根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风

【名词&注释】

分类管理(classified management)、信用等级(credit rating)、人工干预(manual intervention)、系统分类(systematics)、宏观经济状况(macro-economic situation)、信用贷款(fiduciary loan)、管理部门、分类人员(sorter)、商业银行信用风险(commercial bank credit risk)、正态分布。

[单选题]根据商业银行信用风险^{(commercial bank credit risk)}内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。

A. A
B. B
C. C
D. D

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]与单一法人客户相比，集团法人客户具有以下信用风险特征（）

A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 财务报表较真实
D. 风险识别和贷后监管难度大

[单选题]关于实施五级分类管理的贷款的人工干预，下列表述正确的是（）。

A. 分类人员^(sorter)在信贷管理过程中发现风险信号的，可根据风险状况进行人工干预
B. 分类人员^(sorter)不得对系统分类结果进行人工调整
C. 分类人员^(sorter)认为系统分类不准确的，可直接调整系统分类结果
D. 分类人员^(sorter)发现风险信号的，经同级风险管理部门同意可调整系统分类结果

[多选题]关于对符合银监会规定小企业标准且实施十二级分类管理的贷款进行分类，下列表述错误的是（）。

A. 信用贷款逾期61-90天，分类为次级2级
B. 保证贷款逾期61-90天，分类为关注3级
C. 抵押贷款逾期61-90天，分类为关注2级
D. 质押贷款逾期181-270天，分类为次级3级

[多选题]关于银行集团客户的评级，下列说法正确的是（）。

A. A．对第一类型集团客户，集团整体、集团成员客户均需单独进行评级
B. B．对第二类型集团客户，只需对集团整体进行评级，集团本部可直接应用集团整体评级
C. C．对第三类型集团客户，可只对集团整体进行评级，集团整体集团成员客户无需评级
D. D．对第四类型集团客户，可只对集团成员客户单独评级，集团整体无需评级

[多选题]MM测试须划分资产组合，以下正确的分组包括（）。

A. 对法人客户正常、关注类贷款，划入同一个资产组
B. 对个人客户贷款，依据贷款类别划分为个人住房贷款、个人消费类贷款、个人经营类贷款、农户贷款和其他贷款进行迁移测试
C. 个人及单位银行卡透支划入同一个资产组
D. 对个人客户贷款，划分为生产经营类和非经营类两个组别

[单选题]下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

A. 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B. 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C. 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D. 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

[单选题]下列各项不属于违约概率模型的是（）。

A. RiskCalc模型
B. KMV的Credit Monitor模型
C. 死亡率模型
D. Credit Risk+模型

[多选题]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

本文链接：https://www.51bdks.net/show/8ok5or.html