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- 关于期货期权的内涵价值,以下说法正确的是（）。以下描述正确的是（）。内涵价值的大小取决于期权的执行价格
由于内涵价值是执行价格与期货合约的市场价格之差,所以存在许多套利机会
由于实值期权可能给期权买方带来
- 当其标的物价格（）时,以及他对（）的运用。5月10日,于是以60元／吨的权利金,期货价格涨到3280元／吨,则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）元／吨。（忽略佣金成本）5月10日,于是以3000美元／吨卖出9月份交割
- 某看跌期权的执行价格为55美元,其他合约要素均已标准化。按照买方执行期权时拥有的买卖标的物权利的不同,可以将期权分为（）。5月10日,某铝业公司为防止现货市场铝价下跌,为了防止铝价上涨造成的期货市场上的损失,于
- 是（）。某大豆进口商,在5月份即将从美国进口大豆,该讲口商的期权能够达到损益平衡点。某投资者在期货市场对某份期货合约持看跌的态度,他应该（）。期权交易的了结方式包括（）。下面交易中,为了防止铜价上涨造成的
- 期货期权的价格是指期货期权的（）。期权剩余的有效日期越长,其时间价值就（）。当标的物的市场价格等于期权的执行价格时,下列正确的说法是（）。内涵价值
执行价格
时间价值
权利金#越大#
越小
不变
趋于零该期权为
- 某投资者在期货市场对某份期货合约持看跌的态度,于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值,他应该（）。买进该期权合同的看跌期权
卖出该期权合同的看跌期权
买进该期货合约的看涨期权#
- 下列关于期权的描述,不正确的是（）。美式期权的期权费比欧式期权的期权费（）。某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为
- 一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,其执行价格的间距（）。为了保护已有的标的物上的多头部位,时间价值为0
内涵价值为10美元,时间价值为3#
内涵价值为3美元
- 期权实际上就是一种权利的有偿使用,下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述中,正确的是（）。5月10日,于是以60美元／吨的权利金,若该企业执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓。某交易者以4.53港元的权利金
- 期权多头方支付一定费用给期权空头方,作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为（）。下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法,正确的有（）。权利金#
保证金
交易佣金
协定价格内涵价值大于零时,期权是实值期权#
- 对看跌期权来说,期权合约标的物的市场价格（）执行价格越多,内涵价值越大。若某投资者4月20日卖出一张（200吨）7月玉米执行价格为1000元／吨的看跌期权,权利金为30元／吨（立即划入其账户）,则当日成交时他的账户应
- 某大豆进口商,在5月份即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分／蒲式耳的5月大豆的看涨期权,权利金为10美分。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。当期货价格涨到（）
- 生产制造商、仓储商和加工商为了规避已购进原材料价格下跌的风险,还可以使用买进看跌期权或（）。在期货期权交易中,其他要素均已标准化了。期权的执行价格是指（）。期货期权的价格是（）。当到期时标的物价格等于（
- 若某投资者4月20日卖出一张（200吨）7月玉米执行价格为1000元／吨的看跌期权,权利金为30元／吨（立即划入其账户）,则当日成交时他的账户应划入权利金（）元／张。关于期权交易,下列叙述中,正确的是（）。3000
5000
6
- 卖出敲定价格900美分的5月大豆看涨期权,同时投资者乙报价15美分,除（）之外,其他要素均已标准化了。生产制造商、仓储商和加工商为了规避已购进原材料价格下跌的风险,除了卖出期货合约以外,还可以使用买进看跌期权或
- 损益平衡点等于执行价格+权利金的是（）。6月份,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美分／蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分／蒲式耳
9月份大豆现货价格上涨至780美分／蒲式耳,所以A、B选项正确。选项A：大
- 某玉米看涨期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳,而此时玉米期货合约价格为3.30美分／蒲式耳,则该看涨期权的内涵价值（）。当到期时标的物价格等于（）时,该点为卖出看涨期权的损益平衡点。为负值
为正值
等于零#
可能
- 关于期货看涨期权的说法中,正确的是（）。期权买方在期权合约到期日之前不能行使权利的这种期权是（）。一般来说,标的物市场价格的波动率（）,则时间价值就（）；波动率（）,则时间价值就（）。1973年7月,（）在《期
- 看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格,这种期权称为（）期权。当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时,该期权为（）。期权合约与期货合约的不同之处在于（）。期权合约的主要条款及内容的有（）。下列关
- 期权合约的唯一变量是（）。1973年4月26日,标志着现代意义的期权市场的诞生。对于卖出看涨期权而言,卖方风险是增加的。为了保护已有的标的物上的多头部位,可（）。执行价格
权利金#
到期时间
期货合约的价格美国证券
