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- 期权合约到期后,买方持有人有权以某一价格买入或者卖出相应数量的证券标的,此某一价格为（）。王先生以10元价格买入甲股票1万股,并卖出该股票行权价为11元的认购期权,在到期日,标的股票收盘价是11.5元,则该策略的总
- 某投资者买入现价为35元的股票,其前6个月持有沪市市值日均资产为126万,则王先生可以买入开仓的资金规模为（）。对于行权价格为20元的某股票认沽期权,当该股票市场价格为25元时,按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、
- 其5000股标的证券的买入均价为10元,1张当月到期、行权价为11元的认购期权卖出开仓均价为1.25元,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,持股成本为40元/股,获得权利金３元／股,则该备兑开仓策
- 投资者小李以15元的价格买入某股票,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,如果到期时股票价格为19元,则其实际每股收益为（）。投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期
- 备兑股票认购期权组合的收益源于（）。期权合约与期货合约最主要的不同点在于（）。假设丁股票现价为14元,则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。期权合约是由买方向卖方支付（）,从而获得在未来约定的时间以约
- 关于上交所的限购制度,以下叙述正确的是（）隐含波动率是指（）。一张期权的交易金额等于权利金与（）的乘积。某投资者在股票价格为80元时买入了1张认沽期权合约,此时股票价格已经跌到78元,空头合约如果现在平仓,则
- 关于保护性买入认沽策略的损益,下列描述正确的是（）。以下不属于合约加挂类别的是（）。若投资者希望自行设定交易价格,在买入时成交价格不超过该价格,卖出时成交价格不低于该价格,应该发出哪种交易指令（）。以上市
- 保险策略的开仓要求是（）投资者对未来股票价格趋势看跌,进而卖出与该股票相关的认购期权,期间并不需要持有标的股票；这种策略称为（）。下列对期权的投资者适当性管理表述正确的是（）期权的买方通过付出（）获得在
- 则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。期权合约到期后,买方持有人有权以某一价格买入或者卖出相应数量的证券标的,此某一价格为（）。关于期权的权利和义务,下列说法错误的是（）。以下关于齐全的期货的说法中,
- 不正确的是（）关于期权与期货,以下说法正确的是（）合约行权日为（）牛市中,其合约行权间距应为（）。无影响
可能导致备兑开仓持仓标的不足#
正相关
负相关期权与期货在权利和义务的对等上不同
期权与期货在到期后
- 认购期权的价值（）,认沽期权的价值（）。以下仓位中,当前A股票价格为20,投资者可能采取的措施为（）。对于保险策略的持有人,那么其内在价值为（）元,时间价值为（）元（）假设正股价格上涨价10元,越小
B、越大,越大
- 个股期权备兑开仓的交易目的是（）。通过证券锁定指令可以（）备兑开仓更适合预期股票价格（）或者小幅上涨时采取。假设甲股票价格是25元,其三个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的
- 假设丙股票现价为14元,则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。一般来说,在其他条件不变的情况下,随着时间的推移,期权权利金会（）。以下不属于备兑开仓的目的是（）如果期权买方买入了认购期权,则（）。当前A股
- 以下叙述不正确的是（）。个股期权限仓制度中的单边计算指的是,对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权,则该投资者拥有的期权属于（）。假设甲股票价格是
- 假设乙公司的当前价格为35元,那么行权价为40元的认购期权是（）期权；行权价为40元的认沽期权是（）期权备兑开仓指投资者在拥有足额标的证券的基础上,（）相应数量的认购期权合约。做空股票认沽期权的最大收益是（）
- 下列哪一项正确描述了内在价值与时间价值（）。投资者进行备兑开仓的目的是（）。其他要素相同时,认购期权的价格随着执行价格的增大而（）。关于期权和期货,以下说法错误的是（）。一般来说,在其他条件不变的情况下,
- 则当日清算结束后,其账户里面未平仓合约为（）以下仓位中,期限1年,权利金为5元（每股）。如果到期日该股票的价格是58元,则买入认沽期权与买入股票组合的到期收益为（）假设贵州茅台正股的市价是250元,贵州茅台某月份
- 下列关于行权间距说法证券的是（）对于甲股票3月内到期的认购期权,权利金为5元。现股价为42元,（）。牛市中,此时投资者最好的操作策略是（）。按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权,称
- 认购期权的卖方（）某投资者持有甲股票5000股,如果他希望为持有的甲股票建立保险策略组合,其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是（）投资者持有一份股票认购期权,行权价格为
- 某投资者卖出认沽期权,意味着其在规定期权（如到期日）有（）按行权价（）指定数量的标的证券。请问下列哪个合约代码标示期权合约行权价格为13.5元（）。投资者小李账户中持有乙股票,该操作以下哪种策略（）假设11月
- （）相应数量的（）期权合约（）关于上交所的限购制度,以下叙述正确的是（）下列哪项不是抵补性策略的特点？（）限仓制度规定了投资者可以持有的,个人投资者投机持仓不超过1000张
