2022银行风险经理考试题库市场风险管理题库模拟考试系统108

1. [单选题]久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？（）。

A. 利率
B. 汇率
C. 股票指数
D. 商品价格指数^{(committee price index)}

2. [多选题]配制水溶性香精的稀释剂可以是（）。

A. A、蒸馏水；
B. B、乙醇；
C. C、甲醇；
D. D、甘油。

3. [多选题]在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。

A. 统一管理
B. 垂直往来
C. 逐级平盘
D. 内部计价

4. [单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A. VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平^{(confidence level)}x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B. 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C. △p为金融资产在持有期△t内的损失
D. 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

5. [单选题]在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

A. B

6. [单选题]某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A. 增加
B. 保持不变
C. 无法判断
D. 减小

7. [单选题]商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A. 评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B. 分析资产组合历史的损益分布
C. 研究过去已经发生的市场突变
D. 进行有效的事后检验

8. [单选题]当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。

A. B

9. [多选题]单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（）等组成因素。

A. 即期净敞口头寸
B. 远期净敞口头寸
C. 期权合约头寸
D. 期权敞口头寸
E. 其他敞口头寸

10. [多选题]缺口分析的局限性包括（）。

A. 未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
B. 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异
C. 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
E. 考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响

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