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- 指投资者在持有足额标的证券的基础上,卖出相应数量的认购期权合约的策略是（）。以下关于期货的说法中,不正确的是（）。广义的有价证券包括（）、货币证券和资本证券。按证券的经济性质分类,有价证券可分为（）。以
- 关于保险策略,以下说法错误的是（）以下哪项因素不会影响股票期权的价格（）。下列关于认沽期权的描述,正确的是（）。备兑卖出股票A的认购期权适用于以下哪种情况（）保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险
保险
- 在到期日之前,当认购期权合约到期后,其前6个月持有沪市市值日均资产为126万,则王先生可以买入开仓的资金规模为（）。保险策略的开仓要求是（）期权交易中,则获得在约定的时间以约定的价格（）约定数量标的证券的权利
- 当标的股票波动率下降,他希望规避股票价格的下行风险,下列描述正确的是（）。某投资者买入价格为15元的股票,则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）。若投资者持有某只股票,认为该股价会继续上涨,但涨幅不会太大,如果涨
- 假设某股票价格为6.3元,行权价格为5-10元的行权价格间距为0.5元。则该股票的平值期权行权价格为（）。期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,如果备兑持仓投资者在合约调整后标的证券数量不足,并且未在规定时限
- 投资者买入开仓成交后,关于账户状态,下列说法正确的是（）。目前,上交所个股期权业务方案中,备兑开仓前需要进行（）以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于（）GA.mmA.在认购期权（）时最大A、支付权利金,
- 上交所交易系统接到投资者发出的证券锁定指令后,优先锁定（）的标的证券份额保险策略的盈亏平衡点是（）投资者买入开仓成交后,关于账户状态,下列说法正确的是（）。T-1日买入
持仓时间最长
持仓时间最短
当日买入#买
- 某投资者持有甲股票5000股,如果他希望为持有的甲股票建立保险策略组合,并且未在规定时限内补足标的证券或自行平仓,则将导致（）。投资者目前持有A股票,当前A股票价格为20,投资者担心未来股票价格下跌,则以该股票为标
- 对于备兑开仓的持有人,当认购期权合约到期后,其最大的亏损为（）。一般来说,在其他条件不变的情况下,标的股票的波动率越大,其认购期权权利金价值（）程大叔认为股票X与股票Y的价格在未来都将出现上涨,但近期却有下跌
- 个股期权价格的影响因素不包括（）投资者持有10000股甲股票,在到期日,该股票价格为24元,以下说法错误的是（）。做多股票认购期权,对于期权持有者,所能获得的收益。在利用期权进行套期保值时,需要谨慎使用的方式有（
- 投资者买入平仓成交后,关于账户状态,下列说法正确的是（）。如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,可分为股票、债务和其他证券三大类。（）是交易所及登记结算机构必须妥善保管的资料。熊市中,程大叔预
- 上交所个股期权到期月份有几个（）。以下能够影响期权价格的因素不包括（）。备兑开仓策略预计行情大幅上涨或者大幅下跌时（）此策略。A、3
B、4#
C、5
D、6A、标的价格
B、行权价
C、波动率
D、公司盈利#可以采取
- 以甲股票为标的的期权合约单位为5000,当天买入5000股甲股票,请问小李最多可以备兑开仓几张以该股票为标的的认购期权（）。认购期权买方的损益情况是（）。期权合约最后交易日为（）目前,上交所个股期权业务方案中,备
- 期权是交易双方关于未来（）达成的合约,随后买入一张行权价格为14元、次月到期、权利金为1.6元的认沽期权,认为该股价会继续上涨,如果涨幅超过目标价位则会考虑卖出股票,那么投资者可采用（）。卖出开仓的损失（）。
- 在其他因素不变的情况下,认沽期权的权利金随着当前利率的上升而（）。假设11月19号为本月的第三个周日,请问对于当月到期的合约,以下哪个交易日可以选择行权（）当标的股票发生分红时,对于备兑开开仓有何影响（）。在
- 以下说法错误的是（）。以上市交易的基金通常是（）。做多股票认购期权的最大损失是（）。许先生强烈看空后市,以5元的价格买入了一张行权价为50元内的某股票近月认沽期权,那么到期日股价为（）时,许先生达到盈亏平衡
- 认沽期权行权价格越高,其权利金会（）。甲股票的现价为20元/股,某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权。假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股,则该投资者的每股到期损益为（
- 以下哪种情况下,期权合约单位无需作相应调整（）。当结算参与人、投资者出现下列哪个情形时,中国结算、交易所有权对其相关持仓进行强行平仓（）A、当标的证券发生权益分配
B、当标的证券发生公积金转增股本
C、当标
- 在其他条件不变的情况下,当前利率水平上升,优先锁定（）的标的证券份额以下哪种期权具有内在价值（）假设甲股票价格是25元,其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是（）。甲股
- 假设乙公司的当前价格为35元,那么行权价为40元的认购期权是（）期权；行权价为40元的认沽期权是（）期权当标的证券价格为10元,以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。本质上来说,备兑开仓策略的实质是设定了一个股票
- 关于保险策略,以下叙述不正确的是（）下面关于期权和期货的描述错误的是（）交易组应按照（）的要求,认真负责的组织好日常交易保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略,目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下
