下列组合属于最小方差组合的是（）。

【名词&注释】

相关性(correlation)、系统性风险(systematic risk)、流动性(fluidity)、标准差(standard deviation)、成分股、风险分散化(risk diversification)、短期内(a short time)、分散化效应、大多数(most)、分散化投资(diversified investment)

[单选题]下列组合属于最小方差组合的是（）。

A. 期望收益8％，标准差12％
B. 期望收益8％，标准差14％
C. 期望收益8％，标准差16％
D. 期望收益8％，标准差18％

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[单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

A. 6%
B. 6.5%
C. 3%
D. 8%

[单选题]下列不属于系统性风险特点的是（）。

A. 大多数^(most)资产价格变动方向往往是相同的
B. 无法通过分散化投资^{(diversified investment)}来回避
C. 可以通过分散化投资^{(diversified investment)}来回避
D. 由同一个因素导致大部分资产的价格变动

[单选题]跟踪偏离度=（）。

A. 证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B. 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C. 证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
D. 证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

[单选题]下列各项中（）属于债券指数基金无法完全被动的理由。

A. 债券流动性差
B. 债券种类多
C. 债券期限长
D. 债券有违约风险

[单选题]有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。

A. 1
B. -l
C. 0.3
D. -0.5

[单选题]下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。

A. 全部资金投资于股票X
B. 全部资金投资于债券Y
C. 全部资金投资于权证Z
D. 全部资金投资于指数基金

[单选题]下列资产配置行为不属于战术资产配置的是（）。

A. 确定大类资产的投资比例
B. 寻找合适的入市时机
C. 调整短期内^{(a short time)}业绩不理想的股票
D. 关注投资证券近期波动情况

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