2022第三章信用风险管理题库优质每日一练(04月17日)

1. [多选题]Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于()。

A. 宏观变量的历史数据
B. 宏观变量的前景预测
C. 对整个经济体系产生影响^{(have effect)}的冲击或改革
D. 仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E. 单个借款人^(borrower)的信用评级

2. [单选题]下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A. CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B. CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C. CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
D. CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

3. [多选题]下列表内资产中，信用风险权重为0有（）。

A. 黄金
B. 存放中国人民银行款项
C. 对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
D. 持有我国中央政府投资^{(investment by government)}的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
E. 对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权

4. [单选题]根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型（简要版），N/A表示信息缺失。

A. A

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/49q83j.html