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  • 权证的时间价值等于理论价值减去内在价值，它随着（）的缩短而减

    权证的时间价值等于理论价值减去内在价值,它随着（）的缩短而减小。阅读以下材料,该债券的面值为100元,票面利率为10%,期限为5年。甲要求的必要收益率为12%。请计算以下情况下的债券市场价格。关于可转换证券市场价格

  • 金融期货的标的物包括（）。

    正确的是（）。201×年6月30日,中国人民银行发行1年期中央银行票据,每张面值为100元人民币,转换价格是40元,当前市场价格为1200元,其标的股票当前的市场价格为45元,该债券的升水比率计算正确的是（）。股票 外汇 利率

  • （）由上市公司发行，持有人行权时上市公司增发新股，对公司股本

    （）由上市公司发行,持有人行权时上市公司增发新股,对公司股本具有稀释作用。如果一个投资者购买了带有赎回条款的债券,将会发生（）。认购权证 认沽权证 股本权证# 备兑权证投资者的再投资机会受到限制# 投资者再投

  • 某认股权证的理论价值为7元，市场价格为9元，则该认股权证的溢价

    某认股权证的理论价值为7元,市场价格为9元,则该认股权证的溢价为（）。股票内在价值的计算方法主要有（）。若以S表示标的股票的价格,X表示权证的执行价格,0)# B．认沽权证的内在价值为maz(S－X,0) C．认股权证的内在

  • 不属于各变量的变动对权证价值影响方向特性的是：在其他变量保持

    不属于各变量的变动对权证价值影响方向特性的是：在其他变量保持不变的情况下,（）。股票价格与认沽权证价值反方向变化 到期期限与认沽权证价值同方向变化 股价的波动率与认沽权证的价值反方向变化# 无风险利率与认

  • 上年年末某公司支付每股股息为2元，预计在未来该公司的股票按每

    上年年末某公司支付每股股息为2元,预计在未来该公司的股票按每年4%的速度增长,必要收益率为12%,则该公司股票的内在价值为（）。关于信用级别对债券价值影响的说法,正确的是（）。某投资者投资10000元于一项期限为3年

  • 现货价格与期货价格之差成为基差，基差可能为（）。

    现货价格与期货价格之差成为基差,基差可能为（）。下列不是影响股票投资价值内部因素的是（）。利率期限结构理论包括的内容有（）。正 负 零 以上都是#公司净资产 公司盈利水平 公司所在行业的情况# 股份分割市场预

  • 某公司上年年末支付每股股息为0.5元，预期回报率为15％，未来3年

    某公司上年年末支付每股股息为0.5元,预期回报率为15％,随后的增长率保持为8%,则股票的内在价值为（）。股票市盈率的估计的主要方法有（）。短期债券一般不付息,而是到期一次性还本,因此要（）交易。某认股权证的理论

  • （）就是将股票各年的市盈率历史数据排成序列，剔除异常数据，求

    剔除异常数据,求取算术平均数或中间数,以此作为对未来市盈率的预测。阅读以下材料,完成下题：长风公司发行可转换债券,该公司股票的基准是42元。某公司原有股份数量是5000万元,现公司决定实施股票分割,则下列说法错误

  • 下列属于期权特性的是（）。

    下列属于期权特性的是（）。阅读以下材料,期限为5年。甲要求的必要收益率为12%。请计算以下情况下的债券市场价格。阅读以下材料,票面利率为10%,期限为5年。甲要求的必要收益率为12%。请计算以下情况下的债券市场价格

  • 理论上，期货价格可能（）相应的现货金融工具的价格。

    理论上,期货价格可能（）相应的现货金融工具的价格。短期债券一般不付息,而是到期一次性还本,因此要（）交易。上市公司拟在未来无限时期每年支付每股股利2元,相应的贴现率（必要收益率）为10%,该公司股价18元,计算该

  • 期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当

    期货合约中,设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,S．为现货的当前价格,则现货的持有成本和时间价值为（）。短期债券一般不付息,而是到期一次性还本,因此要（）交易。常见的现金流模型有（）。用市

  • 下列属于转换升水比率计算公式的是（）。

    下列属于转换升水比率计算公式的是（）。下列关于认股权证溢价和其杠杆作用关系的论述,正确的是（）。实际年收益率为20%,对于半年付息一次的债券而言,则半年的实际收益率为（）。一般来说,债券的期限越长,流动性溢价

