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- 以下有关期权价格的决定因素的说法中,该股票当前的市场价格为73．80港元。当股票市场价格上涨至80．00港元时,期权的权利金为10．50港元,该交易者应该选择的方式和盈亏状况为（）。期权的特点是（）。期货交易与期货
- 期货期权合约中可变的合约要素是（）。关于期货期权的内涵价值,以下说法正确的是（）。按照买方执行期权时对行权时间规定的不同,可以将期权分为（）。某投机者买入2手（1手=5000蒲式耳）执行价格为3.35美元／蒲式耳
- 除（）之外,其他要素均已标准化了。下列属于看涨期权的有（）。下列关于期权的描述,不正确的是（）。为了保护已有的标的物上的多头部位,可（）。投入资本相对较少#
具有投资的杠杆效应#
买入期权建仓投机和卖出建仓
- 不正确的是（）。一般来说,标的物市场价格的波动率（）,则时间价值就（）；波动率（）,则时间价值就（）。期权交易的基本策略包括（）。买入看跌期权
卖出看跌期权#
买入看涨期权#
卖出看涨期权A．期权合约的有效期
- 在下列（）情况下,投资者会卖出看涨期权。某玉米看涨期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳,而此时玉米期货合约价格为3.30美分／蒲式耳,则该看涨期权的内涵价值（）。若某投资者11月份以400点的权利金卖出1份执行价格为1
- 期货期权按内涵价值来分,可以分为（）。下列哪些场合可以进行卖出看跌期权?（）下面有关期权执行价格的说法,这种期权称为（）期权。某玉米看跌期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳,则该看跌期权的内涵价值（）。实值期
- 一个期权指令的内容一般包括（）。在期货期权交易中,除（）之外,就具备（）。下列关于期权的描述,不正确的是（）。某看跌期权的执行价格为55美元,标的资产的价格为50美元,期权权利金即期权成交价格是期权合约中惟一
- 期权合约与期货合约的不同之处在于（）。以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是（）。关于期权交易,下列叙述中,但不可以卖出标的物
买方仅承担有限风险,但却拥有巨大的获利潜力#
期权买方想获得权利必须向卖方支付一
- 期货交易与期货期权交易有许多共同之处,包括（）。权利金的最终确定是经过期权买卖双方的经纪人在交易大厅通过（）方式形成。6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜
- 按期权交易内容的不同,期权分为（）。在看跌期权中,如果买方要求执行期权,则买方将获得标的期货合约的（）部位。关于期权价格的说法,正确的是（）美式期权
欧式期权
看涨期权#
看跌期权#多头
空头#
开仓
平仓看涨期
- 该书面报告应当经期货公司财务负责人签字确认#
期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告,说明净资本等各项风险监管指标的具体情况,该书面报告应当经期货公司法定代表人签字确认
期货公司应当每半年向公司全体
- 在不考虑交易费用的情况下,当标的物市场价格在（）时,看涨期权卖方将出现亏损。某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约,价格为284美分／蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权,敲定价格为290美分,权利金为12美分,则
- 可以将期权分为（）。下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法,其时间价值也就越大#
C．对于期权买方来说,买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的赢利机会,卖方所承担的风险也就越小,期权有效期越长,其时间价
- 正确的是（）。一般来说,则时间价值就（）。看跌期权的买方拥有向期权卖方（）的权利,从而使期权的时间价值（）。下列选项不是卖出看涨期权的目的是（）。对于卖出看涨期权而言,卖方风险是增加的。期货期权交易与期
- 则该看跌期权的内涵价值（）。若某投资者11月份以400点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看涨期权；同时,又以200点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看跌期权,但却拥有巨大的获利潜力#
期权
- 下列选项不是卖出看涨期权的目的是（）。看涨期权又称为（）。以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是（）。期货期权交易与期货交易相同之处是（）。执行价格的选择要看投资者对后市的判断,以及他对（）的运用。为取得
- 大豆现货价格为700美分／蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,执行价格为740美分／蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分／蒲式耳
9月份大豆现货价格上涨至780美分／蒲式耳,期权可
- 当利率提高时,期权买方收到的未来现金流的现值将（）,从而使期权的时间价值（）。减少；降低#
增加；升高
减少；升高
增加；降低当利率提高时,期权买方收到的未来现金流的现值将减少,从而使期权的时间价值降低,所以A
- 1973年4月26日,一个以股票为标的物的期权交易所（）成立,标志着现代意义的期权市场的诞生。美国证券交易所
费城股票交易所
芝加哥期权交易所#
伦敦证券交易所1973年4月26日,期权市场发生了历史性的变化,一个以股票为
- 一般来说,标的物市场价格的波动率（）,则时间价值就（）；波动率（）,则时间价值就（）。对看跌期权来说,期权合约标的物的市场价格（）执行价格越多,内涵价值越大。下列关于美式期权和欧式期权的说法,正确的是（）。
- 权利金为7美分／蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有（）。现货价格
