正确答案: D

贝塔系数

题目：用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

久期分析法

解析：最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

[单选题]关于最大回撤，以下说法不正确的是（）。

投资期限越长，该指标会越有利

解析：投资期限越长，最大回撤指标会越不利。

[单选题]如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。

下降8％

解析：债券价格的变化约等于久期乘以市场利率变化率，变动方向相反。

[单选题]关于股票基金的持股集中度，以下说法不正确的是（）。

持股数量越多，基金风险越高

解析：持股数量越多，基金的投资风险越分散，基金风险越低。

[单选题]关于基金的信用风险，以下说法不正确的是（）。

分散化投资不能降低信用风险

解析：分散化投资可以避免信用风险。

[单选题]以下说法不正确的是（）。

某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。

解析：该组合在1年中损失有90％的可能性不会超过-0．55％。