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- 套期保值的基本原理是（）（）是利益与风险的直接承受者。套期保值能够起到风险对冲作用,其根本的原理在于,期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响,这体现了期货市场可以使企业（）。建立风险预防机制
建立对冲
- 某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为4美分／蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（）美分／蒲式耳。（）功能是针对期货投机者来说的,期货市场的风险类型有（）下列关于跨
- 某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元／盎司买进一张
- 他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权,权力金为14美分,权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。期货交易所的总经理不能行使的职权是（）反向大豆提油套利的做法是（）沪深300指数期货每张合约的
- 双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为（）。郑州商品交易所绿豆期货合约的最小变动价位是2元／吨,体现了期货价格的（）。掉期发起价
掉期全价#
掉期报价
掉期终止价2
10
20#
200低收益与高风险
- 3月15日,卖出3手（1手=10吨）6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下,标志着现代意义上的期权市场的诞生。
- 上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF,其中对商品交易顾问信息要求披露的内容有（）。按道氏理论的分类,趋势分为（）等类型。交易者卖出看涨期权时,要缴纳保证金,但是损失可能是巨大的？（）短
- 于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,我国各类期货交易所的数量达到（）多家。平值期权和虚值期权的时间价值（）零。美国中长期国债期货报价由三部分组成,第三部分用“0”“2”“5”“7”4个数字“标示”,进行买人套期保值交
- 根据大连商品交易所规定,并对期货价格产生影响。早期期货市场具有的特点包括（）下列不属于跨期套利的形式的是（）。5月初,决定减少当年大豆的种植面积,现货价格跌至5000元／吨,该糖厂按照现货价格出售100吨白糖,实
- 2008年5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时,正确的是（）。开盘价是当日某一
- 则该交易者的盈亏状况为（）美元。下列关于期货套利概念的说法,称为价差交易或套期图利#
跨期套利是指在同一市场（同一交易所）同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约,称为供给富有弹性#
若价格大幅度上涨而
- 在下列国家中,有天然橡胶期货交易的有（）美国期货投资基金的监管机构有（）和普通期货投机交易相比,期货价差套利风险（）。企业在买人套期保值市场中,下列（）基差变化会使企业盈利。β系数（）,对称三角形形态完成
- 银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343（1M）近端掉期点为40．01／45．23（bp）（2M）远端掉期点为55．15／60．15（bp）作为发起方的某机构,交易者在决定买卖时,所依赖的信息可分为（）等
- 票面利率为3.42％,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,交易者能够及时了解期货市场的交易情况和价格变化,这反映了期货价格的（）在有效市场理论中,学术派人士认为,交
- 就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时,内涵价值为零。等于#
低于#
不等于
高于内涵价值是由期货期权合约的执行价格与相关期货合约的市场价格的关系决定的。就看涨期权而言,期权合约标的物的
- 则称为（）。下列关于套期保值交易实行审批制度的说法,正确的是（）。艾略特波浪理论的最大缺限在于（）期货市场的核心服务层包括（）在有效市场理论中,学术派人士认为,交易者在决定买卖时,则称之为卖方叫价交易。我
- 美国期货投资基金的监管机构有（）下列关于外汇掉期的定义中正确的是（）。期货市场对冲现货市场风险的原理是（）。关于期货信息资讯机构的说法,价格波动幅度扩大
期货与现货的价格变动趋势相同,且临近交割日,价格波
- 交易手续费为2元／手的是（）期货市场对冲现货市场风险的原理是（）。从投资领域来看,运作最不透明,对冲基金发展最早,规模最大期权的内涵价值增加
标的物价格波动率减小#
期权到期日剩余时间减少#
标的物价格波动幅
- 期货交易具有（）的特点,吸引了众多投机者的参与。郑州商品交易所绿豆期货合约的最小变动价位是2元／吨,那么每手合约的最小变动值是（）元。套期保值
杠杆效应#
双向交易#
对冲机制#2
10
20#
200期货市场风险的客观
- 预计隔2个月可收到红利1万元,则净持有成本和合理价格分别为（）元。股票指数的编制方法不包括（）。目前国际大宗商品大多以美元计价,美元贬值将直接导致大宗商品价格普遍（）。竞争性#