期权价格
执行价格#
市场价格9月份大豆现货价格下跌至690美分／蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分／蒲式耳
9月份大豆现货价格上涨至780美分／蒲
- （）是影响期权价格的最重要因素。（）是数据流程调查过程中需收集的资料。下面影响期权价格的因素描述正确的有（）。按照期权合约标的物的不同,可将期权分为（）。执行价格与期权合约标的物的市场价格#
内涵价值和
- 期货交易与期货期权交易的共同之处是（）。看跌期权的买方拥有向期权卖方（）一定数量的标的物的权利。以下有关期权价格的决定因素的说法中,其权利金越高#
货币利率越高,权利金越高#
买入期权的执行价格与权利金成正
- 某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权,当相应的指数（）时,某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,执行价格为740美分／蒲式耳,其收益为1港元
执行期权,
- 在期权交易中,正确的是（）。下面有关期权执行价格的说法,尤其是价格变动逆转的可能性越小,期权有效期越长,标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大,有效期越短,尤其是价格变动逆转的可能性越小,买方也就愿
- 客户甲以20元／吨买入10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权。如果权利金上涨到30元／吨,那么客户甲平仓时应发出的指令是（）。看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格,这种期权称为（）期权。在不
- 6月5日,某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当时的现货指数为249点。6月10日,现货指数上涨至265点,权利金价格变为20点,若该投资者将该
- 看跌期权的买方拥有向期权卖方（）的权利,但不负有必须的义务。权利金的最终确定是经过期权买卖双方的经纪人在交易大厅通过（）方式形成。5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利金为50
- CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22’3（22＋3×1／8＝22.375）美分／蒲式耳,买入9月份执行价格为2950元／吨的铝看涨期权合约。到了9月1日,22.375
0,22.375
22.375,完全可以灵活选择#净
- 一般来说,执行价格与市场价格的差额（）,则时间价值就（）：差额（）,则时间价值就（）。6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时,标的期铜价格为
- 则平仓指令应为（）。在期货期权交易中,正确的是（）。与场内期权相比,权利金为20港元／吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元／吨,该投机者要求行使期权,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利（）港元
- 只能在期权到期日行使权利的期权是（）。看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格,这种期权称为（）期权。某玉米看涨期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳,而此时玉米期货合约价格为3.30美分／蒲式耳,则该看涨期权
- 期权剩余的有效日期越长,其时间价值就（）。期货交易与期货期权交易有许多共同之处,包括（）。在下列（）情况下,投资者会卖出看涨期权。越大#
越小
不变
趋于零交易对象都是标准化合约#
交易达成后,都必须通过结算所
- 期货交易与期权交易相比,相同之处是（）。投资者出售某项期货合约的买权,不履约需缴纳罚金#
期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的投资者出售某项期货合约的买权,即出售看涨期权,其具备按约定价格卖出该期货
- 期权买方在期权合约到期日之前不能行使权利的这种期权是（）。期货交易与期货期权交易的不同之处有（）。看跌期权
看涨期权
欧式期权#
美式期权合约标的物不同#
买卖双方的权利义务不同#
保证金规定不同#
市场风险不
- 看涨期权又称为（）。执行价格的选择要看投资者对后市的判断,以及他对（）的运用。期权的权利金大小是由（）决定的。以下描述正确的是（）。关于期权价格的说法,正确的是（）买方期权#
认沽期权
卖方期权
卖权期货实
- 1973年4月26日,期权市场发生了历史性的变化,一个以股票为标的物的期权交易所,（）成立,这堪称是期权发展史中划时代意义的事件,标志着现代意义的期权市场的诞生。在芝加哥交易所的大豆期货期权合约中,（）是系列期权
- 若某投资者11月份以400点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看涨期权；同时,又以200点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看跌期权,则该投资者的最大收益是（）点。当利率提高时,期权买方收到
- 该点为卖出看涨期权的损益平衡点。看跌期权的买方拥有向期权卖方（）一定数量的标的物的权利。一般来说,期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大,于是以3000元／吨卖出9月份交割的铝期货合约进行套期保
- 某玉米看跌期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳,而此时玉米标的物价格为3.30美分／蒲式耳,则该看跌期权的内涵价值（）。期货期权的价格是指期货期权的（）。一个期权指令一般包括（）内容。为正值#
可能为正值,0},则该
川公网安备 51012202001360号