  • 假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为1

    权证的行权价为4.5元,存续期为1年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为（）。已知累积正态分布表N（1.34）=0.908,N（1.09）=0.862,e-0.08=0.9231。阅读以下材料,股票的基准价格是30元,该债券的市

  • 按内在价值分类，可将权证分为（）。

    按内在价值分类,可将权证分为（）。以下（）估值方法可以采用无风险利率作为贴现率。对于（）适用市净率对证券进行估值。股权类权证 认沽权证 平价权证# 其他权证绝对估值法 相对估值法 无套利定价 风险中性定价法#

  • 如果某投资者以52.5元的价格购买某公司的股票，该公司在上年年末

    如果某投资者以52.5元的价格购买某公司的股票,该公司在上年年末支付每股股息5元,预计在未来该公司的股票按每年5%的速度增长,则该投资者的预期收益率为（）。下列不属于金融期权价格的影响因素是（）。14% 15%# 16％

  • 每股净资产又称（）。

    每股净资产又称（）。下列属于影响期货价格因素的是（）。每股净收益 账面价值# 每股净资本 每股收益影响期货价格的主要因素是持有现货的成本和时间价值# 期货合约的理论价格实际上是一个估计值# 期货合约保证金的变

  • 按基础资产分类，可将权证分为（）。

    按基础资产分类,可将权证分为（）。某公司按票面价值发行一笔5年期债券,票面利率为8%,债券按国际惯例计息贴现,到期一次还本付息,则债券到期收益是（）。下列关于认股权证的价格杠杆作用的说法,正确的是（）。以下贴

  • 上市公司拟在未来无限时期每年支付每股股利2元，相应的贴现率（

    上市公司拟在未来无限时期每年支付每股股利2元,相应的贴现率（必要收益率）为10%,该公司股价18元,计算该股票的净现值为（）。下列影响股票投资价值的因素中,属于外部因素的是（）。对给定的终值计算现值的过程称为（

  • （）模型是运用收入的资本化定价方法来决定普通股票内在价值的方

    （）模型是运用收入的资本化定价方法来决定普通股票内在价值的方法。阅读以下材料,完成下题。投资者甲拟购买公司乙发行的债券,该债券的面值为100元,票面利率为10%,期限为5年。甲要求的必要收益率为12%。请计算以下情

  • 下列不属于股票投资价值外部因素的是（）。

    规定持有人在转换日以10股换取一份可转换债券,该公司股票的基准是42元。下列关于可转换证券的市场价格的说法,期间没有任何货币收入。假设希望得到的年利率为12%,则按复利计算的该项投资的现值为（）。上市公司拟在未

  • 公司增加资本额，发行新股，（）。

    发行新股,权证的行权价为4.5元,存续期为1年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,e-0.08=0.9231。多半是因为经营不善、亏损严重、需要重新整顿,意味着将增加公司经营实力,股价上升#溢价越高,杠杆作用越高# 溢价越高,

  • 红利贴现模型的预期现金流即为预期未来支付的（）。

    红利贴现模型的预期现金流即为预期未来支付的（）。如果一个投资者购买了带有赎回条款的债券,将会发生（）。一笔投入500万美元,市场利息10%,5年后这笔投资的终值可能是（）万美元。假定某公司在未来每期支付的每股股

  • 市盈率的公式是（）。

    市盈率的公式是（）。公司乙发行5年期债券,半年付息一次,该债券的面值为100元,票面利率为10%,年必要收益率为10.25%。则该债券的内在价值是（）元。201×年6月30日,中国人民银行发行1年期中央银行票据,每张面值为100元

  • 假定某公司在未来每期支付的每股股息都为8元，必要收益率为10％

    假定某公司在未来每期支付的每股股息都为8元,必要收益率为10％,当股票价格为65元时,正确的是（）。如果一个投资者购买了带有赎回条款的债券,转换价格是40元,当前市场价格为1200元,贴现率越高,时间越长,现值越低 当给

  • 假定某公司在未来每期支付的每股股息都为8元，必要收益率为10%，

    假定某公司在未来每期支付的每股股息都为8元,必要收益率为10%,该公司股票的内部收益率为（）。阅读以下材料,该债券的面值为100元,期限为5年。甲要求的必要收益率为12%。请计算以下情况下的债券市场价格。下列关于债

