正确答案: A

A

题目：根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。

解析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]与单一法人客户相比，集团法人客户具有以下信用风险特征（）

内部关联交易频繁

连环担保十分普遍

风险识别和贷后监管难度大

[单选题]关于实施五级分类管理的贷款的人工干预，下列表述正确的是（）。

分类人员在信贷管理过程中发现风险信号的，可根据风险状况进行人工干预

[多选题]关于对符合银监会规定小企业标准且实施十二级分类管理的贷款进行分类，下列表述错误的是（）。

抵押贷款逾期61-90天，分类为关注2级

质押贷款逾期181-270天，分类为次级3级

[多选题]关于银行集团客户的评级，下列说法正确的是（）。

A．对第一类型集团客户，集团整体、集团成员客户均需单独进行评级

B．对第二类型集团客户，只需对集团整体进行评级，集团本部可直接应用集团整体评级

D．对第四类型集团客户，可只对集团成员客户单独评级，集团整体无需评级

[多选题]MM测试须划分资产组合，以下正确的分组包括（）。

对法人客户正常、关注类贷款，划入同一个资产组

对个人客户贷款，依据贷款类别划分为个人住房贷款、个人消费类贷款、个人经营类贷款、农户贷款和其他贷款进行迁移测试

[单选题]下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

解析：Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

[单选题]下列各项不属于违约概率模型的是（）。

Credit Risk+模型

解析：目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。

[多选题]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

Credit Metrics的本质是VaR模型

Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

解析：B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。