查看所有试题
- 下列属于风险缓释措施的有()。商业银行采用基本指标法计算操作风险资本要求过程中,（）。制定应急和连续营业方案#
建立完善的风险监管体系
购买保险#
业务外包#
计提预期损失采用的收入应为过去三年中每年正的总收入
- 正确的有（）。法人信贷业务
柜台业务#
代理业务
资金交易业务由于盲目追求市场份额与业务增长,产生大量坏账,导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升,这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低,证券市场价格大
- 下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。无风险利率
一般信用利差风险
特定风险
股票风险#加权平均法
标准法#
现期风险暴露法#
远期
- 国家助学贷款借款学生毕业后视就业情况,1至2年后开始还贷,还款总时为（）。以下不属于我国金融市场中远期交易的标的物有（）。4年内
5年内
6年内#
7年内外汇
债券
基金#
贵金属
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。宏观变量的历史数据#
宏观变量的前景预测
对整个经济体系产生影响的冲击或改革#
仅影响单个宏观变量的冲击
- 下列关于资产负债期限结构的说法,正确的有（）。在商业银行对其流动性风险管理时,（）可作为压力测试的假设情况。"借短贷长"（短期借款用于长期贷款）可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益#
"借短贷长"是银
- 下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。敏感性分析计算简单
敏感性分析计算复杂不便理解#
敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场
- 下列关于战略风险评估的说法,错误的是（）。战略风险执行之前,被认为是“成功的战略规划”
针对未来不确定的经济、政治因素,商业银行可以利用情景分析法,分别评估有利、正常和不利的市场条件下,战略规划和实施方案可能
- 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是（）。VaR的计算涉及置信水平和持有期#
一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
如果模型是用来决定与风险相
- 下列选项中,不属于商业银行风险管理的"三道防线"的是（）。前台业务人员
股东#
风险管理职能部门
内部审计
- 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法,不正确的是（）。商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
战略目标决定了实现路径
各家商业银行的战略目标应当
- 下列说法正确的有（）。经济资本配置是战略风险的一个重要工具
董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
战略风险一经批准不得更改#
在评估战略风险时,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责
- 商业银行面临的（）要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。下列关于国别风险评估指标中比例指标的说法,正确的有（）。客户风险
技术风险#
项目风险
品牌风险外
- 女性,58岁。因食管癌手术治疗,手术后持续发热,咳嗽,痰多不易咳出,伴气急和低氧血症,行气管切开机械通气治疗已2d,病情未见改善。胸片示两下肺支气管肺炎（）武术伦理核心是（）万古霉素
克林霉素
青霉素
第一代头孢菌
- VaR模型的兴起开始于（）年。通过贷款分类可以揭示贷款的（）和风险程度,真实、全面、动态地反映贷款质量。1990年
1993年#
1996年
2004年利润水平
实际价值#
不良性质
贷款质量
- 信用证保证金收取的目的是防范（）。商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务,建立（）制度,确保交易的记录完整和可追溯。申请人不付款的风险#
申请人交易风险
申请人出境
- 现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。张某向银行申请了50万元的个人住房贷款,期限为15年,由于手续欠缺,其抵押程序不完善。贷款发放不久后,张某因车祸去世,其贷款处于高风险状态。这属于引发操作风险的（
- ()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能,是商业银行实施有效风险管理的关键。董事会和监事会
董事会和高级管理层#
董事会和风险管理委员会
高级管理层和监事会本题考查的是公司治理中商业银行实施有
- 下列关于个人客户信用风险说法错误的是()。下列表内资产中,信用风险权重为0有（）。个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
通过海
- 国别风险管理体系的基本要素包括（）。董事会的有效监控#
完善的国别风险管理政策和程序#
完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程#
完善的内部控制和审计#
高级管理层的有效监控#
- 下列关于战略风险的细化,说法正确的有（）。普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。产品成本增加属于产业风险#
提供电子银行服务属于竞争对手风险#
根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险#
产品研发失
- 下列关于商业银行改进和完善风险管理信息系统的说法,不正确的有（）。统一数据标准
提升人员素质
加强流程管理
关键功能外包#
- 正确的有（）。下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法,正确的有（）。根据商业银行负债流动性需求,高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构,导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险#
承担过高的信用
- 下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中,不正确的是（）。权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
在计量各类表内资产的风险加权资产时,应该直接用
- 董事会应定期核查商业银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。内部控制体系#
公司治理结构
风险控制环境
风险监测体系董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系,商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、
- 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价格包括（）。下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有（）。利率#
汇率#
工资率
股票价格#
商品价格#历史模拟法假定历
- 商业银行通常借助（）,对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别,并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。自我评估法#
缺口分析法
因果分析模型#
资产中性定价模型
久期分析法
- 下列一级操作风险的原因分类中,属于外部原因的是（）。开展操作风险的自我评估的作用包括（）。人员
流程
监管#
信息科技系统建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别评估机制,实现操作风险的
- 操作风险涉及的领域广泛,形成原因复杂,其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看,包括()引起的操作风险。"既要有定期的年度评估,开展触发式评估工作"是描述操作风险评估的（）。人员#
- 在《银行机构的内部控制制度框架》中,巴塞尔委员会提出的内控管理的三大目标不包括（）。下列一级操作风险的原因分类中,属于外部原因的是（）。业绩目标
信息目标
合规性目标
薪酬目标#人员
流程
监管#
信息科技系统
- 监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括()。下列关于操作风险说法,正确的有（）。资格要求#
定性标准#
定量标准#
情景分析#
内部控制#操作风险事件前后之间有关联,但是单个的操作风险因素与操作性损失之间
- 按照《巴塞尔新资本协议》,除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话),借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务#
在发生信贷关系后,银行冲销了贷款或计提了专项准备金#
银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失#
- 商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。0.12
0.225#
0.15
0.2头寸限额
风险价值限额#
- 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。内部评级法
权重法#
监管映射法
违约概率法权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管
- 下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是（）。商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对
- 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为（）。25%
30%
40%
50%#国家风险
利率风险#
汇率风险#
股票风险#
商品风险#在市场风险内部模型法框架下,市场风险分
- 一银行2012年贷款应提准备为2000亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格的抵（质）押品不包括（）。1300
1600#
1800
1700以保证金形式特定化后的现
- 下列关于商业银行风险管理组织的说法,正确的有（）。董事会承担商业银行风险管理的最终责任#
高级管理层负责组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项#
风险管理部门负责制定风险管理政策
风险管理部门必须具有
- 下列关于操作风险计量方法的说法,正确的有()。基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行#
高级计量法的风险敏感度更高#
对于初次使用高级计量法的商业银行,允许使用2年的历史数据
商业银行的操作风险计量系统
- 下列关于战略规划的说法,错误的是（）。在国别风险管理体系中,商业银行董事会的主要职责不包括（）。在信用卡扩展规划中,认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
战略规划必须建立在商
川公网安备 51012202001360号