  • 下列不属于利用历史数据对股票市盈率进行估计的是（）。

    下列不属于利用历史数据对股票市盈率进行估计的是（）。市场决定法测算股票价值的方法是（）。一般来说,债券的期限越长,流动性溢价（）。算术平均数法或中间数法 趋势调整法 市场预期回报率倒数法# 回归调整法趋势调

  • 常见的现金流模型有（）。

    常见的现金流模型有（）。计算可转换证券的理论价值需要已知的变量是（）。在金融工程领域中,常见的估值方法有（）,它们在衍生产品估值中得到广泛应用。如果一只股票当前的市盈率为20倍,其未来预期每股收益复合增长

  • 某公司在未来无限时期内每年支付的股利为5元／股，必要收益率为1

    某公司在未来无限时期内每年支付的股利为5元／股,必要收益率为10%,则采用零增长模型计算的该公司股票在期初的内在价值为（）。如果一只股票当前的市盈率为20倍,其未来预期每股收益复合增长率为20％,那么这只股票的PE

  • 企业自由现金流贴现模型采用（）为贴现率。

    企业自由现金流贴现模型采用（）为贴现率。某公司在未来无限时期内每年支付的股利为5元／股,必要收益率为10%,则采用零增长模型计算的该公司股票在期初的内在价值为（）。根据观察角度和估值技术的不同,可将证券估值

  • 债券交易中，报价是指每（）面值债券的价格。

    债券交易中,报价是指每（）面值债券的价格。美国Whitebeck和Kisor用多重回归分析建立的模型中,与市盈率成正比的变量是（）。2008年1月10日,财政部发行3年期贴现式债券,2011年1月10日到期,发行价格为85元。2010年3月5

  • 债券的贴现率是投资者对该债券要求的（）回报率。

    债券的贴现率是投资者对该债券要求的（）回报率。最低# 最高 无风险 以上均不正确掌握债券贴现率概念及其计算公式。

  • 债券估值的基本模型是（）。

    债券估值的基本模型是（）。如果某投资者以52.5元的价格购买某公司的股票,该公司在上年年末支付每股股息5元,预计在未来该公司的股票按每年5%的速度增长,则该投资者的预期收益率为（）。现金流贴现# 简单估计法 回归

  • （）是全体股东的权益，是决定股票投资价值的重要基准。

    （）是全体股东的权益,是决定股票投资价值的重要基准。资产净值# 总资产 总负债 股票股利熟悉影响股票投资价值的内外部因素及其影响机制。

  • 下列不是影响股票投资价值内部因素的是（）。

    下列不是影响股票投资价值内部因素的是（）。每股净资产又称（）。2010年3月5日,某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券,上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元。公司净资产 公司盈利水平 公司所

  • 2008年1月10日，财政部发行3年期贴现式债券，2011年1月10日到期

    2008年1月10日,财政部发行3年期贴现式债券,2011年1月10日到期,发行价格为85元。2010年3月5日,则实际支付价格为（）。阅读以下材料,完成下题。投资者甲拟购买公司乙发行的债券,该债券的面值为100元,票面利率为10%,期

  • 201×年1月1日，中国人民银行发行5年期中央银行票据，每张面值为1

    201×年1月1日,中国人民银行发行5年期中央银行票据,每张面值为100元人民币,年贴现率为5%。则理论发行价为（）。（）是证券交易的基础,又是证券交易的结果。债券必要回报率由（）组成。78.35元# 82.27元 125元 105元证

  • 政府债券通常为（）债券。

    政府债券通常为（）债券。2008年1月10日,财政部发行3年期贴现式债券,2011年1月10日到期,发行价格为85元。2010年3月5日,该债券净价报价为87元,则实际支付价格为（）。名义无风险收益率由（）组成。纳税债券 短期债券

  • 某债券期限5年，面值1000元，年息60元，市场售价1020元，则该债

    某债券期限5年,面值1000元,年息60元,则该债券的到期收益率（）下列关于认股权证的杠杆作用的说法,正确的是（）。红利贴现模型的预期现金流即为预期未来支付的（）。（）由上市公司发行,持有人行权时上市公司增发新股

  • 201×年6月30日，中国人民银行发行1年期中央银行票据，每张面值为

    201×年6月30日,中国人民银行发行1年期中央银行票据,每张面值为100元人民币,年贴现率为3.5%。则理论价格为（）元。某投资者将10000元投资于票面利率10%,5年期的债券,则此项投资的终值按复利计息是（）元。某公司原有
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