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（）等组成因素。

正确答案 ：ABDE

即期净敞口头寸

远期净敞口头寸

期权敞口头寸

其他敞口头寸

解析：单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。

[多选题]缺口分析的局限性包括（）。

正确答案 ：ABD

未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险

忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异

大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

解析：C项，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）；E项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。因此，缺口分析只是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法。

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