正确答案: A

期望收益8％，标准差12％

题目：下列组合属于最小方差组合的是（）。

解析：在所有期望收益相同的组合中，只有A的方差最小。

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[单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

6.5%

[单选题]下列不属于系统性风险特点的是（）。

可以通过分散化投资来回避

解析：系统性风险具有以下几个特点：由同一个因素导致大部分资产的价格变动，大多数资产价格变动方向往往是相同的，无法通过分散化投资来回避。

[单选题]跟踪偏离度=（）。

证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

[单选题]下列各项中（）属于债券指数基金无法完全被动的理由。

债券流动性差

解析：债券指数基金无法完全被动的主要原因是债券的流动性较差，影响基金经理及时的调整仓位。

[单选题]有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。

-l

解析：风险分散化效应取决于标的证券的相关性，相关性越低，风险分散化效果越好；而且在相关系数等于-l的情况下，风险可以降到0。

[单选题]下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。

全部资金投资于指数基金

解析：因为指数基金按照指数成分股配比进行投资，因此实现了风险分散化。

[单选题]下列资产配置行为不属于战术资产配置的是（）。

确定大类资产的投资比例

解析：确定大类资产的配置属于战略资产配置，其余做法均属于战术性资产配置。