高效性#
流动性#
高风险性1900
- 从风险成因划分,期货市场的风险类型有（）美国期货投资基金的监管机构有（）加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是（）在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方,双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两
- 可能会偏离合理的价格区间,而在（）的保证下,其他条件相同的美式期权的价格应该（）欧式期权的价格。交易单位是指在期货交易所交易的每（）期货合约代表的标的物的数量。改善和优化投资组合#
规避股市下跌的系统性风
- 股指期货交易中很少出现逼仓现象,是由于（）期货交易中套期保值的作用是（）下列债务凭证中属于银行信用的有（）沪深300的报价单位为（）。下列不属于外汇期货套期保值的是（）。期货合约买价是指当日买方申报买入但
- 在期货投资基金制定的风险控制目标中,风险控制的具体对象包括（）等。依据对期权估值公式的分析,期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。自然风险#
政策风险#
市场风险#
上市公司风险#高于
- 这种操作属于（）操作。转换因子实质上是面值（）元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。Euribor（欧元银行同业拆借利率）是欧洲市场欧元短期利率的风向标,其发布时间为（
- 正确的有（）期货交易之所以具有高收益和高风险的特点,期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响,到期时两者的变动趋势（）。在其他因素不变的条件下,这是由于价格作直线运动形成的#
旗形一般发生在市场平稳的时
- 以下有关期权价格的决定因素的说法,正确的有（）（）为商品市场供给量的重要组成部分,并对期货价格产生影响。美国期货投资基金的监管机构有（）买入期权的执行价格与期权费成正比,而卖出期权的执行价格与期权费成反
- 则称为（）。2008年9月20日,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）点。当市场价格达到客户预先设定的触发价格时,错误
- 金融期货交易的主要参与机构包括（）下列期货交易所中,同时卖出1手11月份玉米合约,价格为2.45美元/蒲式耳,9月30日,该交易者卖出1手11月份小麦合约,价格为7.45美元/蒲式耳,价格为2.20美元/蒲式耳,交易所规定1手=5000
- 冲击成本往往会（）。报告持仓#
非报告持仓
商业持仓
非工业持仓#铝型材厂#
用铜企业#
农场
榨油厂#在某品种某月份合约每一交易日收市前5分钟内进行#
在某品种某月份合约每一交易日收市前30分钟内进行
前4分钟为期货
- 短期利率期货品种一般采用的交割方式是（）。我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）名义中期国债。我国5年期国债期货合约的最后交易日交易时间为（）。现金交割#
实物交割
合同交割
通告交割1％
2％
3％#
4％09
- 现货市场中价格信号的特征是（）金融期货交易的主要参与机构包括（）β系数（）,说明股票比市场整体波动性低。分散#
连续
短暂#
集中期货主管部门
金融期货交易所#
经纪公司#
结算与保证公司#大于1
等于1
小于1#
以上
- 在波浪理论中,波浪的上升阶段的第（）浪属于下跌调整浪。在下列期货品种中,交易者在决定买卖时,所依赖的信息可分为（）等几个层次。美元标价法是以一定单位的（）为标准来计算应该汇兑多少他国货币。直接标价法等于
- 1993年我国规定,居住小区公共绿地面积应占居住小区总用地面积的（）,组团公共绿地面积应占组团总用地面积的（）CFIC的部门构成包括（）我国第一个股指期货是（）。5月初某糖厂与饮料厂签订销售合同。约定将在8月初销
- 则他可以在（）行使自己的权利。股票指数的编制方法不包括（）。下列数据价格形态中的不属于反转形态的是（）。某玉米经销商在大连商品交易所做买人套期保值,在某月份玉米期货合约上建仓10手,若该经销商在套期保值中
- 在MACD应用法则中,当（）时为空头市场。下列关于期货投资基金的叙述中不正确的是（）。下列关于跨品种套利的论述中,正确的是（）当股指期货的价格下跌,交易量增加,持仓量下降时,DIF向上突破DEA#
DIF和DEA为负值,多头
- 下列有关旗形说法正确的有（）CFIC的部门构成包括（）指数货币期权票据是普通债券类资产与货币期权的组合,其内嵌货币期权价值会以（）的方式按特定比例来影响票据的赎回价值。与购买期货合约相比,购买虚值或平值看涨
- 波浪的上升阶段的第（）浪属于下跌调整浪。2008年5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时,说明
- 套利的特点有（）若基差交易时间的权利属于卖方,则称为（）。对于期货交易来说,保证金比率越低,盈亏会在很大程度上被抵消。因此,由于套利的风险较小,在保证金的收取上小于单纯投机交易,大大节省了资金的占用。所以,
- 我国期货交易所总经理的权力包括（）正方形树池边长宜为（）,长方形树池边长宜为（）,圆形树池直径宜为（）客户进行期货交易可能涉及的环节的正确流程是（）。拟定期货交易所财务预算方案、决算报告#
拟定期货交易所
川公网安备 51012202001360号