用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。

【名词&注释】

历史数据(historical data)、可能性(possibility)、信用风险(credit risk)、集中度(concentration ratio)、货币市场基金(money market fund)、置信水平(confidence level)、方差-协方差、分散化投资(diversified investment)、经济形势下、协方差法(covariance method)

[单选题]用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。

A. 组合平均剩余期限
B. 融资比例
C. 浮动利率债券投资情况
D. 贝塔系数

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学习资料：

[单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A. 参数法
B. 久期分析法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 历史模拟法

[单选题]关于最大回撤，以下说法不正确的是（）。

A. 最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
B. 最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C. 在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间
D. 投资期限越长，该指标会越有利

[单选题]如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。

A. 上升8％
B. 下降8％
C. 上升4％
D. 下降4％

[单选题]关于股票基金的持股集中度，以下说法不正确的是（）。

B. 持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多
C. 持股数量越多，基金风险越高
D. 持股数量越多，基金风险越低

[单选题]关于基金的信用风险，以下说法不正确的是（）。

A. 信用风险是指交易对象无力履约而给基金带来的风险
B. 信用风险可能发生在经济形势下滑的情况下
C. 分散化投资^{(diversified investment)}不能降低信用风险
D. 建立信用评级制度可以有效控制信用风险

[单选题]以下说法不正确的是（）。

A. 风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。
B. 某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。
C. 参数法又称方差-协方差法^{(covariance method)}
D. 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

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