正确答案: A

风险厌恶偏好

题目：均值方差法以投资者的（）为前提条件。

解析：马科维茨的均值方差法以风险厌恶偏好为前提，目标是尽量降低风险。

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[单选题]以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。

在借贷和卖空上有限制

[单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

6.5%

[单选题]下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。

基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉

[单选题]下列不属于基金的非系统性风险的是（）。

通货膨胀风险

[单选题]基金管理公司的核心竞争力体现在（）。

投资管理能力

[单选题]投资者采用主动还是被动投资策略最主要的决定因素是（）。

市场是否有效

解析：决定投资者采用主动与被动策略的主要因素是市场是否有效，其余描述可能与投资者是否参与市场交易有关，但不是问题的关键。

[单选题]下列对多因子模型的描述错误的是（）。

多因子模型中的因子数量是固定的

解析：多因子模型中的因子数量是开放的，众多经济学家为此做出了重要贡献，但是却无法限定因子的数量。

[单选题]下列风险中不属于系统性风险的是（）。

报表作假风险

解析：报表作假是个别公司的问题，因此一般不属于系统性风险的范畴，其余变量都属于系统性风险。

[单选题]均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

方差

解析：马科维茨的均值方差法采用方差作为风险的度量指标。