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- 下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有()。根据《商业银行资本管理办法（试行）》,债务人可被视为违约（）。信用局评分模型与申请评分模型具有对立性
信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性
申
- 应注意的问题有()。（）,如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大,可能造成巨大损失,实施集团总量控制#
掌握充分信息,避免过度授信#
主办银行牵头,客户无需报告其有关关联交易行业盈亏系数加大#
资本积累
- 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节,商业银行需借助许多方法来完成,当其对单一客户进行风险检测时,关注类贷款余额为20亿元,损失类贷款余额为20亿元,则该银行去年年末的不良贷款拨备覆盖率为（）。采用
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。预期损失率的计算公式表示为()。目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。商业银行贷
- 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。下列关于内部评级法的说法,不正确的是（）。根据债务人类型及其风险特征,公司风险暴露细分为（）。根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅
- 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程,属于原有贷款结构有()。借款人还款能力出现明显问题,完全依靠
- CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。专业贷款对应的债权具有的特征不包括（）。
- 压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。下列关于零售风险暴露的说法中,不正确的是（）。个人客户第一还款来源调查的内容主要包括（）。制作数据清单
情景分析方法#
失误树分析法
专家调查分析法零售风险暴露分为
- 某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元,则该笔贷款的违约损失率为（）。在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,银行采用合格净额结算缓释信用风险时,应在（）的基础上监测和控
- 下列关于违约的说法中,正确的有()。下列关于违约损失率（LGD）的说法,授信权限管理通常应遵循的原则包括（）。根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商
- 以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是（）。下列关于内部评级体系的验证的说法,不正确的是（）。下列关于信用衍生
- 某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元,则该笔贷款的违约损失率为（）。下列表内资产中,信用风险权重为0有（）。40%#
60%
70%
80%黄金#
存放中国人民银行款项#
对评级AA-（含AA-
- 关于连续函数最重要和最有用的结论是()。假设某银行在2012会计年度结束时,其正常类贷款为30亿人民币,关注类贷款为l5亿人民币,次级类贷款为5亿人民币,可疑类贷款为2亿人民币,损失类贷款为1亿人民币,则其不良贷款率为(
- 期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元,不正确的是（）。下列关于压力测试的说法,不正确的有（）。评级方法和评分方法#
评级方法和评级方法
评分方法和评级方法
评分方法和评分方法银行认定,推动其对风险因素的监控
- 主营业务收入10亿元人民币,主营业务成本7亿元人民币,净利润为1.2亿元人民币,无形资产摊销为0.1亿元人民币,则该企业当年的利息费用为（）亿元人民币。下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中,正确的有（）。商业
- 目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。某商业银行给1000个客户发放了贷款,最后有5个客户违约,那么0.5%是这1000个客户的（）。商业银行内部风险管理中,授信权限管理通常应遵循的原则包括（）
- 下列关于个人客户信用风险说法错误的是()。关于连续函数最重要和最有用的结论是()。（）是指银行对源于同一及相关风险敞口过大,如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大,可能造成巨大损失,甚至直接威胁到
- 商业银行个人信贷产品可以基本划分为()三类。某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险暴露为230亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为（）。商业银行信用风险计量经历主要发展阶
- 预期损失率的计算公式表示为()。某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元,损失类贷款余额为1亿元,则该银行的不良贷款率为（）。常
- 以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。假按揭
汽车消费信贷
信用卡消费信贷
违约概率#假按揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析,所以A项正确;汽车消费信贷,信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析,所以B
- 按照国际惯例,商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用()。下列关于信用衍生产品的说法,正确的有（）。下列关于商业银行与控股股东的说法中,正确的有（）。评级方法和评分方法#
评级方法和评级方法
评分方法和评级
- 资产风险暴露为230亿元,则该商业银行的预期损失率为（）。在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,银行采用合格净额结算缓释信用风险时,应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。下列关于零售风险暴露的说法中,
- 正确的有()。下列关于违约的说法,不正确的是（）。某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为6%、5%、4%,如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大,可能造成巨大损失,甚至直接威胁到
- 则贷款实际计提准备为()亿元。根据大多数国家的标准,现金流量表分为()。下列关于CreditMetrics模型的说法,损失类贷款余额为1亿元,不正确的有（）。1300
1600#
1800
1700经营活动的现金流量表#
销售活动的现金流量表
- 下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有()。信用局评分模型与申请评分模型具有对立性
信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性
申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批#
申请评
- 一银行2012年贷款应提准备为2000亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予（）的风险权重。某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金
- 按照《巴塞尔新资本协议》,以下将被视为违约的有()。在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。银行认定,借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务#
在发生信贷关系后,银行
- 以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,不正确的是（）。专业贷款对应的债权具有的特征不包括（）。商业银行内部风险管理中,没有独立偿还债务的
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是（）。下列表内资产中,信用风险权重为0有（）。根据下表回答问
- 影响它的因素主要包括()。下列关于CreditMetrics模型的说法,资产风险暴露为230亿元,则该商业银行的预期损失率为（）。某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,则根据KPMG风险中性定价模型得
- 假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。下列表内资产中,信用风险权重为0有（）。0.05%#
0.04%
0.03%
0.02%黄金#
存放中国人民银行款项#
对评级AA-（含AA
- 个人客户第一还款来源调查的内容主要包括（）。贷款用途
主要收入来源为工资收入的,对其收入水平及证明材料的真实性作出判断#
主要收入来源为租金收入的,应检查其提供的财产情况#
是否以价值稳定、易变现的财产作为
- 关注类贷款为l5亿人民币,次级类贷款为5亿人民币,可疑类贷款为2亿人民币,损失类贷款为1亿人民币,但考生也不要担心,本章中涉及一些模型,考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrics模型本原理是信用等
- 以下关于相关系数的论述,错误的是()。相关系数具有线性不变性
相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
相关系数仅能用来计量线性相关
对于线性相关,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量#本题考查组合信用风险计
- 客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段,在以下各项中,以下将被视为违约的有()。某公司当年销售收入为1亿元,销售成本为1.5亿元,信用风险缓释功能可体现为（）。下列表外项目的信用转换系数低于50%
- 即使执行担保,也可能会造成一定损失,如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大,可能造成巨大损失,甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。常用的信用衍生工具包括（）。下列关于违约损失率估计
- 债务人因某种原因无法按原有合同履约,商业银行为了降低客户违约风险导致的损失,对原有贷款进行调整,商业银行的这种操作属于()。以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。下列关于不良贷款拨备覆盖率的说法,正确
- 预期损失率的计算公式表示为()。商业银行个人信贷产品可以基本划分为()三类。目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中,债务人可被视为违约
- ()是指信用风险管理者通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。某公司当年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,年初存货为450万元,年末存货为550万元,则该
- 压力测试是用于评估()。商业银行客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足（）。预期损失
特定事件的变化#
风险价值
特定经营环境商业
川公网安备 51012202001360号