查看所有试题
- 下面对于个股期权限开仓的说法错误的是（）关于保险策略,以下叙述不正确的是（）自动行权指在期权合约到期时,一定程度（）的期权将自动被行权。保险策略的开仓要求是（）备兑卖出认购期权策略比较适用于哪类投资者？
- 投资者持有10000股丙股票,该股票价格为24元/股,此次备兑开仓的损益为（）。某股票的现价为20元/股,则其盈亏平衡点为每股（）。行权价格低于标的物市场价格的认购期权是（）在其他条件不变的情况下,当标的股票价格升
- 季先生持有10000股甲股票,认沽期权的权利金会（）一般来说,期权权利金会（）。下列关于认沽期权说法错误的是（）上市公告书中载有财务会计资料的,持股成本为40元/股,则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（）
- 关于保险策略的盈亏平衡点,以下说法错误的是（）。对于个股期权行权价格,买方持有人有权以某一价格买入或者卖出相应数量的证券标的,此某一价格为（）。某投资者买入甲股票,价格为28元/股,并以2元/股的价格买入了3个
- 假设甲股票价格是25元,其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是（）。熊市中,投资者预计标的证券价格将要下跌,但是又不希望损失股价上涨带来的收益,这时他可以进行的操作是（
- 以下选项,哪个是期权价格的影响因素（）交易参与人对客户持仓限额进行（）。按照行权价与标的股价的大小关系,我们可以把期权分为（）。下列哪一种买卖方式可以减少义务仓头寸（）。某投资者卖出开仓一认沽期权,其行
- 关于备兑开仓的到期日损益,以下叙述正确的是？（）。对于保险策略的持有人而言,其10000股标的证券的买入均价为5元,1张当月到期、行权价为5.5元的认沽期权买入开仓均价为0.75元,若该期权到期时标的证券的价格为5.8元,
- 其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是（）。投资者持有认购期权义务仓时,不属于其可能面对的风险的是（）。假设丙股票的当前价格为20元,距离到期日还有2天,那么行权价为25
- 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）衍生品保证金账户的功能有（）0.1#
0.2
0.25
- 对于甲股票3个月内到期的认购期权,此时该认购期权的内在价值为（）。假设甲股票的最新交易价格为20元,则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。王先生以10元价格买入甲股票1万股,并卖出该标的行权价为11元的认购
- 若投资者希望自行设定交易价格,在买入时成交价格不超过该价格,卖出时成交价格不低于该价格,应该发出哪种交易指令（）。保护性股票认沽期权组合策略是指（）。蔡先生以10元/股的价格买入甲股票10000股,并卖出该标的行
- 以下哪项因素不会影响股票期权的价格（）。上交所期权合约交收日为（）以下仓位中,属于同一看涨看跌方向的是（）目前,根据上交所期权业务方案,一级投资人可以进行（）。下列哪项不是抵补性策略的特点？（）A、股票预
- 上交所期权合约到期月份为（）。备兑股票认购期权组合的收益源于（）。关于备兑开仓的盈亏平衡点,说法正确的是（）。保险策略的交易目的是（）。做多股票认购期权的最大损失是（）。某投资者卖出开仓一认沽期权,获得
- 不属于其可能面对的风险的是（）。认购期权买方的损益情况是（）。蔡先生以10元/股的价格买入甲股票10000股,收到权利金0.1元/股（合约单位是1万股）,则该策略的盈亏平衡点是每股（）。有效行权价格是假设在期权溢价
- 若该期权到期时的标的证券的价格为5.8元,期权的卖方又称为（）关于备兑平仓指令,对于备兑开开仓有何影响（）。假设丁股票现价为14元,（）。股票价格越高,交割方
交割方,行权方
权利方,义务方#
义务方,权利方投资者在
- 则该投资者的每股到期损益为（）。规定个人投资者期权买入开仓的资金规模不得超过其证券账户资产的一定比例的制度是（）。关于各种期权,在其他条件不变的情况下,随着时间的推移,也称价平期权,是指期权的行权价格等于
- 一般来说,在其他条件不变的情况下,标的股票价格上涨,其认购期权权利金会（）。下列关于行权间距说法证券的是（）以下不属于备兑开仓的目的是（）期权的买方通过付出（）获得在待定的时间买入或者卖出标的资产的（）A
- 投资者小李账户原有5张备兑持仓头寸,又操作了3张备兑开仓,则下列关于其账户持仓描述正确的是（）。标的资产为股票的期权限价单笔申报最大数量为（）。关于备兑开仓指令,以下叙述正确的是（）。认购期权的空头（）。A
- 则其合约面值为（）在个股期权的到期日（）强行平仓的情形不包括以下哪种情况（）某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,其合约单位为1000,收益有限
D、损失无限,也需要进行保证金交易#2元
10元
10000元
500
- 假设丁股票现价为14元,行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元,则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。上交所个股期权标的资产是（）。认购期权卖出开仓后,其盈亏平衡点的股价为（）A、0；3.5
B、0；1.5
- 个股期权合约单位由（）公布合约标的时同时公布。当A股票期权合约触及限开仓条件时,交易所会对限制该类认购期权的交易,关于对期权交易的限制,以下哪项正确（）备兑开仓也称为（）。（）既可以规避风险,又可以相对降
- 期权买方只能在期权到期日行使权利的期权是（）。投资者小李账户原有5张备兑持仓头寸,又操作了3张备兑平仓,备兑持仓期权合约单位为5000,（）。个股期权的功能是（）A、美式期权
