均值方差法以投资者的（）为前提条件。

【名词&注释】

通货膨胀(inflation)、管理能力、道德风险(moral hazard)、经济学家(economist)、主要因素(main factors)、决定因素(determinants)、重要贡献(important contribution)、资本金(capital)、无风险借贷(risk free credit)、前提条件。

[单选题]均值方差法以投资者的（）为前提条件。

A. 风险厌恶偏好
B. 风险喜好偏好
C. 风险中性偏好
D. 不依赖风险偏好

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学习资料：

[单选题]以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。

A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷^{(risk free credit)}利率
D. 在借贷和卖空上有限制

[单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

A. 6%
B. 6.5%
C. 3%
D. 8%

[单选题]下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。

A. 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
B. 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
C. 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
D. 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散

[单选题]下列不属于基金的非系统性风险的是（）。

A. 投资管理风险
B. 通货膨胀风险
C. 公司治理风险
D. 职业道德风险

[单选题]基金管理公司的核心竞争力体现在（）。

A. 所管理的基金规模大小
B. 从业人员的多少
C. 注册资本金^(capital)大小
D. 投资管理能力

[单选题]投资者采用主动还是被动投资策略最主要的决定因素是（）。

A. 市场是否有效
B. 市场是否完善
C. 市场是否发达
D. 市场是否活跃

[单选题]下列对多因子模型的描述错误的是（）。

A. 多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益
B. 多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险
C. 多因子模型可以识别基金业绩的来源
D. 多因子模型中的因子数量是固定的

[单选题]下列风险中不属于系统性风险的是（）。

A. GDP变动风险
B. 通货膨胀风险
C. 报表作假风险
D. 利率变动风险

[单选题]均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

A. 在险价值（VAR）
B. 方差
C. 均值
D. 绝对离差

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