当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件

【名词&注释】

经济价值(economic value)、金融工具(financial instrument)、资产负债(asset-liability)、优缺点分析(advantages and disadvantages and analyz ...)、置信水平(confidence level)、流动性比率、有关规定(related regulations)、货币汇率(monetary exchange rate)、净利息收入(net interest income)、现金流分析法

[单选题]当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A. 增强
B. 无法确定
C. 保持不变
D. 减弱

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学习资料：

[单选题]外汇营运资金管理中，分行一定比率向总行缴存外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金账户。外汇存款准备金的缴存范围按照中国人民银行的有关规定^{(related regulations)}执行。美元存款按原币种计缴，其它币种的存款统一折算成美元计缴，折算汇率为（）会计决算外汇基准汇价。

A. 上一个月
B. 上一个季度
C. 上半年
D. 上一年

[单选题]下列说法正确的是（）。

A. 累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守
B. 累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进
C. 累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守
D. 累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进

[单选题]（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

A. 流动性比率／指标法
B. 现金流分析法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法

[单选题]假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入^{(net interest income)}（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 无法判断

[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

A. A

[单选题]作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。

A. 期权性风险
B. 基准风险
C. 利率变动的长期影响
D. 重新定价风险

[多选题]下列关于VaR的描述正确的是（）。

A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B. 风险价值是用相对数表示的
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失
E. VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

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