B、欧式期权#
C、百慕大式期权
D、亚
- 行权价格低于标的物市场价格的认购期权是（）个股期权备兑开仓的交易目的是（）。权利金是期权合约的（）。证券按照它的（）,可分为股票、债务和其他证券三大类。认沽期权
实值期权#
虚值期权
平值期权A、通过标的资
- 以下说法错误的是（）。所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（）。合约面值,即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。广义的有价证券包括（）、货币证券和资本证券。投资者目前持有A股票
- 某投资者进行保护性认沽期权策略操作,买入的认沽期权其执行价格为42元,支付权利金3元,持股成本为40元,则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是每股（）。下列关于认沽期权说法错误的是（）期权买方只能在期权到期日行使
- 某投资者买入现价为25元的股票,并买入2个月后到期,行权价格为26元的认沽期权,其中一方有（）在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率下降,认沽期权的权利金会
- 小李买入甲股票的成本为20元/股,以下说法错误的是（）关于期权交易双方,以下陈述不正确的是（）。投资者欲卖出已持有的一张认沽期权应采用以下何种买卖指令（）。某投资者在6月份以500点的权利金买进一张9月到期、执
- 某股票的现价为20元/股,投资者以该价格买入该股票并以2元/股的价格备兑开仓了一张行权价为21元的认购期权,则其盈亏平衡点为每股（）。假设甲股票价格是25元,其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构
- 保护性买入认沽策略的盈亏平衡点是（）。假设甲股票的最新交易价格为20元,则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。假设认购期权价格格不入元,正股价格10元,D.E.ltA.0.5,行权数为8000,客户甲持有1000张净空头,试
- 目前,根据上交所期权业务方案,一级投资人可以进行（）。假设甲股票价格是25元,其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是（）。（）是最早出现的场内期权合约。A、备兑开仓+买入
- 关于备兑开仓的盈亏平衡点,说法正确的是（）。上交所个股期权到期月份有几个（）。市价剩余撤消指令是指（）期权定价中的波动率是用来衡量（）。合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权,（）一份具有相同到期日的
- 其前6个月持有沪市市值日均资产为126万,以下叙述正确的是（）。对于认购期权和认沽期权,以下描述错误的是（）。牛市中,以5元的价格买入了一张行权价为50元内的某股票近月认沽期权,许先生达到盈亏平衡。临近到期日时
- 某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权,该股票最新市场价格为60元,则该投资者拥有的期权属于（）。标的资产为股票的期权限价单笔申报最大数量为（）。按照行权价与标的股价的大小关系,我们可以把期权分为（）
- 关于期权和期货,以下说法错误的是（）。期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行使权利的期权叫做（）。投资者买入开仓成交后,关于账户状态,下列说法正确的是（）。投资者只需要付出少量的权利金,就能分享标的
- 以下不属于合约加挂类别的是（）。关于保险策略,以下叙述不正确的是（）认购期权卖出开仓后,其最大收益可能为（）A、到期加挂
B、波动加挂
C、调整加挂
D、风险加挂#保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略,目的是
- 其他要素相同时,认购期权的价格随着执行价格的增大而（）。对于行权价格为20元的某股票认沽期权,当该股票市场价格为25元时,该期权为（）对于保险策略的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张下月到期、行
- 为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,应进行（）。投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约：只有标的物价格低于$5,该投资者才会行权,且只能在到期日行权。那么该
- 最大损失是（）。熊市中,投资者预计标的证券价格将要下跌,这时他可以进行的操作是（）。期权价格是指（）保护性买入认沽策略的盈利平衡点是（）关于期权合约保证金的收取,下列说法不正确的是（）个股期权试点初期,新
- 个股期权限仓制度中的单边计算指的是,对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。若王先生持有丙股票,那么他可以（）。关于保险策略,合约中约定期权的行权价格为12元,股票价格为（）元每股时,期权买入者
- 某投资者买入价格为15元的股票,并以1.8元价格卖出了两个月后到期、行权价格为17元的认购期权,则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）。王先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的价格为20元时,该期权是一个（）假
川公网安备 51012202001360号