证券投资分析题库2022第八章金融工程应用分析题库模拟试题166

1. [单选题]证券分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是（）。

A. 对既往事实进行沿判，并得出结论^{(conclusion that)}
B. 设有自律性组织
C. 利用既有信息，对未来趋势进行分析预测
D. 结论具有确定性、惟一性

2. [多选题]VaR的应用主要表现在（）。

A. A．风险管理与控制
B. B．资产配置
C. C．投资决策
D. D．绩效评价

3. [单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

A. 成分组成
B. 概率
C. 风险偏好
D. 未来损益

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