某投资者买入现价为35元的股票，并以2元价格卖出了两个月后到期

【名词&注释】

投资者(investor)、市场价格(market price)、权利金(royalty)、结算价(settlement price)、交易所(exchange)、基础上(basis)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、交易日(trading day)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]某投资者买入现价为35元的股票，并以2元价格卖出了两个月后到期、行权价格为33元的认购期权，则其备兑开仓的盈亏平衡点^{(break-even point)}是每股（）。

A. A、33元
B. B、35元
C. C、37元
D. D、39元

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[单选题]王先生符合个股期权合格投资者的规定，其前6个月持有沪市市值日均资产为126万，则王先生可以买入开仓的资金规模为（）。

A. A、12
B. B、13
C. C、30
D. D、26

[单选题]对于行权价格为20元的某股票认沽期权，当该股票市场价格为25元时，该期权为（）

A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 不确定

[多选题]下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

A. 行权临近日的维持保证金^{(maintenance margin)}和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价^{(closing price)}、ETF期权增加7%*合约标的收盘价^{(closing price)}的比例收取E日到期合约的维持保证金^{(maintenance margin)}。
B. 认沽期权短仓维持保证金^{(maintenance margin)}可以大于行权价格
C. 认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价^{(closing price)}，0）
D. ETF认沽期权短仓维持保证金^{(maintenance margin)}=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价^{(closing price)}-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价^{(closing price)}）

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