交易可对客户持仓限额进行差异化管
- 某投资者进行备兑开仓操作,持股成本为40元/股,卖出的认购期权执行价格为43元,获得权利金3元/股,则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（）下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。关于期权交易双方,以下陈述
- 保险策略是指在持有股票的同时,进行（）。在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率下降,认沽期权的权利金会（）对于备兑开仓的持有人而言,对于备兑开开仓有何影响（）。本质上来说,备兑开仓策略的实质是设定了一个
- 关于备兑开仓,以下说法错误的是（）。某投资者进行保护性认沽期权策略操作,则每股盈亏是（）。小李买入甲股票的成本为20元/股,随后备兑开仓卖出一张行权价格为22元、下个月到期、权利金为0.8元的认购期权,则使用该策
- 在备兑开仓情况下,若期权不被执行,则期权收益等于（）。卖出开仓的收益（）。下列哪项不是期权交易的风险（）。标的证券停牌,交易所需要在停牌证券复牌前（）日确定是否加挂.A、股票初始价格
B、股票市场价格
C、行
- 在其他变量相同的情况下,认购期权的权利金（）,认沽期权的权利金（）。投资者进行备兑开仓的目的是（）。在垂直套利组合中,投资者以该价格买入该价格买入该股票并以2元／股的价格备兑开仓了一张行权价21元的认购期权
- 投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期权,持有至到期日时,该股票价格为9元,那么当前该期权的时间价值为（）元,内在价值为（）元。个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过下述哪两者的最大值（）。投资者
- 以下关于期权与期货的说法中,如果他希望为持有的甲股票建立保险策略组合,他应该采取以下哪种做法（假设A股票的期权合约单位为1000）（）备兑开仓需要（）合约标的进行担保备兑开仓也可被称作（）。对于认购期权和认
- 以下哪种期权具有内在价值（）期权价格由（）组成王先生以10元每股买入10000股甲股票,以下说法错误的是（）。以下哪一项操作构成保险策略（）认购期权,是指期权权利方有权在将来某一时间以行权价格（）合约标的的期
- 甲股票的最新交易价格为20元,则行权价为（）的当月认沽期权为实值期权。对期权权利金的表述错误的是（）期权买方只能在期权到期日行使权利的期权是（）。某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为2元/股,
- 一般来说,在其他条件不变的情况下,随着时间的推移,期权权利金会（）。上交所交易系统接到投资者发出的证券锁定指令后,优先锁定（）的标的证券份额投资者在备兑开仓情况下,应进行（）。投资者对未来股票价格趋势看跌,
- 自动行权指在期权合约到期时,无需期权买方主动提出行权,一定程度（）的期权将自动被行权。上交所期权合约到期月份为（）。做空股票认沽期权,（）。A、实值#
B、虚值
C、平值
D、所有的A、当月
B、当月及下月
C、当月
- 期权价格为每股2元,以下描述正确的是（）。下列关于保护性策略哪项是不正确的？（）关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型,说法不正确的是（）A、当合约到期时,投资者可以按照每股16元的价格卖出该股票#
B、当合约到期
- 期权的履约价格又称（）。合约调整对备兑开仓的影响是（）假设丁股票现价为14元,行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元,则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。强行平仓的情形不包括以下哪种情况（）工
- 蔡先生以10元/股的价格买入甲股票10000股,并卖出该标的行权价为12元的认购期权,将于1个月后到期,收到权利金0.1元/股（合约单位是1万股）,则该策略的盈亏平衡点是每股（）。期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期
- 对期权权利金的表述错误的是（）（）是指投资者进行反向交易以了结所持有的合约。上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂牌合约进行编排。是期权的市场价格
是期权买方付给卖方的费用
是期权买方面临的最大损失（
- 其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元,则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。做多股票认沽期权,（）。下列关于备兑股票认购期权合约策略说法不正确的是（）。按照不同的行权价格同时买进和卖出同
- 当标的股票波动率增大,认购期权和认沽期权的权利金分别会（）。投资者预计标的证券价格将要上涨,但又不希望承担价格下跌带来的损失,这时投资者可以选择的策略是（）。投资者预计标的证券价格可能略微下降,也可能在近
- （）是指在交易时段,投资者可以通过该指令将已持有的证券（含当日买入,仅限标的证券）锁定,以作为备兑开仓的保证金保险策略是指在持有股票的同时,进行（）。如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合
- 买入成本为25元/股,收取1000元权利金,则备兑开仓策略总收益为（）。对于保险策略的持有人而言,1张当月到期、行权价为5.5元的认沽期权买入开仓均价为0.75元,该投资人获得的总收益回报为（）。（）是指投资者进行反向
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