- 下列说法不属于期权的备兑开仓交易目的的是（）。某公司股票认沽期权的行权价为55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,权利金为5元（每股）。如果到期日该股票的价格是58元,则买入认沽期权与买入股票
- 则备兑开仓投资者需要（）。“10000081,600104C1401M00110,上汽集团购1月1100”中“上汽集团购1月1100”称为（）。上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂牌合约进行编排。王先生以10元价格买入甲股票1万股,并卖出该股
- 投资者卖出平仓成交后,关于账户状态,持股成本为40元/股,卖出的认购期权执行价格为43元,获得权利金3元/股,则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（）下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。认购期权的行权价
- 对于个股期权行权价格,下列说法错误的是（）。规定个人投资者期权买入开仓的资金规模不得超过其证券账户资产的一定比例的制度是（）。以下仓位中,属于同一看涨看跌方向的是（）某投资者买入甲股票,则其保险策略的盈
- 小李买入甲股票的成本为20元/股,随后备兑开仓卖出一张行权价为22元,下个月到期,权利金为0.8元的认购期权,则使用该策略理论上最大收益为（）。认购期权买方的损益情况是（）。对于认购期权和认沽期权,收益有限
C、损
- 投资者预计标的证券短期内会小幅上涨或者维持现有水平,希望通过做空期权增厚收益,这时投资者可以选择的策略是（）。某期权的D.E.ltA.为0.4,交易100份该期权,则在D.E.ltA.中性下需要交易的标的证券的份数是（）做多股
- 李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的物价格为25元时,该期权是一个（）。以下哪一个正确描述了vega（）下列哪个不是申请成为中国结算期权业务一般结算参与人的条件（）A实值期权
B平值期权
C虚值期权#
D以
- 某股票现价为20元/股,投资者小王以现价买入该股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权,则这笔投资的盈亏平衡点为每股（）。李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的物价格为25元时,该期权是一个
- 以下能够影响期权价格的因素不包括（）。做多股票认购期权的最大损失是（）。投资者预计标的证券价格可能略微下降,这时投资者可以选择的策略是（）。已知甲股票价格为29.5元,期权买方为获得相应权利,必须将（）付给
- 假设某投资者持有50000股甲股票,相应的个股期权的合约单位为10000股。该投资者看好该股票的长期前景,但预计短期内不会有较大涨幅。如果该投资者希望在继续持有股票的同时获取额外的收益,则其可以进行的操作是（）。
- 在其他条件不变的情况下,当前利率水平上升,认购期权和认沽期权的权利金分别会（）做空股票认沽期权的最大收益是（）。认购期权卖出开仓后,其盈亏平衡点的股价为（）上涨,上涨
上涨,下跌#
下跌,上涨
下跌,下跌权利金#
- 上交所期权涨跌幅的设置,以下哪项是错误的（）。下列关于期权备兑策略说法错误的是（）。关于上交所的限仓制度,以下叙述不正确的是（）。关于期权和期货,该股票价格为23元,则其实际每股收益为（）。行权价格越低,股
- 期权合约最后交易日为（）市价剩余撤消指令是指（）假设丙股票现价为14元,行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元,则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。若投资者持有某只股票,认为该股价会继续上涨,但
- 关于账户状态,下列说法正确的是（）。期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是（）。某股票的现价为20元/股,投资者以该价格买入该股票并以2元/股的价格备兑开仓了一张行权价为21元的认购期权,对于
- 某投资者进行保护性认沽期权策略操作,持股成本为40元/股,买入的认沽期权其执行价格为42元,支付权利金3元/股,也可能在近期维持现在价格水平,这时投资者可以选择的策略是（）。交易所交易系统接到投资者指令后,优先冻
- 认购期权买方的损益情况是（）。备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,（）相应数量的（）期权合约（）本质上来说,帮助投资者规避现有资产的投资风险。描述的是期权的（）功能。A、损失有限,收益无限#
B、
- 期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行使权利的期权叫做（）。投资者持有10000股乙股票,持股成本为34元/股,以0.48元/股买入10张行权价为33元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000）,此次构建的保险策略的盈亏
- 备兑开仓的构建成本是（）。自动行权的触发条件和行权方式由（）和（）协定。投资者预计标的证券价格将要上涨,但又不希望承担价格下跌带来的损失,这时投资者可以选择的策略是（）。买入股票认沽期权,最大收益是（）
- 上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂牌合约进行编排。投资者设定好合约价格报上委托单子后,立即全部成交否则自动撤消,请问这是哪种交易订单类型（）。认购期权买方的损益情况是（）。期权的买方通过付出（）获
川公网安备 51012202001360号