理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）

【名词&注释】

波动性(volatility)、标准差(standard deviation)、公司债券(corporate bond)、协方差(covariance)、货币市场基金(money market fund)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险收益率(risk free return)、无风险资产(riskless asset)、活期存款(current deposit)、非市场风险(non-market risk)

[单选题]理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率^{(risk free return)}部分与该基金的收益率的标准差之比。

A. 夏普比率
B. 詹森指数
C. 特雷纳指数
D. 晨星指数

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[多选题]资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产^{(riskless asset)}再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。

A. 市场组合的期望收益率
B. 无风险利率
C. 市场组合的标准差
D. β系数
E. 风险资产之间的协方差

[多选题]在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险^{(non-market risk)}

[多选题]对于客户投资的长期目标，下列哪项资产是客户在资产配置中应该侧重的（）。

A. 活期存款^{(current deposit)}
B. 股票
C. 房产
D. 货币市场基金
E. 古董和艺术品收藏

[单选题]李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差李先生的资产组合的标准差是（）

A. 11.54％
B. 12.89％
C. 14.13％
D. 16.36％

[单选题]某投资者以每份920元认购了面值1000元、票面利率6％，每年付息的5年期债券，一年后，到期收益率变为7％，则该投资者的持有期收益率为（）

A. 7％
B. 11.54％
C. 8％
D. 10.26％

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