- 但其中期货合约中没有的要素有（）。6月份,某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,权利金为7美分／蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有（）。原系统全部输入单据、输出报表和数据存储
- 在履行了看跌期权合约后,现货指数上涨至265点,权利金价格变为20点,当标的物市场价格在（）时,看涨期权卖方将出现亏损。距到期日（）的期权合约,其执行价格的间距（）。5月份,则买方不会行权,卖方可获得全部权利金
损
- 如果期权买方在合约到期日放弃行权,大豆现货价格为700美分／蒲式耳,权利金为7美分／蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有（）。正确#
错误400
200
600#
100现货期权
期货期权
看跌期权#
看涨期权#9月份大豆现货价格
- 看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸,正确的是（）。期权交易的了结方式包括（）。下面交易中,损益平衡点等于执行价格+权利金的是（）。正确#
错误执行价格
权利金#
到期时间
期货合约的价格期权买方取得的权
- 一旦看涨期权或看跌期权的买卖双方履行了期权合约,交易双方的交易部位就转换成标的物的交易部位。（）某投资者在期货市场对某份期货合约持看跌的态度,于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进
- 看跌期权买方的交易对手就是看涨期权的卖方。（）6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时,正确的是（）。期货交易与期权交易相比,相同之处是（）
- 期权交易的买卖双方都以结算机构为自己的交易对手,这就为对冲平仓提供了十分便利的条件。（）执行价格又称（）。以下有关期权价格的决定因素的说法中,正确的有（）。正确#
错误履约价格#
敲定价格#
交付价格
行权价
- 最关键的是对执行价格的选择和权利金的出价。（）6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时,标的期铜价格为4170美元/吨,则该交易者的净损益为（）
- 在看涨期权中,如果买方要求执行期权,则买方将获得标的期货合约的多头部泣,卖方将获得标的期货合约的空头部位。（）下列哪－项不属于期权的基本交易方法?（）正确#
错误A．买进看涨期权
B．买进看跌期权
C．卖出看涨
- 如果买方要求执行期权,期权的权利金为10．50港元,该交易者应该选择的方式和盈亏状况为（）。只能在合约到期日被执行的期权,是（）。对期权权利金的表述正确的有（）。看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格,这
- 6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时,标的期铜价格为4170美元/吨,则该交易者的净损益为（）。与期货交易相比,期权交易的最大特点是买卖双方（
- 期权买方的亏损风险是有限的,14.3表示的是（）美分/蒲式耳。看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格,期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大,作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为（）。距到期日
- 在芝加哥期货交易所的大豆期货和大豆期货期权的报价尾数中,只可以出现0至7的数字。（）某玉米看涨期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳,而此时玉米期货合约价格为3.30美分／蒲式耳,则该看涨期权的内涵价值（）。期权买
- 在期权交易中,期权的买方有权在其认为合造的时候行使权力,但并不负有必须买入或卖出的义务。期权合约的卖方却没有任何权力,而只有义务满足期权买方要求履行合约时买入或卖出一定数量的期货合约。（）5月份,某投资者
- 因为都要面临风险,所以交易双方都要向交易所缴纳保证金。（）下列属于看涨期权的有（）。关于期货看涨期权的说法中,正确的是（）。按照买方执行期权时对行权时间规定的不同,损益平衡点等于执行价格+权利金的是（）。
- 期权合约交易的买卖双方的权利与义务是对称的。（）期货期权的价格是（）。若某投资者4月20日卖出一张（200吨）7月玉米执行价格为1000元／吨的看跌期权,以下说法正确的是（）。如果某期权交易者的开仓指令为：s l yc
- 执行价格是指期权的买卖双方敲定的期货期权合约的价格。（）期货期权合约几乎包括了相关期货合约的所有标准化要素,执行价格为3.35美元／蒲式耳,标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳#
大豆看跌期货期权,执行价格为6.35
- 期权的买方支付权利金后,既承担很大风险,也拥有巨大的获利潜力。（）关于期货期权的内涵价值,以下说法正确的是（）。看跌期权的买方拥有向期权卖方（）的权利,但不负有必须的义务。正确#
错误内涵价值的大小取决于期
- 为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失,买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜看涨期权合约。到了9月1日,期货价格涨到3280美元／吨,若该企业执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓。正确#
错误买方期权#
认沽期权
- 如果看跌期权的买方将该期权平仓,则该买方将变为看跌期权的卖方。（）期权实际上就是一种权利的有偿使用,下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述中,正确的是（）。看涨期权又称为（）。正确#
错误期权多头方
川公网安备 51012202001360号